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一 种 基 于 停 线 的 随 机 积 分 总被引:2,自引:2,他引:0
基于停线局部平方可积强鞅二次变差的性质, 定义了可料过程关于局部平方可积强鞅的随机积分, 并得到这种随机积分具有局部平方可积强鞅的遗传性等结果, 推广了Cairoli和Walsh的结果. 相似文献
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基于停线局部平方可积强鞅二次变差的定义, 研究局部平方可积强鞅二次变差的性质, 得到了局部平方可积强鞅二次变差具有线性性、 连续性和鞅性等结果. 相似文献
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关于有界闭凸集值平方可积鞅的随机积分 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了简单实值可料过程关于有界闭凸集值平方可积鞅的随机积分,证明了它是一个集值平方可积鞅;然后将被积函数推广为一般实可料过程,证明了在一定假设条件下其随机积分是存在的,且是一个集值平方可积鞅。 相似文献
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研究了二参数正交增量鞅的平方变差和混合积分,证明了平方变差的存在定理。对连续的平方可积强鞅的混合积分的四个基本性质推广到对连续的正交增量鞅的混合积分的情形。 相似文献
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研究Hilbert空间中一类随机系统的最优控制问题。先给出实值平方可积鞅按取值于Hilbert空间的Brown运动的随机积分的表示,然后证明了最优控制主要条件的一个鞅结果,并用可测选择法给出最优控制的一个具体形式。 相似文献
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杜娟 《湖北大学学报(自然科学版)》2000,22(1):18-21
采用离散化鞅的方法和截尾的技巧,得到局部平方可积鞅和Kolmogorov重对数律和Chung重对数律相应的上、下类函数。 相似文献
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在研究两指标局部强鞅二次变差性质的基础上,给出了两指标局部强鞅随机积分的一些性质及其控制收敛定理. 相似文献
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定义了一个由可料紧凸集值随机过程构成的空间和两个可料紧凸集值随机过程的距离,并给出了两随机过程相等的条件,由此空间以及定义在其上的距离,构造了一个度量空间,并证明了这个度量空间是完备的。进而给出了一个由平方可积紧凸集值鞅构成的度量空间,说明了这个空间也是完备的。它们对集值随机过程的进一步研究将起到一定的作用。 相似文献
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证明满足一定条件的连续局部鞅可以表示成关于无穷个独立的Brown运动的随机积分,并由此得到由无穷个独立的Brown运动驱动的随机微分方程的弱解的存在性等价于某个鞅问题的解的存在性. 相似文献
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为了研究集值随机过程的微积分理论,首先介绍了有界闭凸集值随机过程强(弱)均方积分、强(弱)均方导数的定义,然后利用支撑函数与Hausdorff度量的性质,讨论了均方可导与均方可积之间的关系;以此为基础,分别证明了集值随机过程强、弱均方积分的Newton—Leibniz公式。最后给出了集值随机过程Newton-Leibniz公式的应用实例,为进一步研究集值随机微分方程奠定了良好的理论基础。 相似文献
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李继陶 《福建师范大学学报(自然科学版)》1989,5(4):21-24
本文提出了两指标随机过程理论中局部(F_5)条件的概念,它弱于(F_5)条件。在局部(F_5)条件下,未必每一鞅都是强鞅,但它仍然保证了每一L~1有界鞅都是a.s.收敛的。 相似文献
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张民悦 《兰州理工大学学报》1999,25(3)
应用二维 Brow n 运动的常返性质、 Markov 过程及二维连续局部鞅的一些性质,通过随机分析的方法,对著名的古典问题给出了一个新的证明,证明过程体现了随机分析方法的优越特点. 相似文献