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证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时, 一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1
相似文献
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讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题,在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理. 相似文献
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通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系,在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下,证明了一个反比较定理. 相似文献
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利用了用Lipschitz函数逼近线性增长函数的方法研究了生成元函数为线性增长函数,并且带有两个反射界面的反射倒向随机微分方程,证明了其解的存在惟一性定理. 相似文献
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主要证明了漂移系数关于变量y不连续和变量z利普希茨的带有两个反射壁的倒向随机微分方程的解的存在性定理. 相似文献
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在适当的假设条件下,建立了系数连续且满足线性增长条件的反射倒向随机微分方程( reflected backward stochastic differential equations, RBSDEs)的局部表示定理,利用此表示定理,建立了此类RBSDEs的局部逆比较定理。 相似文献
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一类倒向随机微分方程的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。 相似文献
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无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
运用鞅方法,建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理,简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质,推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。 相似文献
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研究了一类多维倒向重随机微分方程, 其生成元f关于y满足Osgood条件,且生成元g关于y满足一类新的非Lipschitz条件. 建立了该类方程的一个解的存在唯一性定理和一个稳定性定理,并给出了该类方程在一维情形下解的比较定理. 相似文献
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在适当的假设条件下建立了双障碍反射型倒向随机微分方程的生成元的表示定理,利用此表示定理,给出了关于双障碍反射型倒向随机微分方程生成元的逆比较定理。 相似文献
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韩宝燕 《聊城大学学报(自然科学版)》2006,19(3):20-22
对带跳的倒向随机微分方程进行了研究.利用Gronwall不等式,Jensen不等式以及常微分方程的比较定理,给出了一类非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程解的比较定理,推广了Lipschitz条件下的比较定理.从而推广了带跳的倒向随机微分方程在数学领域和金融领域的应用. 相似文献
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讨论了一类漂移系数f(s,.,.)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,利用Jensen不等式、Gronwall不等式以及常微分方程的比较定理给出并证明了此类倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
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一些作者近期提出并研究了一类新的带时滞的倒向随机微分方程.文章考虑一类Hilbert空间中带时滞的无穷维倒向随机发展方程,获得了其mild解的存在性和惟一性,推广了一些最新结果. 相似文献