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相似文献
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1.
根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以及不同的半参数模型在金融时间序列的拟合与波动率预测方面的表现作了比较。结果表明,半参数模型要优于参数模型,半参数可加模型要优于多项式样条估计模型。   相似文献   

2.
给出半参数非线性回归模型的t-型估计及其EM算法,同时获得估计的相合性及渐近正态性.并基于EM算法中的Q函数,研究了半参数非线性回归模型的统计诊断方法.最后,用一个模拟例子和一个实际例子验证了本文提出的t-型估计和诊断方法的有效性.  相似文献   

3.
讨论了一类半参数广义线性回归模型参数的正则估计及其有效性问题.在研究模型半参数的矩估计及其渐近性的基础上,利用正交空间、矩估计的性质和正交计算方法,给出了广义线性模型中未知参数的有效估计量的表达式.提出了回归参数有效估计量的特征描述方法,并给出和证明了参数估计量是有效正则估计量的充分必要条件.通过实例进一步解释和验证了所给出的方法和条件的有效性.  相似文献   

4.
提出半参数计量经济联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计,并在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,利用极限理论研究了估计的大样本性质.研究结果表明:参数分量估计具有一致性和渐近正态性且收敛速度为n-1/2;非参数分量估计在内点处具有一致性和渐近正态性,其收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度.  相似文献   

5.
基于稳健M-估计所得到的散布矩阵,给出了半参数回归模型中回归参数β的稳健估计,并证明了估计量的强相合性以及渐近正态性.  相似文献   

6.
对成组复发事件数据建立了半参数加速失效时间模型,在这个模型中协变量对均值函数在整个复发过程中有加速、减速的作用.该文利用估计方程的理论,给出了该模型中未知参数和基本比率函数的估计,同时利用现代经验过程理论证明了所得估计的相合性和渐近正态性.  相似文献   

7.
目前对非线性半参数模型的研究尚处于初级阶段,关于非线性半参数模型的计算理论还未见实质性报道.基于非线性半参数模型最小二乘近邻估计,给出了其参数分量和非参数分量估计的构造式,导出了参数分量和非参数分量顾及二次项直接解法的非线性直接解法.基于工程实际中的非线性模型用模拟数据进行计算,证明对于非线性半参数模型最小二乘近邻估计,可采用顾及二次项的直接解法.  相似文献   

8.
主要研究半参数单调变系数部分线性EV模型的估计问题,提出了单调纠偏profile最小二乘估计方法,给出了模型中未知参数和单调变系数函数的估计,并在适当条件下证明了参数估计的渐近正态性和非参数单调估计的渐近性质.最后利用计算机数值模拟验证了本文所提方法的可行性及有限样本估计结果的性质.  相似文献   

9.
本文在响应变量随机缺失条件下,研究了广义半参数模型的拟似然估计方法,给出了缺失数据下的未知参数与非参数回归函数的拟似然估计,进一步求出了估计的渐近偏差和渐近方差,并证明了所给出的拟似然估计具有渐近正态性。  相似文献   

10.
介绍具有随机设计的一类半参数方差函数模型。对模型的非参数成份构造了核估计,然后利用最小二乘法估计参数成份,最后证明了估计的若干渐近性质(例如,相合性,渐近正态性等),从而进一步推广和发展了Muller和Zhao的结果。  相似文献   

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