基于工艺随机扰动的非均匀RLC互连线串扰分析

提出一种基于工艺随机扰动的非均匀RLC互连线串扰分析方法;同时建立了互连线随机扰动模型.通过解耦技术将耦合非均匀互连线模型转化为独立互连线模型,从而简化了分析,并利用新的逼近模型对数值结果进行复频域的函数逼近,提高了算法精度.最后将算法应用到多根耦合互连线互连的情况,拓展了算法可计算的电路规模.实验结果表明算法可以对工艺随机扰动下的耦合互连线串扰进行有效评估.     

基于波动率测量误差的波动率预测模型

本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型,并做了非线性扩展,期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点,本文以具有长记忆特征的HAR(heterogeneous autoregressive)模型为基础,加入波动率测量误差后模型持续性有所提高,结合非线性的时变参数模型则达到结构变化和减弱异方差的效果.本文用2652天的沪深300高频数据计算的已实现极差波动率来验证模型效果.固定参数下,在HAR型模型中加入测量误差作为调节变量可以较显著地改善样本外预测效果.时变参数下,加入测量误差的HARQ型模型预测效果大多优于对应的HAR型模型.时变参数模型总体上可以改善固定参数模型的预测效果,尤其在预测期较长的情况下改善均是显著的.     

捷联制导系统信号延时隔离度抑制方法

针对捷联导引头视线角速度(line of sight rate,LOSR)计算时制导信号延时带来较大的隔离度(disturbance rejection rate,DRR)问题,首先分析了捷联制导系统信号延时产生隔离度的原因,推导了制导信号延时隔离度传递函数。进一步通过对视线角速度计算中信号时序关系分析,得到了导引头与惯导（inertial navigation system,INS）数据更新频率不成整数倍的关系和信号处理传输时间等是导致制导信号延时的主要原因。在此基础上,提出通过在导引头和惯导数据帧中增加时间标记的方式,使主控机可以提取同一时刻制导信号数据进行视线角速度计算,从而大幅减小制导延时产生的隔离度。数学仿真和半实物仿真表明,该方法在很大程度上减小了制导信号延时带来的导引头隔离度。     

中国万能寿险投资账户最低收益率保证与退保期权的定价研究

本文利用风险中性定价方法, 不考虑死亡因素, 在利率服从 Vasicek 均值复归模型, 标底资产价格服从几何布朗运动的假设下, 计算万能险万能账户中最低保证收益率期权的公允价值. 考虑保单持有人可以退保, 文章利用最小二乘蒙特卡罗方法计算内嵌退保期权的公允价值. 此外, 文章在给定的定价框架内, 对比了固定利率假设与随机利率假设下内嵌期权公允价值对初始利率与均衡利率变化的敏感度, 计算其公允价值对资产波动率的变化情况, 并初步讨论了最小化结算利率波动的平滑机制选择办法.     

基于SV-POT-TDRM的沪深300股指期货尾部风险研究

使用随机波动率模型修正沪深300股指期货收益率序列的波动聚集效应,并在残差服从正态分布和极值分布的假设下,分别计算了度量尾部风险的VaR、ES及尾部扭曲风险测度(TDRM)值。研究发现:股指期货日收益率序列呈现负偏、尖峰厚尾及波动聚集的形态;使用随机波动率模型可以较好地预测波动率的变化;假设残差分布服从极值分布的模型结果优于假设残差分布服从正态分布的模型结果,说明极值模型在尾部分析上比正态分布更加适用;使用扭曲尾部风险测度估计尾部风险,通过扭曲函数的选取与风险厌恶系数的不同设定,调整尾部风险发生的概率,反映了投资者的主观风险偏好,在相同置信水平下,得到的尾部风险估计值比VaR更精确。     

一种基于RLC互连线系统的串扰仿真方法研究

提出了一种基于均匀RLC耦合互连线系统的串扰噪声仿真方法.该方法将耦合互连线模型在线元分析阶段即进行复频域解耦,使原本复杂的耦合互连线元模型转化为独立互连线元模型,进而简化之后的串扰噪声的仿真分析过程.最后运用数值方法得到均匀RLC互连线串扰噪声的时域估计表达式.仿真实验结果相较于PSPICE结果的误差小于5%,表明了该方法可以对均匀RLC互连线串扰噪声进行有效的仿真和评估.     

