系统科学与管理科学新理论、新方法、新技术及其应用专辑序言

<正>1出版本专辑的背景2011年9月,第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议暨第七届物流系统工程研讨会,以"新理论、新方法、新技术及其应用"为主题,在江城武汉两会合开.第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议由国家自然科学基金委员会管理学部和中国系统工程学会青年工作委员会主办,华中科技大学、中国地质大学(武汉)和湖北省系统工程学会承办;第七届物流系统工程学术研讨会由华中科技大学、大连理工大学、东南大学、东北大学、清华大学联合主办.李一军、汪寿阳、吴冲锋、张维、席酉民担任会议荣誉主席,王刊良、王红卫担任会议主席.来自全国各高校和科研院所的150余名专家、学者和研究生济济一堂,研讨了我国社会经济发展过程中的科技创新、公共安全、工业工程、金融工程、物流与供应链等     

金融系统工程与风险管理的一些新进展

金融系统工程就是指以系统工程的理论方法研究应用干金融相关的微观和宏观经济问题,从系统科学与系统工程的理论视角,研究金融系统的动态特征和风险规律、预测与防范金融风险、应用金融工程技术进行金融创新等问题.金融系统工程把金融市场看作一复杂系统,可从系统内部的结构及系统与环境的相互作用来考察这一系统的特性,以便揭示金融市场演化的规律与金融风险形成的机理,是对系统工程的延展概念,丰富和拓展了系统工程的研究领域,有着广泛的应用前景.     

金融危机下金融系统工程研究的一些进展(专辑序言)

1 出版本专辑的背景 金融系统工程是由中国学者主导提出的一个新的系统工程研究领域,它将金融经济体系(既可以包括某个具体的微观金融市场,如股票市场;也可以包括由若干相互关联的金融市场及其关联经济系统构成的宏观金融经济体系)看作是一类复杂性系统,从而可以从系统内部的结构及系统与环境的相互作用来考察系统的特性,以便揭示金融经济体系演化的规律与金融风险形成的机理.     

后金融危机时代金融系统工程与风险管理研究的新进展专辑序言

1出版本专辑的背景后金融危机时代,全球和中国的产业格局正在发生深刻变化,虚拟经济与实体经济的关系更加复杂,金融危机并没有远去,金融风险就在我们的身边.面对复杂金融体系中的金融风险、金融安全、金融创新及其监管,无论是从理论上还是从实践中都需要认真地反思与研讨,我们需要构建不同于传统的风险管理模式应对时代挑战.     

中国金融服务业的创新：新世纪的观察

对2000年～2007年中国金融服务业的创新进行了系统的研究,分析了金融创新对中国金融发展水平的宏观影响,通过分析金融监管文件的发布频率对中国金融三大子行业的制度创新特征和演进路径进行了研究,进一步比较分析了中国金融产品创新的主要特征.研究结果表明:1)政府主导的金融创新对于中国金融的发展水平有较大的影响,中国金融活跃程度有所增加;2)三大金融行业的制度创新具有不同的侧重点和动态发展特征,银行业有相对比较明显的制度创新演进脉络,保险业的制度创新路径与银行业相比,在产品业务创新和风险管理机制创新的先后顺序上有所不同,而证券业则没有明显的制度创新演进脉络,但是在风险管理与公司治理的制度创新上有加强的趋势;3)中国金融产品的创新类型主要是流动性-增强型和信用-引致型创新,货币市场和外汇市场开始关注价格-风险转移型创新,而商业银行的信用-风险转移型和资本市场的价格风险-转移型是急需重点发展的创新类型.     

金融创新与金融风险的复杂关联性特征

揭示金融创新与金融风险复杂交互作用和关联特征对推动金融创新发展、防范系统性金融风险具有重要的现实意义。通过构建金融创新与金融压力指数,从多重分形和时频双重视角出发,基于2015年1月5日至2021年4月30日的日度数据,分别采用DCCA、MF-ADCCA、基于时间延迟的DCCA算法、连续小波变换及小波相干算法分析金融创新与金融风险的复杂关联性特征。结果表明：金融创新与金融风险之间交互影响、双向传导,金融风险的积聚会诱发金融创新热潮,但金融风险回归低位却对金融创新的拉动作用较弱;此外,金融风险的长期波动最强,金融创新短期波动最为剧烈,且金融风险波动领先于金融创新,表明金融风险变动对金融创新走势具有一定的预示作用。     

征订启事

刊物简介 :《Journal of Systems Science and Systems Engineering》是由中国系统工程学会主办 ,清华大学经济管理学院承办的国际刊物。本刊的目标是鼓励创新思想和研究 ,以帮助决策者更好地理解经济、工程、管理、社会以及科技系统的机制和复杂性 ,采用理论和实践上的最新进展改善系统性能。本刊发表的论文重点研究与系统科学和系统工程相关的理论、方法论及应用。编委组成 :主主编 :　　顾基发 ,中国科学院数学与系统科学研究院 ,中国赵纯均 ,清华大学 ,中国执行主编 :陈剑 ,清华大学 ,中国编委会包括如下国际知名学者 :P.Borne,Ecol…     

