R&D网络风险相继传播模型构建及仿真

基于风险矩阵和风险来源两个维度识别出R&D网络的不同风险类型. 从节点风险负荷、风险阈值和失效节点如何影响邻居节点三个方面入手，构建了R&D网络风险相继传播的动力学模型，并对该理论模型进行了仿真. 仿真结果发现风险相继传播过程可在短时间内迅速完成，R&D网络的抗风险能力与各节点企业风险阈值分布的平均程度正相关，而与网络平均度无关，外源性风险比内源性风险对网络的破坏力更大，度大袭击与随机袭击比度小袭击更易于导致网络崩溃. 该研究成果对提高R&D网络的抗风险能力、保持其健康持续发展具有重要启示.     

竞合视角下研发网络关系风险相继传播模型构建与仿真

在考虑研发网络企业间同时存在合作关系与竞争关系的基础上,引入风险恢复因子,从节点企业风险负荷的定义、阈值的确定,失效后如何影响邻居节点企业三个方面构建了RD网络的风险传播模型,并进行了仿真.结果表明:在竞合的RD网络中,关系风险可以在很短的时间内快速完成传播,三类关系风险中,机会主义风险最易发生影响范围更广泛;竞争企业占RD网络规模的比例越大,竞争程度越激烈,关系风险的传播速度越快和影响范围越大;关系风险传播过程中,合作程度与竞争程度对风险传播都具有重要的影响,且合作程度比竞争程度对风险传播的影响更大;研发网络存在最佳的风险恢复水平,使得风险不再发生相继传播.该研究成果对于RD网络抗风险能力的提高具有重要意义.     

考虑风险感知和项目关联的R&D网络风险传播模型

针对风险传播导致RD网络失败率过高的问题,考虑企业风险感知与企业内项目关联的特点,借鉴SIS模型构建了RD网络风险传播模型.仿真结果显示,风险传播阈值是由研发网络拓扑结构、企业风险恢复力及企业风险感知共同决定的;风险在RD网络中的传播速度和范围会随着企业风险感知的增加而降低,但会随着RD网络内项目关联的企业数量的增加而增大.研究结果表明,可以通过提高企业风险感知能力,减少项目关联的企业个数,降低项目间的关联程度来提高RD网络抗风险的鲁棒性.     

食品质量链风险传递耦合网络研究EI北大核心CSCDCSSCI

在考虑食品质量链风险演变受多质量风险参量影响且各质量风险参量传递具有异构网络特性的基础上,基于食品生产工艺网络,以GERT单元与质量风险参量流表征各质量风险参量传递网络拓扑结构,引入层间交互邻接矩阵,构建食品质量链风险传播多层耦合网络模型.以质量风险参量和阈值区间的关系来表征质量风险的演化,用SIS模型模拟质量风险的传递,设计质量管理策略与风险参量评估指标开展食品质量链的质量风险控制与防范分析.研究结果表明本文所提方法能有效的反映食品质量链风险参量演变为食品质量风险的过程.同时,基于相关质量风险参量对应的质量管理改进和举措,如食品企业生产关键工艺的创新和改良,政府对食品生产过程的质量管制强化,可有效降低相关质量问题发生的概率,进而提高食品质量水平.     

供应链网络风险扩散动力学模型及其应用

在考察分析供应链网络结构域组分特征的基础上,建立了供应链网络风险扩散动力学模型,给出其定态解.该模型由一组方程构成,设置了风险产生项与风险湮没项,合理考虑了风险在供应链网络主体间的传导概率,并设置了主体感染风险阈值.该模型能够反映供应链网络中风险扩散机理,也可以揭示供应链网络结构演进下的风险扩散特征变化.将模型运用到实际的农产品供应链网络中,获得了当前农产品供应链网络及其演进结构下的风险扩散特性.     

针对研发网络风险传播的控制方法模型及仿真

根据研发网络具有无标度网络和小世界网络特点,提出研发网络的生成模型。从界定风险负荷、确定风险容量、建立风险局域触发规则3个方面构建研发网络风险传播模型。在此基础上,从增加成员企业的风险容量和修复已失效企业两方面提出针对风险传播的控制方法模型,并对该模型进行数值仿真。结果表明,只有当抗风险能力参数θ值超过关键抗风险阈值θ*时,风险传播才能得到彻底预防与控制。容量大修复策略对控制风险传播的效率最高,接下来依次是度大修复和随机修复策略。控制方法对控制风险传播的效率与成员企业风险容量分布的平均程度正相关,与风险触发条件概率负相关,且受容量大攻击的影响最大,接下来依次是度大攻击和随机攻击。     

软件企业R&D人力资本投资风险预警与控制模型

为了有效提取软件企业R&D人力资本投资系统中投资风险的非线性信息,首先运用改进型中心调整算法和经优化调整的新型递推学习算法实现R&D人力资本投资风险警兆指标变量非线性主元的识别,然后运用基于Kalman滤波方法的快速学习算法获得软件企业在没有R&D人力资本投资风险情况下应该达到的警兆指标基准得分,从而发现偏差,采取有针对性的控制措施防患于未然.实证表明,该模型能够较为准确地实现R&D人力资本投资风险的分离、预警与控制.     

