宏观经济与证券市场相关性研究

宏观经济的角度出发分析了国民生产总值、物价、通货膨胀、利率和汇率诸因素对证券市场影响的机理, 同时也从反方面分析了证券市场对宏观经济的反作用。通过对宏观经济一致合成指数与上证指数及深证指数的相关性分析, 得出了我国证券市场与宏观经济高度相关, 并且证券市场的走势先行于宏观经济一致合成指数走势的结论。     

基于TSI指数的中国运输服务指数构建

交通运输行业作为基础性、先导性、服务性行业,与宏观经济发展有着密切的联系.在新的大部制背景下,亟需一个能够全面、及时、准确地反映交通运输经济与宏观经济之间相互关系的综合性指标.研究基于TSI指数构建了中国运输服务指数(CTSI),并结合相关性分析、周期性分析、重大事件影响分析对其进行合理性检验.相关性分析结果显示,指数与工业增加值之间存在较高的正相关性;经HP滤波处理的周期性序列对比显示,指数与工业增加值之间的周期性交化趋势基本一致,而指数出现波峰波谷的时刻领先于工业增加值约2个月;重大事件影响分析表明,指数能较好地拟合"非典"、国际金融危机等重大事件对宏观经济的影响.     

广义动态因子模型在景气指数构建中的应用——中国金融周期景气分析

传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模型方法,不仅可以反映经济系统的动态联系,而且可以在一个统一的框架下同时构建多个景气指数.然而,该模型引入对称滤子导致实时分析存在滞后性.该文首先对算法在样本尾端进行单边化处理,解决实时分析的问题;其次,应用广义动态因子模型,在统一的模型框架下,同时分析中国的货币、信贷、利率等子周期,在此基础上构建了中国的金融周期景气指数,分析中国金融周期的波动及其与重要宏观经济指标间的动态关系.     

一种宏观经济监测预警系统的开发

本文首先利用突变理论中的突变模型隶属函数法，开发了我国宏观经济运行状况监测预警系统，然后对我国宏观经济进行了预警分析。     

基于Logit与SVM的银行业信用风险预警模型研究

本文以银行业金融机构大额授信风险及零售贷款违约风险数据为基础,从宏观经济环境、客户信贷行为、企业经营水平三个维度出发,对客户风险预警的相关指标进行系统分析,构建了企业客户风险预警指标体系,并利用统计学和数据挖掘方法,从企业财务、企业信贷行为等客户数据信息中挖掘出隐含在背后的客户风险特征.在上述分析的基础上,引入一种基于Logit与SVM的混合预警模型.该模型除了具有单个模型的良好基本性质,还能够充分捕捉和有效刻画影响因素对于客户违约的线性和非线性的复杂特征.实证结果表明,新的模型具有更好的泛化能力,对客户信贷风险具有较高的预警准确率.     

基于GD-FNN的股票市场泡沫模型

针对股票市场内部结构复杂性和外部因素多变性, 构建一种基于预测的股票市场泡沫模型. 以上证指数为研究对象, 在价格和成交量的基础上, 将与股票市场密切相关的宏观经济指标引入泡沫模型指标体系, 并对指标体系中各变量之间长期均衡关系和因果关系进行数量分析. 在此指标体系下, 构建向量自回归模型(VAR)模型衡量股票市场基础价值, 并据此分析宏观经济指标对市场的影响; 同时构建基于椭圆基函数且能够动态调整网络结构的广义动态模糊神经网络模型(GD-FNN)对上证指数进行拟合预测作为股票市场的市场价值, 并通过GD-FNN模型提取的模糊规则对股票非线性系统运行模式进行分析. 最后, 根据预测的股票市场市场价值与基础价值之间的偏差计算泡沫度, 并提出相应的预警策略.     

基于马尔科夫模型的我国金融系统性风险预警研究

为推动我国金融系统性风险预警研究,在分析金融系统性风险的传导路径、借鉴国际经验的基础上,综合考虑金融系统内外部因素,重构符合我国实际的金融系统性风险预警指标体系,并合成包含资产泡沫、货币危机、外汇市场和其他共四个金融压力指数的金融综合压力指数.选取2001年～2016年历史数据,采用马尔科夫区制转移模型与主成分分析法相结合,对我国金融系统性风险预警进行实证分析.结果表明,该方法有效识别了该时期高风险时间点;预测结果有效验证了我国2017年处于较低的金融系统性风险状态.揭示了房市泡沫调控、银行信贷管理、实体经济管理体系不完善、消费投资需求疲软等问题是引发我国金融系统性危机的隐患.     

房地产景气预警中DI的改进及与CI的精度比较研究

在运用景气指数法预警、计算扩散指数 DI和合成指数 CI时 ,往往存在警度不一致并导致警情失真等弊端 ,直接影响到景气评价的科学性 .在对传统 DI计算方法进行合理改进的基础上 ,引入精度比较的概念 ,选择精度更高的指数来进行景气评价 ,有效地消除了两指数 (DI与 CI )间的矛盾冲突.     