金融系统工程的一个案例：证券投资基金评价研究

完整地分析当代金融体系的系统特征不能再简单地利用微观和宏观金融经济学的理论及工具,还需要引入系统工程的观点、理论和方法研究这样一个对于国民经济具有特殊重要地位的系统,即金融系统工程.为了深刻揭示金融系统工程的内涵与其应用的广泛性和重要意义,本文将把证券投资基金评价研究作为金融系统工程的一个案例予以介绍.该研究案例遵循了金融系统工程的研究思路,运用系统工程的原理研究证券投资基金评价问题,在研究思路、模型开发、理论方法、实证检验等方面都有突破和创新,包括开展了一些在基金评价研究领域属于开创性的研究工作,取得了一系列重要的研究成果.分析表明,金融系统工程的思路和研究方法具有着重要的理论与现实意义.     

金融系统工程：一个新兴的、充满挑战的研究领域

随着经济全球化进程的日益加快、虚拟经济的快速发展以及信息技术的日新月异,任何一个国家的金融系统比过去都拥有更多的发展机会但同时面临着更大的挑战.因此,迫切需要人们更多地从金融体系乃至于经济体系的整体来把握金融创新的发展脉络(而不仅仅是局部地研究令人眼花缭乱的单项金融创新);需要更加健康的金融制度创新、产品创新和服务创新;需要更加有效的规避和防范金融风险的技术体系.在这些重大的现实需求基础上,一个利用系统科学与系统工程的方法论来研究金融系统的动态特征与演化规律的新兴领域--金融系统工程--正逐步崭露头角.     

金融系统压力:指数化测度及其溢出效应研究

2008年全球金融危机的爆发及其冲击促使监管者更多的关注全球金融市场的关联网络特征及金融风险在各金融市场间的传导机制.本文基于全球向量自回归模型(GVAR),从关联网络的视角构建了金融压力溢出效应模型,考察信贷市场、资本市场、外汇市场、债券市场和货币市场等五个金融子市场压力在不同国家和市场间的传导及其动态演变.研究结果表明,美国是全球金融市场中金融压力主要溢出者;发达经济体主要通过其资本市场和货币市场影响我国的信贷市场、资本市场和外汇市场,而新兴经济体金融压力则主要影响我国的债券市场和货币市场.资本市场和货币市场是不同国家和金融子市场间金融压力传染的重要路径.2014年以来国际金融市场压力对我国金融市场的影响远高于金融危机时期,且资本市场和外汇市场所受影响更为显著.     

“一带一路”国家金融风险溢出研究——基于TENET网络方法EI北大核心CSCDCSSCI

随着"一带一路"沿线国家间贸易自由度、金融机构合作水平不断提升,"一带一路"国家间金融市场也在逐步增进融合.研究"一带一路"沿线国家间金融市场风险传染关系对保障地区金融健康发展有重要的现实意义.本文借鉴TENET方法构建"一带一路"沿线国家股票市场极端风险网络,探究极端尾部风险情形下带路沿线国家股票市场间的风险特征,风险传导路径以及演变规律.研究结果表明:"一带一路"沿线国家股票市场的系统性风险具有时变特征,且在经济承压时期呈现上升趋势.从分区域来看,2008年受金融危机影响欧洲地区风险较高,2020年新冠疫情期间亚洲地区风险较高.从具体国家来看,受欧债危机影响较大的希腊,塞浦路斯等国股市风险溢出水平较高.中国在"一带一路"金融风险网络中主要接收外界的金融风险,风险主要来源于以色列、希腊和新加坡等国.本研究能够为"一带一路"沿线国家的宏观政策制定者、跨国金融投资机构进行金融风险监测和防范境外输入性风险提供理论指导.     

VaR方法及其在金融风险管理中的应用

风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.本文着重解析VaR方法的实质,计算方法的优劣点及发展方向,推进其在我国金融市场风险管理中应用.     

