银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究

本文针对银行间债务与外部资产关联两种传染渠道,研究了风险传染的叠加效应.首先,本文构建了包含两种传染机制的研究框架.该研究框架的优势在于,允许两种传染机制同时存在,相互影响,为多种传染机制风险叠加的相关问题提供了一类研究方法.其次,本文提出了一种新的实验设计思路.在相同的基础设置上,独立进行银行间债务违约,减价出售以及同时存在这两种传染机制的三种模拟.这种实验设计完全剔除了两种传染机制的交叉影响,因此可以准确研究两种传染机制的叠加效应.最后,本文进行了三组实验,分析了两种传染机制的叠加效应,研究了资产价格敏感系数,银行间贷款比例对叠加效应的影响.研究结果发现:1)两种传染机制同时存在产生的叠加效应的破坏力远远大于两种传染机制的独立传染破坏力.风险传染的叠加效应是形成银行系统性风险的主要推手.2)资产价格敏感系数对减价出售以及叠加效应的影响具有突变性.在减价出售过程中,随着抛售资产数量增加,价格加速下降,减价出售的风险传染力度不断增大,会导致叠加效应加速放大.在风险传染初期,若能保证充足的流动性,避免减价出售,则能够大大降低银行系统性风险.3)银行间贷款比例变动对债务违约以及叠加效应的影响力有限.与减价出售传染不同,银行间债务违约传染随着传染轮次的增加,初始冲击的损失会不断被违约银行的权益所吸收,传染损失会逐渐衰退.     

两级生产与需求不确定的供应链生产订购决策

研究具有两级生产不确定和随机需求的供应链的生产和订购决策问题.分别建立了集中决策和分散决策两类供应链的随机库存模型.在两级生产误差和需求服从均匀分布的情况下,对模型进行了分析,最后进行了算例分析.研究表明,两级生产商的总利润和各级生产商的利润均为生产量和订购量的凹函数;两级生产商的最优生产量和订购量与两级生产误差和需求误差有关;集中决策的供应链比分散决策的供应链获得更多的利润.     

同类机半在线排序问题及其近似算法

研究两台同类机系统两个半在线排序问题 .第一个为总加工时间已知 ,第二个为最大工件加工时间已知 .对这两个问题 ,文章给出了各自的近似算法 ,证明了它们的最坏情况界分别为 3和3/2 .文章还研究了上述问题的下界并与我们的算法的最坏情况界进行了比较.     

竞争环境下的民航客运收益管理动态定价模型

应用随机控制理论和博弈理论,建立了竞争市场环境下,两家航空公司的两个航班两级价格动态定价连续时间数学模型,给出了均衡解满足的条件,并探讨了模型求解的方法及相关性质.数值算例的形式不仅展示了模型在实际操作中应用的流程,而且对比了均衡策略及另外两种策略,结果说明均衡策略优于其它两种策略.     

零售商的斯塔克伯格团购博弈分析

团购成员企业在相互合作的同时也相互竞争.论文同时考虑了团购成员的合作与竞争,针对成员先后决策,序贯博弈的情形,研究了两家零售商面对斯塔克伯格团购博弈时的选择以及相应的库存和定价策略,并解出了两家零售商库存、定价的均衡解.研究结果还表明,当两家零售商的市场潜力差距较小,即两家零售商实力更相近时,双方都偏好团购.此外产品替代程度和批量折扣程度会综合影响两家零售商的定价,订购量以及利润,且往往与双方的市场实力差距有关.     

区间主成分分析方法的比较

简述了区间数据主成分分析(PCA)的两种主要方法--顶点法(V-PCA)和中点法(C-PCA),并对其进行了合理化改进.研究表明,两种方法的协方差矩阵有极大的相似性.在研究区间数距离的基础上,定义了一种基于Hausdorff距离的评价模型方法优劣的效度指标,并通过模拟的方法,对这两种方法进行了比较研究.结果表明:两种方法具有较强的相似性;随着变量数和样本数的增加,两种方法的效度均有所下降;在同样的样本数条件下,中点法适合变量数较大的情形,而顶点法更适合于变量数较小的情形.最后,给出了区间PCA方法选择及效度测量的应用步骤和一个算例.     

突发事件环境下风险厌恶型报童博弈模型

在考虑突发事件导致决策者风险厌恶的情况下,研究了一个风险厌恶型的报童博弈模型.两个零售商分别出售两种具有可替代性的商品中的一种,当其中一种商品缺货时,顾客会以一定的概率选择另一种商品作为替代品.由于两种商品可以相互替代,两个零售商之间存在竞争关系.以条件风险价值作为风险度量方法,构建了以零售商期望收益最大化为目标的非合作博弈模型,证明了纳什均衡的存在与唯一性.同时研究了商品的替代率以及零售商的风险厌恶程度对最优决策的影响.最后通过数值例子对研究结果进行了验证.     

应急物资的两阶段局内分配策略

研究了在单出救点、多需求点的应急系统中如何确定应急物资分配的两阶段策略,采用应急物资需求量的上下界来刻画了灾害事件下的应急需求特征,进而利用局内决策方法求得了应急物资在两阶段嵌套机制下的有效分配策略.最后通过数值仿真对比了单阶段和两阶段决策系统下的绩效并分析了影响嵌套策略绩效的因素,证实了两阶段嵌套策略的稳健性及其优势.研究结果凸现了两阶段嵌套策略在应急物资分配管理中的运用价值,为应急物资分配提供了管理启示.     

