组合证券投资模型研究

在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上,针对上述模型的不足之处,提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型,给出了计算最优投资权重系数和确定有效边界的方法．并结合案例分析了最优化模型的有效性     

组合信用风险测度的藤copula方法

研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方法往往低估或高估风险值,而藤copula方法在各种常用的多元copula相依结构假定下的VaR和ES估计值与实际风险值很接近,VaP都通过了回测检验,ES回测检验指标也表明藤copula方法估计的ES更准确.因此,相对于常用多元copula,藤copula方法更具灵活性,能提高组合信用风险测度的准确性.     

有关风险测度及组合证券投资模型研究

Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资决策模型 ,并进行最优证券组合的选择 .本文分析了 Markowitz模型的不足之处 ,以半方差 ( E- Sh)风险测度为基础 ,提出了最优证券组合选择的风险目标函数 ,建立了组合证券投资决策的最优化模型 ,同时给出了最优化模型的求解方法以及证券组合有效边界的确定方法 .最后 ,文章结合实际案例 ,分析了风险目标函数及最优化模型在实际应用中的有效性.     

模块化神经网络子网的动态集成方法学研究

提出一个模块化神经网络的广义定义,它包含了几乎所有多神经网络(系统)。简要分析了模块化神经网络子网集成的相关概念和问题。针对一类模块化神经网络,提出了5种基于"分而治之"原理和自适应组合的新型动态集成方法。它们之间的主要区别在于:距离测度(绝对距离测度和相对距离测度);个体数目(有些全部参与集成,有些则是部分参与);集成策略和规则(数据驱动和数据/知识驱动)。仿真实验证实了这些方法的有效性。同时,还提出了一种基于"一专多能"思想的子网训练方法。     

基于等熵一致性风险测度的组合选择

本文基于一种新的一致性风险测度——等熵风险测度，进行组合优化，以检验其择股能力，从而检验其风险识别能力. 先就风险识别能力，尤其随机占优一致性对三种基于分位数的风险测度：VaR，ES（expected shortfall）和等熵风险测度进行了介绍与对比. VaR具有一阶随机占优一致性，而ES具有二阶随机占优一致性；等熵风险测度利用了整个分布的信息，不再是简单的0-1风险测度，这与VaR和ES显著不同. 而且，等熵风险测度具有更高阶的随机占优一致性，这使得该风险测度具有更好的风险分辨能力. 而后采用Spearman秩检验方法来检验和预测不同风险测度的风险识别能力，这与随机占优一致性阶数相呼应. 最后，在上证50指数成份股中采用组合优化方法，考察标准差，VaR，ES以及等熵风险测度情况下，优化组合持有期的不同业绩指标. 结果表明，等熵风险测度优化组合的业绩指标最好，表明该测度风险识别能力最高.     

MIS开发环境与可重用软件部件

为了提高MIS(信息管理系统)的开发效率,增加其可靠性,作者设计了基于软件可重用的MIS开发环境MIS—IADS,目前该系统已用于一些领域MIS的辅助生成。本文首先给出了MIS—IADS的总体结构,指出了软件可重用的困难,然后提出了一种软件可重用的实施方案。     

一种基于可观测度分析的SINS／GPS空中对准新方法

针对遥感飞机长时间直线飞行作业时,由于SINS/GPS组合导航系统可观测度低导致系统精度下降的问题,提出了一种基于可观测度分析与杆臂误差补偿的空中机动对准新方法.该方法将归一化处理后的系统状态可观测度作为反馈因子,在空中对准过程中根据反馈因子对SINS系统进行自适应反馈校正,同时补偿了影响GPS观测量精度的杆臂效应误差.半物理仿真结果表明,该方法与传统方法相比,有效地提高了空中机动对准的精度.     

考虑环境影响的三阶段组合效率测度模型的改进及在研发效率测度中的应用

在比较现有考虑环境因素或/与统计噪音的三阶段组合效率测度模型的基础上，通过引入满足平移不变性的幅度调整测度（RAM）模型与Tobit回归相组合，构建了一个灵活的、无需强制性正向调整环境因素差异性影响的三阶段组合效率测度改进模型--RAM-Tobit-RAM.相对现有模型，改进的组合模型充分利用了RAM模型非径向与非定向测度特点，同时从投入与产出两个方向全面考虑径向与非径向松弛；更为重要的是，充分借助RAM模型平移不变性的优点克服了现有组合模型需借助最值强制性正向转化调整后的投入或/和产出以处理非正值的不足，降低效率估计的偏误.实证研究部分借助这一组合分析程序比较分析了中国省域研发效率.     

组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角

在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角.最后,在风险因子服从正态分布假设下,揭示了资产之间风险相互作用的一般机理,同时论证了M-V模型最优解也是任何均值-一致性风险测度模型的最优解.     

