幂型几何亚式期权的微分方程定价法

对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从求解偏微分方程的途径表述了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广.     

幂型几何亚式期权的概率分析定价法

针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。     

分数型几何平均亚式期权的保险精算定价

在Mogens Bladt和Tina Haviid Rydberg无市场完备假设的条件下,仅利用价格过程实际概率的期权保险精算定价模型基础,得出了标的资产价格服从几何分数布朗运动的几何平均亚式期权定价公式,最后通过计算说明了Hurst参数对几何平均亚式看涨、看跌期权价值的影响.     

具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价

本文在概率测度空间中,对亚式期权定价进行研究,考虑股票价格服从布朗运动,浮动执行价格服从It过程的两资产相关模型中,得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。     

跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价

假设期权的标的资产服从几何布朗运动,交易对手公司价值服从跳扩散模型,利用测度变换的方法,推导了具有信用风险的连续几何平均亚式看涨与看跌期权的定价公式.     

基于鞅方法的几何亚式期权定价

本文以几何平均亚式期权为研究对象,假设股票价格过程服从几何布朗运动.运用鞅方法.得到其定价公式。     

延期算术平均亚式期权价格的一个近似封闭公式

在标的价格服从几何布朗运动、 收益服从对数正态分 布的前提下, 通过风险中性定价原理, 对到期损益中的随机积分进行任意次Taylor近似, 并由级数定义将此连续问题离散化, 给出了延期算术平均亚式期权封闭形式的解析定价公式, 并与Monte Carlo模拟得到的价格作为标尺对得到的公式进行精确性检验, 结果表明, 所得公式可以应用到金融实务中对此类衍生品定价中.     

股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价

讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ORNstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式.     

CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价模型

首先介绍了波动率弹性为常数(简称CEV)的涵义;接着通过对服从几何布朗运动的有交易费用的亚式看跌期权定价模型的研究,推导出CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价公式,并证明了该公式的合理性;随后又运用了二叉树方法求出其几何平均的近似解;最后用实例验证了该结论的有效性和实用性.     

跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价

在股票市场有重大信息公布时，股票价格会发生跳跃.在股票价格服从Ito-Skorohod跳跃扩散过程的条件下，运用概率论的方法研究离散几何平均亚式期权的定价，并得出其定价公式.     

分数布朗运动下离散型亚式期权定价研究

在股票价格符合分数布朗运动环境下,建立了亚式期权的定价模型,运用概率的方法,给出了几何平均亚式期权和算术平均亚式期权的定价公式。并考察了H取不同值时离散型算术平均亚式期权价格的数值结果。     

马尔可夫调制几何布朗运动下的亚式期权定价

研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时，通过鞅方法和偏微分法，分别得到具有固定执行价格的亚式期权的定价公式和期权价值满足的偏微分方程组.     

平均执行价格期权的一个定价公式

给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权（平均执行价格期权）定价公式,同时给出了证明．     

与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式

在标的资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式.     

分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型

在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了关于强路径依赖期权定价的结论.     

Pricing Formulae of Asian Options under the Fractional Brownian Motion

In this paper,the pricing formulae of the geometric average Asian call option with the fixed and floating strike price under the fractional Brownian motion(FBM)are given out by the method of partial differential equation(PDE).The call-put parity for the geometric average Asian options is given.The results are generalization of option pricing under standard Brownian motion.     

任选期权的定价公式

目的研究任选期权在任意时刻的定价。方法采用风险中性定价原理。结果基于标的资产的对数正态分布的假设,推导了股票任选期权在任意时刻的定价公式。结论应用任选期权定价公式可以确定任选期权在任意时刻的公平价格。     

离散几何平均价格亚式期权的定价

研究了一种离散时间几何平均价格亚式期权的定价问题，并且得出在极限的作用下，本文的结论与连续时间几何平均价格的亚式期权结论是一致的。