第一届国际系统研究联合会大会于2005年11月在日本神户召开

由顾基发研究员担任主席的国际系统研究联合会(International Federation for Systems Research)将于2005年11月14-17日在日本神户召开第一届大会(1st World Congress of IFSR).大会的主题为"系统科学的新角色".参与单位有日本北陆先端科学技术大学院大学(JAIST)、日本东京工业大学、日本甲南大学、奥地利J.Kepler University Linz、国际知识与系统科学学会以及中国系统工程学会.除了一般的分组交流外,大会特别设有7个研讨会,分别是:     

中国系统工程学会2003年学术活动计划表

会议名称主要内容时间 规模(人 ) 地点联系人电话承办单位第四届系统科学与系统工程国际学术会议 学术交流 1 1月 2 2 0人香港汪寿阳 62 65 1 3 81中国系统工程学会主办香港理工大学承办第六届全国人 -机 -环境系统工程学术会议 学术交流 1 0月 5 0厦门龙升照 663 62 2 71 人 -机 -环境系统工程专业委员会模糊信息处理与应用国际会议关于模糊信息处理的理论、方法和应用领域的学术交流 3月 1 0 0北京陈国青 62 78992 5 模糊数学与模糊系统委员会模糊数学与模糊系统委员会工作会议研究 2 0 0 4年委员会学术会议计划 1 0月 2 0长沙吴孟达 (0 7…     

中国金融市场联动特征与系统性风险识别

如何衡量我国金融市场的系统性风险,风险在我国金融市场之间如何传播?构建金融系统性风险的量化监测指标,从而进行风险的识别与预警,成为了一个重要的课题.本文研究了中国股票市场、债券市场、基金市场、商品市场、货币市场和外汇市场之间的长期均衡关系、指数联动特征以及收益溢出关系,分析了我国金融系统的风险传播特征,发现股票市场、债券市场、基金市场和商品市场存在长期协整关系.股票市场和基金影响着其他金融市场.本文认为,我国金融系统性风险的防控重心应放在股票市场和基金市场;继而本文使用滚动时间窗口方法,构建了我国金融系统性风险指数,进行系统性风险的早期识别与预警.本文发现,我国当前的系统性风险总体可控.在对该金融体系的探讨中,进一步加入近年来风险频发的网贷市场,并发现网贷市场对于整个金融系统性风险影响较小.     

中国系统工程学会第十二届学术年会暨第六届全国会员代表大会会议纪要

中国系统工程学会于 2 0 0 2年 1 1月 1日— 4日在昆明市 ,云南大学召开了第十二届学术年会暨第六届全国会员代表大会。本次大会有来自全国各地的 2 0 0多名专家、学者、教授 ,其中还包括多名院士。大会开幕式在云南大学科学馆举行。在 1 1月 2日大会开幕式由云南省系统工程学会理事长廖鸿志教授主持 ,中国系统工程学会理事长 ,国际系统联合会 (ＩＦＳＲ)主席顾基发研究员致开幕词 ,在开幕式上 ,云南省科学技术协会主席苏君红院士 ,云南大学副校长汪戎教授致了欢迎词。云南省政府宋玉麟副秘书长也出席了开幕式并就大会主题———西部开发与…     

国际投资中的汇率风险对冲问题研究

本文从中国投资者的视角出发,探讨国际投资组合中汇率风险管理问题. 文章选取中国、德国、日本、英国、澳大利亚、加拿大和美国七个代表性国家的金融市场的股票与债券指数,建立含汇率风险对冲的多元化投资模型,考察人民币计价下国际投资组合中的风险构成. 实证结果表明,远期合约可以有效对冲国际投资的汇率风险,优化组合有效边界. 并且选择期限为三个月的远期合约投资效果比期限为一、二月的远期合约对冲效果更佳.     

中国系统工程学会模糊数学与模糊系统学会成立并举行首届年会

中国系统工程学会模糊数学与模糊系统学会于1983年1月7日～12日在武汉召开了成立大会暨首届年会。170名代表出席了大会。中国科学院学部委员、系统工程学会副理事长,武汉大学副校长李国平教授,华中工学院副院长、系统工程学会副理事长陈珽教授出席大会并讲了话。在大会开幕式上,学会理事长蒲保明教授报告了学会成立过程。     

“全国企业系统工程与管理学术研讨会”纪要

由中国系统工程学会学术工作委员会、湖南省系统工程学会主办 ,湖南省社会科学院系统工程研究所、株洲工学院承办的“全国企业系统工程与管理学术研讨会”于 2 0 0 2年 12月 2 1- 2 2日在湖南省长沙市召开。会议由原中国系统工程学会副理事长汪浩教授任组委会主席 ,中国系统工程学会副理事长、学术工作委员会主任委员范文涛教授任学术委员会主席 ,湖南省系统工程学会理事长、中国系统工程学会教育与普及工作委员会副主任委员陈赫教授任程序委员会主席 ,湖南省社会科学院系统工程研究所所长、中国系统工程学会理事罗波阳研究员 ,湖南大学工商…     

新型农业经营主体生产性消费金融风险识别——基于文本挖掘及问卷调查研究

本文首先从中国知网CSSCI数据库中挖掘期刊论文提取关于"新型农业经营主体、金融、风险"文本先验信息,并在此基础上设计问卷,调查、研究新型农业经营主体生产性消费金融风险.接着基于2020年全国新型农业经营主体的调查数据,运用二元选择模型识别其生产性消费金融风险的影响因素.研究结果显示:不同性别、资金来源的农户其风险具有...