时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究

本文拓展了分数布朗运动理论下欧式期权定价问题,尤其突破了Hurst指数和波动率为常数的假设.我们在时变Hurst指数的分数布朗运动环境下,采用GARCH族模型描述收益率序列的波动率,推导出了一个欧式看涨期权定价的闭型解.利用该模型和韩国Kospi200股指期权日交易数据的实证检验表明,韩国Kospi200股指波动率符合GJR过程,时变波动率下的分数布朗运动刻画金融市场的动态特征比采用标准布朗运动更适合,该模型计算的期权理论价格与市场价格更接近,优于传统的定价模型.     

基于Copula的最小方差套期保值比率

提出了套期保值的期货与现货非线性匹配原理和收益率波动预测原理,在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula模型计算体现非线性相关的相关系数,利用GARCH和EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,提高套期保值的有效性.该模型的特点一是利用Copula函数计算中位数相关系数,实现了期货与现货收益率的非线性匹配,保证了当期货价格和现货价格发生较大波动时的相关系数计算的准确性.二是通过套期保值的收益率波动原理,利用GARCH模型、EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,解决了因套期保值之前和套期保值期间收益率波动发生结构性变化所导致的套期保值效果失真的问题.实证结果表明, 该研究模型的有效性高于现有研究计算的套期保值比率.利用该模型进行套期保值可以更有效的规避现货价格风险.     

中国股市波动的异方差模型及其SPA检验

以中国股票市场最具代表性的股价指数-上证综指的高频(High-frequency)数据样本为例,实证计算了以GARCH族模型和随机波动(Stochastic volatility)模型为代表的不同异方差模型对中国股市波动率的预测,并进一步运用SPA(Superior predictive ability)检验法,实证检验了不同异方差模型对中国股市波动的刻画能力和预测精度问题.实证结果显示,就中国股市而言,随机波动(Stochastic volatility)模型是预测精度最高的异方差模型,但在某些损失函数标准下,EGARCH模型也具有良好的波动预测表现.     

波动率预测：多元GARCH模型能战胜一元GARCH模型吗?——二元DCC-GARCH模型与一元GARCH模型的PK

波动率在不同资产(市场)之间的传导应当为预测波动率提供有用信息,使波动率预测更准确。本文考察了二元DCC-GARCH模型在预测波动率时是否优于传统的一元GARCH模型。研究发现：波动率在不同资产间的传导,可以为预测波动率提供有用信息,有助于提高预测的准确性;波动率溢出越明显,对提高预测帮助越大;日数据传递信息更及时,在预测波动率时能比周数据提供更有用的信息;实际波动率的不同度量方式会影响波动率预测准确性的评判结果,但一个占优的多元GARCH模型预测的波动率,可以在所有度量方式、评判标准下都占优。本文为进一步研究多元GARCH模型在预测波动率方面的应用提供了有益的启示。     

Stability Analysis and Performance Evaluation of Delayed Bilateral Telerobotic Systems over a Lossy Communication Channel

The focus of this paper is to address a novel control technique for stability and transparency analysis of bilateral telerobotic systems in the presence of data loss and time delay in the communication channel. Different control strategies have been reported to compensate the effects of time delay in the communication channel;however, most of them result in poor performance under data loss. First, a model for data loss is proposed using a finite series representation of a set of periodic continuous pulses.To improve the performance and data reconstruction, a holder circuits is also introduced. The passivity of the overall system is provided via the wave variable technique based on the proposed model for the data loss. The stability analysis of the system is then derived using the Lyapunov theorem under the time delay and the data loss. Finally, experimental results are given to illustrate the capability of the proposed control technique.     

State feedback control of network-based systems with packet disordering

A new method that stabilizes network-based systems with both bounded delay and packet disordering is discussed under the state feedback controller. A novel model, fully describing the dynamic characteristic of network-based systems with packet disordering, is constructed. Different from the existing models of network-based systems, the number of delay items is time-varying in the model proposed. Further, this model is converted into a parameter-uncertain discrete-time system with time-varying delay item numbers in terms of matrix theory. Moreover, the less conservative stability condition is obtained by avoiding utilisation of Moon et al.’ inequality and bounding inequalities for quadratic functional terms. By solving a minization problem based on linear matrix inequalities, the state feedback controller is presented. A numerical example is given to illustrate the effectiveness of the proposed method.     