动态市场环境下基于收益共享契约的供应链协调模型

在动态市场环境下,探讨了由单个制造商和单个零售商所组成的两层供应链的订货协调问题.利用了一个两阶段Newsboy模型来刻画零售商的两次订购行为.在假定第1阶段未满足需求部分延期供给的情形下,分别建立了集中决策和分散决策模型,并分别证明了这2个模型解的存在唯一性.提出了一个两阶段的收益共享契约以实现供应链的协调,该契约不...     

区间值模糊集的粗糙度

给出了粗糙区间值模糊集的概念,并研究了一些基本性质.通过引进区间值模糊集水平上、下区域的概念,解决了粗糙集理论中普遍存在的两个集合的交的上近似不等于两个集合的上近似的交(两个集合的并的下近似不等于两个集合的下近似的并)的问题.定义了区间值模糊集的粗糙度,由于区间值模糊集水平上、下区域概念的引进,得到了比普通模糊集的粗糙度更好的结果.     

一类混合动态系统的仿真方法

结合现有的连续变量动态系统及离散事件动态系统的仿真模型和仿真算法，分别给出了交互型和监控型两种混合动态系统的仿真模型及仿真算法     

基于自适应同步的超混沌Chen系统的参数识别

为了研究超混沌Chen系统的完全同步及未知参数的识别及优化问题,利用两个线性控制器实现参数匹配的两个超混沌Chen系统的完全同步,研究了参数未知的超混沌Chen系统的参数辨识及优化问题,基于Lyapunov稳定性理论,解析地获得同步控制器和参数观测器表达式,其中的控制器个数低于系统维数。研究结果表明:当两个超混沌系统达到完全同步后,驱动系统的5个未知参数被准确识别。该方法在驱动系统的参数发生跃变的情况下也是有效的。     

Bell state preparation based on switching between quantum system models

For the preparation of any target Bell state under continuous quantum measurement, this paper proposes a method which achieves the control objective by switching between two different models or by switching between two control channels under one model. Proper control Hamiltonians are selected for the two system models, a switching strategy between the two models is designed, and the stability of the whole switching system is proved in theory. For a given target Bell state, the effectiveness of the proposed switching control strategy between different models is illustrated through simulation experiments.     

两弹协同定位的可行性研究

对两枚导弹协同定位的可行性进行了研究,推导出了其能有效定位的条件。并对正常工作下两枚导弹的信息共享、协同作战情况进行了仿真研究。结果表明,当两导弹均距离目标较远,或两导弹一远一近的情况下,通过信息融合,协同定位,可以有效提高单个导弹的定位精度,同时定位精度也受导弹本身站址误差的影响。     

捷联惯导系统测量坐标系之间转换矩阵的试验标定

为了分析捷联惯性导航系统的误差特性,试验中往往利用另一精密惯性基准为其提供实时的标准解。由于安装捷联惯导系统的一体性支架存在着加工误差以及两套惯性导航系统之间存在着安装误差。因此,两套惯性导航系纯的测量坐标系难以完全重合,它们之间存在一个坐标转换矩阵。本文根据技术要求设计试验步骤,利用重力场环境标定它们之间的这一转换矩阵,从而建立标准解与捷联惯导系统测量结果的数据联系。     

中央空调水系统控制的优化分析

在中央空调系统仿真的基础上，提出和设计了变水量系统中冷水机组供水温度和二级泵供水压差控制的优化策略，并通过仿真试验进行了验证。试验的结果表明，对优化冷水机组供水温度和二级泵供水压差两个控制变量单独进行优化，可以达到一定的系统节能目的，但是，对于系统的能耗而言，这两个控制变量是相关联的，局部层次上的优化难以获得最佳的节能效果，应在系统层次LN时对它们进行优化。     

保险公司与投保人行为分析─—效用值理论之应用

本文运用效用值理论, 分析了保险行为中的两个变量, 保险金和保险双方的风险态度, 通过影响保险双方所能接受的风险概率范围来影响保险行为的内在机理, 指出了保险行为的一般性规律。     

双吸引子多群体粒子群算法解决动态优化问题

提出了一种新的双吸引子多群体粒子群优化算法(BMPSO)。与传统的粒子群优化算法(PSO)相比,BMPSO的主要特点是它使用了两个群体吸引子和两种搜索粒子。两种搜索粒子具有不同范围的搜索特性,一种利于进行全局搜索而另一种利于进行局部搜索。并且通过引入一种新的传递机制,两部分粒子可以更有效地共享搜索信息。实验表明,BMPSO算法在Moving Peaks Benchmark(MPB)测试问题上具有很好的性能表现。     

方案排序的加权投票制权力测度模型

在二元选择下，测算加权投票制的表决权的大小有两种广泛被接受的方法，即Shapley-Shubik指数法与Banzhaf指数法，但它们都不能解决多备选方案或多候选人时决策个体的权力问题。本文利用排序距离来度量不同群体偏好序差异，从而提出了无论被选方案或候选人是两个还是两个以上的加权投票制下对方案或候选人进行排序的决策个体权力计算方法，并进行了实例分析。