一类股市波动性预测模型的多变点检验

讨论了一类股市波动性预测模型的多变点检验问题.基于累积和(CUSUM)统计量,提出一种新的波动性预测模型多变点的拟似然比检验,在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.多变点的递归检验是本文的一个主要方面,即在检验时允许原假设含有变点,备择假设比原假设多一个变点,并在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数的一致估计,因此为处理含多变点的金融数据时确定变点个数提供了一种建模策略.数值模拟与实例分析说明了方法的有效性.     

异方差非参数回归模型均值与方差变点的小波估计与应用

金融市场中,受突发事件的影响反映资产平均收益的均值函数和反映资产收益波动的方差函数都有可能出现变点. 本文讨论了均值和方差都存在变点的异方差非参数回归模型的变点估计问题. 给出均值函数与方差函数的局部线性估计,利用函数小波系数的特性求得均值与方差变点位置的估计值并给出其收敛速度.在模拟实验中分析变点估计值的样本特性及均值变点估计与方差变点估计的相互影响.最后通过对两组股票数据的均值变点和方差变点进行估计,说明方法的有效性.     

变增益参数辨识及其在混沌保密通信中的应用

讨论变增益参数辨识技术在混沌保密通信中的应用。在基于参数调制策略的混沌扩频通信过程中 ,利用参数辨识进行信息解调。同时利用系统输入和可测输出 ,给出一种可行的参数调整策略 ,以改善对时变参数的跟踪质量并对参数调整的可行性进了定性讨论。数值仿真表明 ,这种变增益的信息解调策略比LMS和ILMS效果更好     

基于小波的非参数回归模型均值变点的Bootstrap监测

本文首次考虑非参数回归模型均值函数结构变点的在线监测问题. 首先对回归函数的局部线性估计值进行小波变换， 基于得到的小波系数构造监测统计量， 并在原假设和备择假设下推导出监测统计量的渐近分布； 为提高监测效果， 进一步构造了Bootstrap在线监测方法， 定义了停时； 模拟结果和实例分析显示该方法可以很好地监测到变点， 并具有较短的检测延迟.     

机理变化型协整变结构检验

将变结构协整分为参数变化型协整、部分变化型协整和机理变化型协整。对于机理变化型协整变结构,提出了基于Chow检验统计量的变结构协整检验和建模方法,证明了检验统计量的渐进性质。讨论了变结构点的估计方法与建模步骤。     

广义不确定分布参数系统变结构控制

研究了一类广义不确定分布参数系统的综合问题，由广义不确定分布参数系统的特点，直接给出了变结构控制的设计方法。设计过程简单，控制易于实现，且给出了实例     

部分协整型协整变结构检验

提出了变结构协整的定义及分类．将变结构协整分为3种类型：参数变化型协整，部分变化型协整和机理变化型协整．对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法．给出长期方差为常数和长期方差存在漂移的情况，在最大Chow检验，平均Chow检验和指数Chow检验下统计量的渐近性质和极限分布．     

求全局最优化问题的单参数替代函数法及其收敛性分析

本文针对ＲｅｎｐｕＧｅ＾「１」所提出的双参数替代函数求解全局最优化问题时不易在计算机上实现的缺陷，构造一类新的单参数替代函数，讨论了它的性质；并对光滑目标函数，给出了如何用二次共轭函数构造单参数替代函数的途径，最后给出了利用这类新的替代函数全局最优化问题的算法，并证明了其收敛性。     

变结构离散动态贝叶斯网络参数的自适应产生

变结构离散动态贝叶斯网络及其推理算法解决了对突变过程的建模和定性推理问题,但是环境突变是随时发生而且无法预计,由此网络结构发生变化后,网络参数必须自适应产生.针对此问题,依据贝叶斯网络的原理,定义了相关节点和最偏好状态的概念,提出了变结构离散动态贝叶斯网络参数的自适应产生算法,并将此算法应用于解决飞行器突发威胁情况下的航路选择问题,取得了满意的结果,验证了所提出的变结构离散动态呗叶斯网络参数的自适应产生算法是可行的,有望解决变结构离散动态贝叶斯网络参数的自适应产生问题.     

广义Pareto分布变点检测重现期预测模型及其应用

广义Pareto分布(generalized Pareto distribution,GPD)变点是指其超出量发生质变的点,具体表现为一个或多个参数的变化.本文将极端暴雨数据的三参数GPD变点检测问题表示为假设检验问题,通过极大似然比检验统计量解决.尽管不可能得到检验统计量的精确分布,但通过证明GPD变点的极限性质和检验统计量的渐近收敛定理,可得到它的极限分布.同时,利用GPD变点检测模型,对深圳55年的月最大暴雨数据进行了分析.结果发现20世纪80年代是深圳气象学的一个变点,这与最小超阈值(narrowest over threshold,NOT)方法所得结果一致.除此之外,本文方法的优势在于它统一了变点检测前后的分析框架.在此框架下,通过对变点的分析,发现GPD变点之前的极值指数为负.结合降雨量与重现期的关系可得,重现期小于百年的暴雨强度较之前有所减弱.该点之后,极值指数为正,百年以上重现期的暴雨灾害程度较之前严重且极端降雨现象较之前频繁.实证结果表明,GPD变点模型能够较好地捕获传统GPD模型所不能捕捉的内在规律,较好地弥补了传统GPD模型的不足.     