基于协议同步水下传感器网络目标协同定位算法

为了解决水下目标的定位问题,讨论了一种基于水下传感器阵列网络的目标协同定位算法。该算法在实现水下节点同步的基础上,通过建立目标位置与距离差测量值的统计模型后依据最大似然准则完成目标定位。定位算法的实现采用分布-集中相结合的处理方法,在提高定位精度的同时大大节省了水下节点通信能耗。通过仿真实验验证了算法的有效性和可行性,实验结果表明该方法具有较好的同步及目标定位精度。

Abstract：

A collaborative target location algorithm for underwater acoustic sensor networks （UASN） was proposed. The algorithm was achieved based on time synchronization for high transmitting delay for UASN. Target location was estimated by maximum-likelihood methods based on proposed statistical model which was established by the relation between target position and measured range difference. The proposed algorithm adopts the distributed-centralized computation methods,which degrade the transmitting energy comparing with traditional centralized methods. The result of simulation shows the application validity and the more location performance of the algorithm.     

基于广义动态灰关联度窗口的时滞分析模型

基于静态最大关联度准则的经典灰关联时滞分析方法对样本时序的依赖性较强,分析结论的代表性较差、甚至会出现自相矛盾的地方.为此,本文探讨了一种新的全局性动态时滞分析方法.首先,设计了新信息优先加权算子,将其引入广义灰色关联度模型,强调新信息在关联分析中的重要性.其次,针对经典的基于灰关联度的时滞分析方法的不足,提出动态灰关联度窗口的概念,对样本时序中所有潜在时滞取值展开系统化的分析.再者,定义了基于动态灰关联度窗口概念的时滞关联度矩阵以及相应的时滞灰关联度向量,设计出灰栈矩阵这一特殊灰关联数据存储结构,动态对比所有潜在时滞关系,找出代表性时滞值.最后,对宏观经济指标之间的时滞关系展开案例分析,并与经典灰关联时滞分析方法进行对比,结果表明本文设计的时滞分析方法具有更好的说服力.     

基于自相似业务流的AOS延时累积调度算法

针对自相似业务流量下的高突发性及重尾性所引起的空间数据系统调度性能下降问题,分析了高级在轨系统(advanced orbiting system, AOS)虚拟信道存取(virtual channel access, VCA)子层调度策略以及现有基于短相关模型调度算法的不足,引入Hurst参数、紧迫度、流量离差、成帧时间因子等权值参量,提出一种基于延时累积的自适应轮询调度(scheduling of delay accumulated adaptive polling, SDAAP)算法,通过自适应改变延时阀值因子实现多业务的差异化调度,从而优化AOS虚拟信道服务质量及调度性能。采用多信源重尾分布的ON/OFF流量分布模型进行仿真验证,实验结果表明,针对自相似业务流,SDAAP算法在溢出率、平均延迟等方面优于AOS固定阀值和等时调度算法。     

用MatLab仿真高阶RC模型的互连线特性

用MatLab软件，对超大规模集成电路互连线的高阶王氏RC梯形电路模型在时域和频域进行仿真。结果显示，①100阶模型与2000阶模型单位阶跃响应0．9的上升时间仅相差9．5‰，表明用100阶模型仿真已足够精确。②通过仿真，确定了一个来自实际的互连线的通频带宽度。③测定了分布电阻和分布电容对互连线阶跃响应的上升时间及其通频带宽度的影响。④高阶仿真结果与1阶模型的理论结果相比，定性描述相同，定量描述差异较大，因此，用高阶模型对互连线的分布电路性质进行准确描述有一定的必要。     

用于估计信号交叉口行人延误的微观仿真系统

针对发展中城市中由定周期两相位交通灯控制的交叉口，建立了用于估计行人延误的微观仿真系统。信号灯周期被划分为一系列分相位，每个分相位持续1s。仿真系统包括车辆发生器、行人发生器、行人模型、统计模块等。其中，车辆发生器用于估算各分相位穿越人行横道的车流率，进而产生车辆序列；行人发生器用于产生到达人行横道的行人序列；行人模型包含若干行人行为规则；统计模块用于统计各分相位到达行人的平均延误，以及总的行人平均延误。最后，微观仿真系统用采集自西安市一个信号交叉口的数据进行了验证，结果表明它能比较准确地估计行人延误。     

Grey Markov chain and its application in drift prediction model of FOGs

1.INTRODUCTION Sincetheinterferometricfiberopticalgyroscope(FOG)wasfirstproposedbyAmericanUtahUniver sityin1976,ithasbeenattractingalotofscientific andtechnicalinterestsinsteadofthespinningwheel mechanicalgyroforitcanprovideuniqueadvantages.Withtheextensionofresearch,peoplehavebecome acquaintedwithnoisesandbiasdrifts,whichinduce non negligibleerrorsintheoutputofFOGs.The hugeeffortsontechnique,whichweredevotedtothe developmentoflow noiseandlow driftFOGsmainly basedonmaterials,machining…