宏观经济信息系统体系结构及应用实践

本文讨论了社会主义市场经济环境下的宏观经济系统控制结构及调空目标和手段，指出宏观经济信息系统的重要地位，进而明确提出了宏观经济信息的动态跟踪、自动预警、辅助决策、开放式和集成性等特性，探讨了宏观经济信息系统的组成要素及在三个层次结构，最后讨论了深圳宏观经济信息系统的建设概况。     

基于概率模式识别方法的宏观经济预警系统的进一步研究

对用概率模式识别技术设计宏观经济预警系统的方法进行了进一步的研究， 并且分析了采用这种方法的优点．在文章的结尾， 作者给出应用该技术进行宏观经济预警的两个实例     

基于西方理性预期的宏观经济预警

本文从讨论和分析宏观经济预警系统的研究发展入手，引入西方理性预期的ＡＤ－ＡＳ模型作为宏观经济预警的基础，并对ＡＤ－ＡＳ模型作了修正，在此基础上，建立了基于理性预期观经济预警系统。     

我国宏观经济的景气分析初探

本文用景气分析的方法来研究我国的宏观经济周期波动现象。采用景气动向指数,结合我国的实际情况,在ＭＳ．Ｗｉｎｄｏｗｓ支撑下,编制了反映我国周期波动特点的景气分析软件,并用来分析我国宏观经济出现的现象和预测我国宏观经济的发展趋势等.     

反导战术预警信息网的体系结构研究

对反导战术预警信息网的体系结构进行了初步研究,提出了反导战术预警信息网的概念和建设原则,从作战单元之间的通信和信息处理分发两个角度分析了反导战术预警信息网的通信链和预警信息分发策略,简述了构建反导战术预警信息网的优化方法,为构建反导战术预警信息网提供了参考依据。     

中国金融市场联动特征与系统性风险识别

如何衡量我国金融市场的系统性风险,风险在我国金融市场之间如何传播?构建金融系统性风险的量化监测指标,从而进行风险的识别与预警,成为了一个重要的课题.本文研究了中国股票市场、债券市场、基金市场、商品市场、货币市场和外汇市场之间的长期均衡关系、指数联动特征以及收益溢出关系,分析了我国金融系统的风险传播特征,发现股票市场、债券市场、基金市场和商品市场存在长期协整关系.股票市场和基金影响着其他金融市场.本文认为,我国金融系统性风险的防控重心应放在股票市场和基金市场;继而本文使用滚动时间窗口方法,构建了我国金融系统性风险指数,进行系统性风险的早期识别与预警.本文发现,我国当前的系统性风险总体可控.在对该金融体系的探讨中,进一步加入近年来风险频发的网贷市场,并发现网贷市场对于整个金融系统性风险影响较小.     

跨文化冲突可拓预警模型及其应用

针对跨文化冲突危机防范问题,构建跨文化冲突可拓预警模型。首先,利用物元理论阐述跨文化冲突可拓预警模型构建方法、机理和预警等级评判方法;其次建立跨文化冲突预警评价指标体系,并对各指标进行等级分类,然后采用问卷调查和AHP方法确定预警指标的权重系数,在此基础上建立跨文化冲突预警等级物元模型;最后将该模型运用到我国某中加合资企业的跨文化冲突管理实践中,利用Matlab软件对数据进行分析,结果表明所建模型具有较强的实用性,为跨国企业科学防范跨文化冲突提供一种战略性的管理思路和可靠的决策支持。     

循环经济发展预警模型体系及其应用

对循环经济发展预警模型体系进行了深入研究,为循环经济预警系统提供了量化模型支撑.构建了循环经济发展预警指标体系, 提出了循环经济发展的警度测度模型,利用GM(1,1)模型建立了 循环经济发展的警度预测模型,并利用构建的循环经济发展预警模型体系对江苏省循环经济的发展进行预警分析, 为政府对循环经发展进行监控提供理论指导.     

预警卫星系统作战体系结构建模与验证

依据DoDAF和预警卫星系统的作战流程,构建了预警卫星系统作战事件跟踪(OV-6c)模型和作战状态转换(OV-6b)模型,以描述预警卫星系统作战过程的时序关系、各作战节点的状态转换以及信息流关系。基于Petri网将各节点OV-6b模型转换成可执行模型进行驱动,并构建和分析了各Petri网模型的可达图,结果表明,建立的OV-6b模型和Petri网模型是合理的、正确的。     

两型社会建设背景下湖南省碳排放驱动因素及脱钩效应

在扩展Kaya恒等式的基础上,运用LMDI分解法对湖南省1998~2011年碳排放的驱动因素进行研究,并基于DPSIR框架构建碳排放脱钩指数,对湖南省碳排放的脱钩效应进行了测度。研究结果表明湖南省碳排放的驱动因素中,产出效应为主要的正向驱动因素,并且人均收入与人均产出的驱动效应同等重要;能源强度尤其生产能源强度为主要的负向驱动因素;另外,湖南省存在一定的脱钩效应,但强脱钩年份较少,且受能源强度的影响。据此最后,给出了若干政策建议。     

上海世博会宏观经济影响力的系统动力学分析

在建立基于系统动力学的上海经济运行模型基础上,得到上海经济运行的预测数据,并根据上海经济的预测数据与实际数据的差异程度,定义了世博会对上海宏观经济影响力的相对指数与绝对指数,通过这两个指数量化了筹备期和会展期世博会对上海宏观经济的影响力。     

基于概率模式分类的宏观经济预警系统设计

讨论了基于概率模式分类原理的宏观经济预警系统的设计过程,通过对我国棉花生产情况的预警实例说明,这种预警系统与传统预警系统相比有着明显的优点。