特征曲线下的模糊最优投资模型研究

在分析Markowitz风险测度下的组合证券投资模型所存在的复杂计算问题的基础上,利用特征曲线,提出了以β系数为风险度量的组合投资模糊最优化模型,从而大大地简化了计算,为投资决策提供了方便.所给出的投资模型充分反映了系统风险和非系统风险对组合投资的不同影响,便于我们对投资风险进行分析.最后给出了一个释例说明方法的应用.     

基于资源分配的MIS项目选择模型及其应用

本文论述了MIS项目选择问题的重要性, 对常用的MIS项目选择方法进行了综合分析。为克服常用方法的缺陷即无力解决具有资源约束的、多目标相互冲突且计量单位不可比的MIS项目选择问题, 本文提出了MIS项目选择的目标规划模型。最后, 本文以某公司的数据对模型进行了上机运行, 运行结果与应用常用方法所得结果比较表明, 目标规划法是MIS项目选择的较满意方法。     

JSD与面向对象的信息系统开发

本文论述如何借用JSD的模拟技术来构造面向对象的信息系统分析模式。     

Continuous Communication Control Disruptors During Systems Development

This paper presents an open-ended, exploratory study of formal and informal communication and control subprocesses during information systems development (ISD) over an extended period in a large bureaucracy. Using a participant action research strategy, the case study explores the continuous unintended disruptions and barriers to the effective implementation of the ISD project and suggests major variables associated with them. Based on an inductive analysis of the data, the authors suggest some tentatively hypothesized action stages for future research and a broad conceptual model incorporating the process variables. Implications for MIS research, management, and MIS professionals are discussed.     

Management Information Systems Education from A Systemic Viewpoint

As a proponent of systems thinking and as an MIS educator, I am interested in assuring that systems thinking is (and remains) incorporated into MIS education, not nominally but truly in spirit. This paper reviews some of the highlights of the history of MIS education, with a view toward the identification and preservation of its systemic spirit.     

人机界面原型环境

为了提高管理信息系统(MIS)的开发效率,减少重复劳动,作者设计了基于原型法的人机界面生成环境,并应用于MIS的辅助开发。本文着重介绍了人机界面原型环境的规范描述,构造方法和总体设计。     

企业所得税对企业投资的影响分析

税收对经济增长的促进和抑制作用,在一定程度上是通过对企业投资的影响来体现.本文首先运用投资成本理论分析了税收对企业投资作用的一般机理,在此基础上分别探讨了企业所得税对企业投资风险、投资收益、投资能力等方面的影响,以及企业所得税折旧对企业投资的政策效应.     

Analysis and Study of Parallel Processing Mode inVLDB Decision Support System

1.PROBLEMSOFMISANDDSSMISprovidesallthebasicinformationindatabaseandcanderivelogicalinformationofdifferentapplicationfromacertainorganization.Afterseveralinteractiondesign,thedatabasesystemcanapproachperfectly.ThisisthecurrentconditionofmostMISdesigninChina.However,withthedevelopmentofMIS,ithasbeenrealizedthatthemorecomprehensiveandwide-rangeinformation,thelongertheresponsetimeofMISsystemworkingmeclianism,andthedatabasefilesofsuchaMISexceed4oorv5oo,whichisavery-largescalesystem.Th…     

Client/Server结构在MMS＆ISS系统中的实践

本文首先对Ｃｌｉｅｎｔ／Ｓｅｒｖｅｒ结构进行了简述，作者分析了某供电局物资管理和信息服务系统的客观需求，指出一个Ｃｌｉｅｎｔ／Ｓｅｒｖｅｒ结构的信息系统中比较明智的选择．进一步地，本文论述了Ｃｌｉｎｅｔ／Ｓｅｒｖｅｒ结构的ＭＭＳ＆ＩＳＳ系统的结构、应用处理的特点以及共存的两条截然不同的处理技术路线．最后，本文论述了采用ＭＭＳ＆ＩＳＳ系统后将带给用户的效益．     

对象生命周期及其在信息系统对象分析中的应用

本文通过对客观世界系统管理实质的分析，提出了ＯＯ对象在管理应用领域存在管理生命周期（ＭＬＣ）的思想，详细分析了该思想的特点，并探讨了以该思想为主线索的ＭＩＳ对象分析思路、方法和步骤。     

The Design and Discuss of the Traffic and Road Management Information System

Inthetimeswhennewtechnologiesappearincessantly,thecomputerandnettt,orktechnology,whichistheleadingtechllologyof21thcentury,graduallypermeateallwalksoflife.Thepolicedepartment,thestatesecuritydepartment,surpassesvariousgovernmentdepartmentsontheapplicationofcomputertechnology.FOrinstance,the110PoliceAutomaticReportingSystemhasbeensetupandusedillvasturbanareas.AllotherexamplefatthebegillningofINTERNETinChina,thepolicedepartmenthas11adOneeyeoilthecrimeaboutINTERNET.ThePoliceDepartmentof…