A statistical inference for generalized Rayleigh model under Type-Ⅱ progressive censoring with binomial removals

This paper considers the parameters and reliability characteristics estimation problem of the generalized Rayleigh distribution under progressively Type-Ⅱ censoring with random removals,that is,the number of units removed at each failure time follows the binomial distribution.The maximum likelihood estimation and the Bayesian estimation are derived.In the meanwhile,through a great quantity of Monte Carlo simulation experiments we have studied different hyperparameters as well as symmetric and asymmetric loss functions in the Bayesian estimation procedure.A real industrial case is presented to justify and illustrate the proposed methods.We also investigate the expected experimentation time and discuss the influence of the parameters on the termination point to complete the censoring test.     

延迟D-策略Geo/G/1排队系统的队长分布及容量的优化设计

考虑延迟D-策略离散时间Geo/G/1排队系统, 使用全概率分解技术, 从任意初始状态出发, 研究了队长的瞬态和稳态性质, 推导出了在任意时刻n⁺ 瞬态队长分布的z-变换的递推表达式和稳态队长分布的递推表达式, 并获得稳态队长的随机分解结果, 同时得到了系统在三种任意时刻(n^-, n, n⁺)处稳态队长分布的重要关系. 最后, 通过数值实例, 讨论了稳态队长分布对系统参数的敏感性, 并阐述了获得便于计算的稳态队长分布的表达式在系统容量优化设计中的重要应用价值.     

非线性DEDS的能观性与极小元矩阵

提出了非线性 DEDSΣ∶ ( F ( x) ,B,C)的能观和上限能观的定义 ,并构造极小元矩阵 Amin=∧r∈ Iarij ,运用矩阵不等式 ,给出了上限能观的线性化充分条件 ,指出了上限能观性强于能观性 ,还给出了系统Σ分别能达的线性化充分条件 ,同时 ,讨论了系统Σ的对偶系统的相应问题 .     

基于模糊信息分配方法的综采工艺选择模型

提出定性指标的一种信息分配函数确定方法 ,拓宽了模糊信息分配理论的应用范围 .实例分析表明该方法能有效处理定性与定量指标共存的复杂建模问题 ,具有较高的识别精度.     

DEA方法中输入输出项目的选择和数据处理

讨论了数据包络分析(DEA)中输入输出项目的选择和数据转换，Cooper，Seiford和Tone曾给出了有关DEA中输入和输出项目的选择要求，但在实际应用中相当一些问题的输入输出项目的选择不符合该要求，因而不能使用此方法，经过分析，其中一部分问题可以通过数据转换而满足DEA时每个决策单元的输入和输出项目选择的要求，使用这样的数据处理方法，可以拓宽DEA的应用范围，论文具体阐述了这种类型的项目选择和数据处理方法，并讨论了逆DEA中输入输出变化量的选择问题。     

AN EXTRAPOLATION METHODFOR FINITE ELEMENT APPROXIMATION OF INTEGRODIFFERENTIAL EQUATIONS WITH PARAMETERS

In this paper,we discuss the accelerating convergence method for finite elementapproximation of integro-differential equations with parameters.As applications,we give theerror estimates of finite element for the first kind of Fredholm integral equation,particularlyfor the Volterra integral equation with kernel condition k(x,x)=0.     

Common Persistence and Error-Correction Mode in Conditional Variance

1　 IntroductionThe persistence of GARCH model implies that the shocks of the current conditionalvariance remain persistent effects for the conditional variances of all future horizons,i.e.the current conditional variance would never be equal to zero as time is infinite.Theconception of persistence existing in the autoregressive conditional heteroscedasticityprocess was firstly introduced by Engle and Bollerslev ( 1 986) .They studied theintegration GARCH model or IGARCH model and analy…     

基于Gauss滤波的图像可视化检索(Ⅱ)——全局匹配

基于多尺度Gauss滤波的图像特征提取 ,能够在较大的尺度和视角变化范围内 ,检索出具有相似外观特征的图像。在讨论多尺度Gauss滤波输出用于图像的局部相似性匹配检索的基础上 ,进一步分析了如何将多尺度Gauss滤波方法用于全局相似性匹配检索。首先由图像在不同尺度下的Gauss滤波输出 ,构造出图像的曲率和相位直方图 ,得到图像的多尺度直方图表示 ;然后查询图像和数据库图像的归一化的曲率和相位直方图再进行匹配。归一化的直方图因消除了图像中点的位置信息 ,因此是图像变换如 :旋转、扭曲、拉伸下的不变量。该方法能用到基于图像外观特征的全局可视化检索中 ,并能取得很好的效果     

层次分析法中数字标度的选择与评价方法研究

针对目前在AHP 中常用的各种数字标度,指出了专家语言描述与数字标度之间的不一致性,并提出数字标度的选择与评价应该从其与自然语言描述的符合程度出发,以能够准确表达专家的语言表述作为衡量标准.其次,给出了一类数字标度模型,其基本上可以涵盖目前常用的数字标度.最后,基于合理的语言逻辑假设,给出了一种一般性的评价方法,以便于决策者在实际应用中选择适当的数字标度进行决策,降低了由于数字标度选择不当而带来的决策偏差.     

基于跳-扩散过程的人民币汇率收益率波动模型

通过对人民币汇率收益率波动性的统计分析,发现其存在"尖峰厚尾"现象.鉴于此,引进跳-扩散过程,建立汇率收益率波动模型,并给出了模型参数估计方法.利用人民币/美元的实际日汇率数据进行实证分析,得出用跳-扩散过程拟合人民币汇率收益序列能更好地解决"尖峰厚尾"问题.进一步,利用跳-扩散过程与无跳随机扩散过程的模拟数据与真实观测数据进行拟合分析,发现前者的拟合效果更好.