系统重要性股权质押上市公司的识别——股权质押违约的系统性风险贡献度视角

股权质押风险一旦爆发呈联动效应，影响范围将迅速波及多个市场，极有可能衍生出系统性风险，对整个金融市场和实体经济带来极大危害。本文围绕股权质押违约风险在股票市场和基金市场传染的核心问题，借鉴网络科学研究工具，从关联市场视角下探索股权质押风险跨市场传染的路径和规律。首先描述了股权质押二部图网络的构建方法，利用关联网络的阈值传染模型描述证券市场和基金市场之间股权质押违约风险传染动力学；进一步收集整理2017年底沪深两市A股市场未解压股权质押数据和基金产品持股数据构建了真实的网络；最后，采用蒙特卡洛模拟技术仿真股权质押风险的传染过程，验证清盘抛售概率、平仓价等参数对风险传染范围的影响，计算每一家股权质押上市公司作为风险传染源的系统性风险贡献度，辨识出系统重要性股权质押公司。     

考虑公众心理风险感知的应急物资优化调度

将行为科学理论融入了突发事件发生后的应急物资优化调度问题研究中, 提出应急物资调度决策应注意考虑公众的心理因素. 用前景理论刻画了公众对应急物资获得时间的风险感知程度, 定义并选取公众心理预期时间作为时间参考点, 得出了风险感知曲线和函数模型. 构建了以最小化公众心理风险感知程度和物资未满足度为目标的混合整数规划模型, 设计了相应的多层搜索求解算法. 最后的数值实验证实了模型和算法的有效性.     

跨银行与企业部门的系统性风险研究

从风险反馈视角，研究跨银行与企业部门的系统性风险贡献度与传染效应.基于债务排序方法构建了银企系统性风险测度模型，并基于2018年中国银企间借贷数据进行研究.研究结果表明：银行节点在银行层的债务等级小于在企业层的债务等级，而企业节点在企业层的债务等级小于在银行层的债务等级；银企信贷系统中存在少数系统重要性银行和企业，其系统性风险贡献度高；随着银行或企业的信贷规模增大，所对应的总债务等级越高，而且总债务等级与信贷规模呈现非线性特征；随着信贷宽松程度变大，银行与企业的系统性风险贡献度呈现下降特征；在不同信贷宽松政策下，由企业所引发的总信贷损失始终大于银行，而且造成的银企信贷系统崩溃的阈值始终小于银行；信贷政策宽松程度对维持银企信贷系统的稳定性具有积极影响，特别对银行的作用更为显著.     

技术和价格不确定下企业研发投资决策研究

随着科学技术的迅速发展,研发(RD)活动对企业的生存与发展日益重要.本文将企业研发投资项目所承受的风险分为两种:研发前期不可对冲的技术风险,以及研发产品投入市场时因价格和需求的不确定性所承受的价格风险,而后者是可以部分对冲的.本文考虑一个以创新研发投资为主的企业,如何进行相应的投资消费问题.通过建立效用最大化模型,运用随机最优控制理论与方法得到关于指数效用函数的最优策略,同时阐述了研发投资价值及其投资/中止阈值.数值结果表明:较大的技术风险,会产生更大的信息生成价值,使得研发的总价值不减反增;风险厌恶态度对企业的研发价值以及研发/中止阈值都有较明显的影响;因研发信息生成价值的存在,使得研发/中止阈值不同于传统净现值(NPV)降为零的阈值.     

网络外部性下基于溢出效应的供应链合作研发模型

考虑最终产品具有网络外部性,建立了网络外部性环境下,基于溢出效应的供应链纵向合作研发博弈模型,研究了供应链上下游企业在3种合作研发模式下的研发策略,分析了网络外部性、溢出效应及合作模式对企业研发策略的影响,并提出了促进供应链完全合作的利润分配机制.研究表明:企业偏好于生产高网络外部性的产品,企业应提高研发溢出效应,应尽可能选择完全合作模式进行生产和研发合作,并采用按研发投入比例分配利润增量,从而提高企业利润,消费者剩余和社会福利.     

