非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程的比较定理

对带跳的倒向随机微分方程进行了研究．利用Gronwall不等式，Jensen不等式以及常微分方程的比较定理，给出了一类非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程解的比较定理，推广了Lipschitz条件下的比较定理．从而推广了带跳的倒向随机微分方程在数学领域和金融领域的应用．     

由一般鞅驱动的倒向随机微分方程

研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质．最后举例说明这类方程确实是对经典倒向随机微分方程的一个实质性的推广．     

非Lipschitz条件下带扰动倒向随机微分方程的比较定理

对带扰动的倒向随机微分方程进行了研究，利用Gronwall不等式，Jensen不等式，以及常微分方程的比较定理，给出了一类非Lipschitz条件下带扰动的倒向随机微分方程解的比较定理．     

随机Lipschitz条件下BSDE解的连续性质

论述了在随机Lipschitz条件下倒向随机微分方程解的性质.通过解的先验估计,分别得到了在随机Lipschitz条件下倒向随机微分方程的解关于终端值和生成元的连续性质.     

泛函形式的超前时间为定值的倒向随机微分超前方程

研究了对应于正向随机微分延迟方程的倒向随机微分超前方程的解的存在惟一性、对参数的连续依赖性，以及比较定理. 关键字: 倒向随机微分方程; 倒向随机微分超前方程; 适应过程     

倒向随机微分方程的一个反比较定理

通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系，在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下，证明了一个反比较定理．     

带时滞正倒向随机微分方程的适定性

研究了带时滞正倒向随机微分方程的适定性问题．应用连续性方法,在一定单调性条件下证明了带时滞正倒向随机微分方程解的存在唯一性．     

多维反射倒向随机微分方程的解对参数的连续依赖性

研究了多维反射倒向随机微分方程解的先验估计，并证明了解关于参数具有连续依赖性.     

非Lipschitz条件下的倒向随机微分方程的g-上解的极限定理

讨论了非Fipschitz条件下倒向随机微分方程g-上解的极限定理.得到了一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Fipschitz条件的倒向随机微分方程的存在惟一性,并证明了一类倒向随机微分方程的比较定理．     

金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用

论述了金融科学中一种新兴的数学工具和数学技术——倒向随机微分方程，通过运用倒向随机微分方程，研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额的适应性收益为投资目标时，如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例．     

关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)

进一步讨论了系数b(t,y,q,p,ω)关于|q|为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE):Yt=Y ∫Tb(s,ys,qs,p-s,ω)ds-∫T t∫zP~s(z)Ⅱ(dz)ds-∫Tt~qsdws-∫Ttzp~s(z)N~k(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、解的比较定理及解的惟一性定理.并分别给出了例子.     

一类泛函微分方程多解的存在性

利用锥上的指数不动点定理研究了一类泛函微分方程x＇（t）=-a（t）f（x（t—τ（f）））x（t）＋g（t,x（t—τ（t）））的多个周期解的问题,得到了这类方程至少存在两个周期解．     

一类二阶非线性微分方程周期解的存在性

利用重合度理论研究一类时滞微分方程ax′′(t)+f(x(t))x′(t)+h(x′(t))x(t)+g[x(t?τ)]=p(t)周期解的存在性,从而得到该方程T(T>0)周期解存在的充分性定理.     

一类中立型积分微分方程概周期解的存在性和唯一性

考虑具连续时滞和离散时滞的中立型积分微分方程d/dt[x（t）＋^q∑j=1 ej（t）x（t-δj（t））]=A（t）x（t）＋^t∫-∞C（t,s）x（s）ds＋^p∑i=1gi（t,x（t-τi（t）））＋b（t）概周期解的存在性和唯一性问题．利用线性系统指数型二分性理论和压缩映射原理,获得了保证中立型系统概周期解存在性和唯一性的一组充分条件,推广了相关文献的主要结果．     

一类非线性泛函微分方程的周期正解

利用Krasnoselskii不动点指数定理，得到一类带有参数的非线性泛函微分方程x’（t）=a（t）g（x（t）x（t）-入n ↑∑↓i=1 fi（t，x（t-Ti（t））），至少存在两个周期正解的充分条件，推广了已有文献中的相关结果。     

一类三阶非线性奇异两点边值问题正解的存在性

研究三阶非线性奇异边值问题ym（t）=f（t,y,-y＇）,t∈（0,1）,y（1）=y＇（0）=y″（1）=0正解的存在性,其中f（t,y1,y2）：（0,1）×（0,∞）2→（0,∞）连续,且f（t,y1,y2）在t=0,t=1和y1=y2=0处可能有奇性.运用一个锥上的不动点定理,给出上述边值问题存在正解的充分条件.     

一类含一阶导数的二阶m点边值问题多解的存在性

通过利用Avery-Peterson不动点定理讨论了一类二阶m点边值问题x″＋f（t,x,x′）=0,x（0）=∑m-2i=1αix（ξi）,x′（1）=∑m-2i=1βix′（ξi）,正解的存在性,在适当条件下建立了这类边值问题至少存在三个的正解的充分条件.     

一阶非线性时滞微分方程周期解的存在性

考虑具有周期系数的一阶非线性时滞微分方程M’（t）=（p（t）/（q（t）＋M（t-mw）^n＋1-β（t）M（t），t≥0得到了方程的正周期解M（t）存在的充分条件．利用Mathin连续性定理，得到了方程的正周期解M（t）存在的充分条件．     

二阶奇异边值问题正解的存在性

讨论奇异边值问题u＂＋f（t,u）=0,αu（0）-βu＇（0）=0,γu（1）＋δu＇（1）=0正解的存在性.通过使用锥上的不动点定理得出一个和多个正解的存在性.     

带有阻尼项的二阶奇异耦合系统的周期解

考虑耦合阻尼系统{x″+p1(t)x'+q1(t)x=f1(t,y)+e1(t),y″+p2(t)y'+q2(t)y=f2(t,x)+e2(t).周解期的存在性问题.其中pi,qi,ei∈L1(R)是T-周期函数,fi∈Car(R×R+,R)(i=1,2)在原点具有奇异性.运用Schauder不动点定理和fi的奇异性,证明该系统存在周期解.