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相似文献
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1.
函数幂型几何平均亚式期权定价研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
幂型期权和亚式期权是2种新型期权,幂型亚式期权是二者的统一。而函数幂型亚式期权又是幂型亚式期权的自然推广。文章利用鞅的方法,对连续时间的函数幂型几何平均亚式期权的定价问题进行了讨论,并得到了其显式解。  相似文献   

2.
白秀琴  冯智宇 《河南科学》2013,(11):1849-1854
在股票价格符合分数布朗运动环境下,建立了亚式期权的定价模型,运用概率的方法,给出了几何平均亚式期权和算术平均亚式期权的定价公式。并考察了H取不同值时离散型算术平均亚式期权价格的数值结果。  相似文献   

3.
亚式期权与欧式期权的实证比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了用欧式看涨期权和连续情形下的几何平均亚式期权中的看涨期权进行投资时收益和风险之间的关系。从上海和深圳证券交易所随机选取10只股票收盘价的数据进行实证分析,得出采用几何平均亚式期权进行投资比采用欧式期权进行投资风险更小,这与几何平均亚式期权的设计是相符的。  相似文献   

4.
亚式期权的保险精算定价   总被引:2,自引:0,他引:2  
在Mogens Bladt和Tima Hviid Rydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上,将标准欧式看涨期权定价模型推广到亚式期权定价模型,并给出了亚式期权定价的近似解析式,最后举出一个实例,计算结果表明了亚式期权定价模型的合理性。  相似文献   

5.
讨论了算术亚式期权的无套利定价问题,给出了算术亚式期权价格的概率表示式  相似文献   

6.
在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期权价格的近似解析式.  相似文献   

7.
针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。  相似文献   

8.
对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从求解偏微分方程的途径表述了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广.  相似文献   

9.
研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价.  相似文献   

10.
研究了亚式期权与交易帐户期权之间的关系.作为交易帐户期权的一种特例,亚式期权的价格可以通过一个简单的一维偏微分方程来求解.通过网格离散形式,对固定敲定价格的算术平均亚式期权进行求解,给出方程的数值解,取得了满意的定价解.此结果在低波动率和离到期日较近时更加快速准确.  相似文献   

11.
本文介绍了一个由法国首先提出的降雨径流流域模型,该模型把以转移函数一阶差分(DPFT)为基础的降雨径流模型与以渐消记忆递推最小二乘法(RLS)实现参数实时估计的自回归滑动平均模型结合在一起,前者用于上游子流域或支流流域:后者用于子流域以下.本文在DPFT参数计算上与原模型有所不同,经试验效果是好的.文中还用国内资料作了一个DPFT模型的算例,模拟精度是较高的.  相似文献   

12.
在此考虑非参数回归模型的模型检验问题.基于Plug-in经验似然方法。构造经验似然比检验统计量.证明其满足Wilks’现象,而得到了一定显著性水平的拒绝域,最后通过数据模拟。讨论了其检验功效.  相似文献   

13.
为解决传统的基于模糊推理的车辆跟驰模型参数校准精度差的问题,提出了基于TSK模型的车辆跟驰模型.采用改进的基于遗传算法的TSK模型辨识方法,对分组中数据点不足的情况作了特别处理,通过GPS采集跑车实验数据,根据实测数据构建并验证TSK模型.实验结果和理论分析吻合较好,模型精度提高了一个数量级,表明TSK模型用于车辆跟驰模型是可行的.  相似文献   

14.
XML模型到关系模型的映射   总被引:3,自引:1,他引:2  
针对XML数据与关系数据在静态数据转换方面存在的问题,创建一个描述XML的XML model(XML模型).使用XML model和ER模型分别表示XML模式和关系模式,并分析模型间的映射关系,建立XML模式与关系模式的映射框架;给出从XML模式到关系模式的映射算法,应用该算法可以将XML数据转化为关系数据.  相似文献   

15.
对比夸克—胶子等离子体模型与三火球模型物理图象的异同,以QCD袋模型和统计流体力学模型的计算值对应三火球模型中重要参数及快度窗口粒子分布和多重数分布.  相似文献   

16.
该文在传统线模型的基础上,建立了新的线—面混合模型,并通过对混合模型的自动消隐,实现线模型的消隐。所提算法均已在IBM/PC机上用TURBO PASCAL语言实现。  相似文献   

17.
针对长流程工业过程中产品质量难以实时检测且不易实现优化控制的难题,通过对生产数据特性和质量预测要求的分析,提出了一种基于GM(1,1)灰色模型和机理模型集成的质量预测模型.首先根据过程机理知识建立了粗糙质量预测模型;然后运用灰色预测中的残差辨识理论,用机理预测模型的残差时间序列建立残差GM(1,1)模型,其预测结果补偿机理模型的预测值.验证结果表明,该质量预测模型能获得较理想的质量预测精度,其应用可使产品质量得到显著的提高.  相似文献   

18.
针对目前武器系统测试性设计技术滞后于装备研制水平的问题,提出采用多信号模型法评估系统测试性。多信号模型法基于一种分层建模的思想,在系统结构的基础上以分层有向图表示信号流向和各组成单元的连接关系。通过定义功能、故障模式、测试与信号之间的关联性来表征系统的一种模型表示方法。文中建立了引信系统的多信号模型,针对引信作用失效故障模式。对系统测试性进行了评估并给出了量化结果,如故障检测率、故障隔离率、故障隔离模糊群组、未被检测的故障、未被使用的测试等。仿真结果表明,该方法能够快速、准确地实现故障检测与隔离,具有建模简单、模型失真度小、通用性强等特点,对提高产品可靠性。降低全寿命周期费用具有重要意义。  相似文献   

19.
一种基于云模型的综合评判模型   总被引:13,自引:0,他引:13  
一个对象在目的指标上的综合评判结果取决于对象在各个分指标上得到的评语和各个分指标在评判中所占的权重。各分指标评语的模糊性和随机性以及如何把各分指标的权重考虑进来是综合评判模型的最大困难。文章利用云模型把不确定的评语映射为可细微变化的不同云滴,把各因素权重的变化映射为可修正的云的数学期望,提出了基于云模型的综合评判模型。  相似文献   

20.
介绍了江苏理工大学流体机械研究所的水泵模型泵段及水泵模型装置试验台,分析了试验台的特点和基本功能,其效率测量的综合误差为±0.761%,测量精度超过GB3216-89BtafoISO/DIS5198A级(草案)标准,可满足多种用途的试验需要.  相似文献   

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