复杂产品研发项目技术风险扩散建模与仿真

通过识别复杂产品研发项目中任务间功能关联和组织任务间执行关联,建立基于技术关联的研发项目组织-任务相依网络模型.在此基础上,分析技术风险事件发生时组织任务间相互作用机理,构建复杂产品研发项目技术风险扩散动力学模型,并针对由少数任务引发的技术风险扩散进行仿真.结果表明:少数任务引发的技术风险扩散会在短时间内造成较大影响,扩散过程经历缓慢扩散,失控扩散,最终达到相对稳定状态;扩散范围与组织网络规模呈近似"倒U"型关系;组织网络规模一定时,组织任务间执行关联越均匀,相依网络鲁棒性越差;存在最佳风险资源投入量使得技术风险的影响范围保持在最低水平;不同袭击策略对技术风险扩散的影响没有明显差异.研究成果丰富了风险扩散动力学理论,对提高复杂产品研发项目抗风险能力提供建议.     

基于贝叶斯网络的商业银行全面风险预警系统

贝叶斯网络能够用条件概率较好地表达不确定性因果关系, 并进行一定的推理. 基于商业银行全面风险管理的复杂性, 较难采用传统方法构建预警系统, 采用贝叶斯网络, 通过构建商业银行全面风险的拓扑结构, 将各类风险诱因对商业银行全面风险的影响纳入到具有因果关联的网络结构中, 测算了各类指标对全面风险的影响程度, 并通过预警系统的灯号模型, 直观地展示了风险因素对商业银行全面风险的影响, 以便帮助商业银行及时采取措施化解风险.     

考虑风险厌恶特征的供应链竞合模式比较研究

企业之间的竞争已演变为供应链之间的竞争.研究由一个制造商与一个零售商构成的两条供应链,并考虑一条供应链中制造商的风险厌恶特征,比较研究完全竞争、单一供应链合作(供应链1或2合作)、供应链内部合作、供应链研发合作五种竞合模式下的供应链最优研发努力决策.结果表明:研发成本系数或风险厌恶程度的增加会降低制造商的研发水平,但能激励竞争供应链的研发努力,而市场波动对竞争供应链研发水平的提高不总是有利的;对供应链利润而言,风险厌恶程度与市场波动会降低两条供应链的利润;尽管制造商的研发水平在供应链研发合作模式下是最优的,但对供应链利润不一定是最优的,其在供应链合作而竞争供应链不合作模式下的利润反而更优.     

基于遗传规划方法的商业银行信用风险评估模型

利用遗传规划方法研究了我国商业银行的信用风险评估问题 ,并使用我国商业银丢失实际数据对模型进行了实证检验 .检验结果表明 ,该模型在预测精度、实用价值和鲁棒性方面都优于传统的统计模型、神经网络模型和决策树模型.     

混合所有制与国有企业研发投入研究

本文以2007-2016年我国非金融类国有A股上市公司为样本,研究了混合所有制对国有企业研发投入的影响.研究发现:混合所有制促进了国有企业研发投入,即股东股份比例多样化能够显著地提升国有企业研发投入.进一步研究发现,与集体股东和外资股东相比,私有股东更能提高国有企业研发投入;与地方国企相比,混合所有制对中央国企研发投入的促进作用更为显著;此外,混合所有制能够提升国有企业管理层薪酬与业绩敏感性,改善国有企业公司治理.本文的研究发现为评价混合所有制、推动和深化国有企业改革提供了政策依据,也为推动国有企业研发投入提供了对策建议.     

风险信息披露与股票流动性——基于中国A股上市公司年报文本分析

以2012~2018年中国A股上市公司作为研究样本,采用文本分析技术,利用正则表达式检索和提取公司年报风险段落,并以风险关联词度量年报风险披露的程度, 实证检验了风险信息披露与股票流动性水平的关系。研究结果表明: 风险信息披露与股票流动性负相关, 说明披露的风险越多, 市场风险感知越强, 投资者交易行为更加谨慎,股票流动性越低; 在风险披露影响股票流动性的过程中, 投资者情绪起到了不完全中介的作用; 相比于国有、信息质量较高以及地区法律环境较好的企业,在非国有、信息质量较低以及地区法律环境较差的企业中,风险披露与流动性的负相关关系更加显著;风险披露语调和非模板化程度同更高的流动性相关; 不同于风险披露与长期流动性的负相关关系,风险披露与短期异常流动性正相关。系统性地检验了中国风险信息披露对市场流动性的影响, 丰富了风险信息披露与市场流动性相关的文献。在实证基础上,指出中国风险信息披露现有不足, 建议加强上市公司风险披露监管力度, 提高信息披露质量, 完善市场制度规范的政策, 以更好地保护投资者基本利益, 提高市场资源配置效率。