基于SV模型和KLR信号分析的期货逼仓风险预警模型

采用期货价格波动风险、持仓量波动风险和基差波动风险三大因素衡量期货交易中的逼仓风险。采用KLR信号分析法、SV随机波动模型、GARCH模型等构建了逼仓风险预警模型，为期货市场中的逼仓风险预警监控提供了理论依据和具体的方法。本研究最为关键的突破创新有以下两点：一是结合KLR信号分析法、SV模型等建立了期货交易中的逼仓风险预警模型。经1980～2006年的文献检索发现本研究是针对我国期货交易逼仓风险预警问题首次提出的定量分析模型，解决了我国期货界对逼仓风险至今没有预警方法的难题。二是在本研究中将现有KLR信号分析法与风险指标预测模型相结合，突破了以往使用KLR信号分析方法只能采用历史数据对未来情况进行预警而造成的预警误差。经实证分析，本研究的逼仓风险预警模型精度可达76．67％。     

基于逼仓动机的期市逼仓风险及其预警

为改善目前期货市场逼仓风险管理(主要为事后识别和惩罚)的效率,将期货市场的风险溢价效应融入对逼仓动机的诠释中,认为投机者在长期无法获得足够风险补偿时,可能发动逼仓.对沪胶期货进行实证分析,结果显示,投机者收益率越小且持仓量越大时,期货市场逼仓风险越高.最后,基于上述结论提出一个新的分层次逼仓风险预警方案,该方案在可信度、可行性和时效性上较目前已有方案具有一定优势.     

风险价值的多尺度估值模型及其均方误差收敛性分析

在金融市场风险管理研究中,利用参数及半参数模型度量风险价值并不足以体现投资行为的异质性及资产价格波动的多尺度特征. 引入概率密度的小波非线性阈值估计方法,建立了风险价值的多尺度估值模型,并分析了估值误差的收敛性, 发现密度函数空间的光滑度和样本容量同时决定均方误差的收敛速度. 最后以正态密度函数为算例,通过不同容量的仿真样本检验了该理论方法的可行性.     

基于BP神经网络的上市公司财务预警模型

为了进行企业财务危机预警方法精度的比较研究,采用BP人工神经网络工具,以120家上市公司的截面财务指标作为建模样本,并使用同期60家公司作为检验样本建立了财务危机预警模型.经过对样本的反复训练和学习,分别取得了建模样本90.8%和检验样本90%的判正率.与我们采用主成分分析法建立的模型对同一建模样本和检验样本的预测精度分别是90%和81.7%相比有很大的提高.研究结果表明:BP神经网络是一种非线性映射模式,在指标间相关度较高、呈非线性变化,或数据缺漏不全等情况下仍可得到比较满意的结果,因此是一种比较理想的预测方法,具有广泛的适用范围和较高的推广价值.     

基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法

考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形，为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性，通过分析资产组合有效子集新的判定条件，提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验方法，同时对几类一致性协方差阵估计下的稳健检验方法进行了检验功效和检验水平的比较，模拟结果表明基于Block-Bootstrap随机模拟的精确检验方法更为可靠，实证结果也表明该方法得到的有效子集更为稳定.     

基于非线性主元子空间的故障模式识别方法

针对多元统计过程监控中的故障源识别问题,提出一种非线性主元子空间方法识别故障模式.该方法对不同类型的故障数据进行核主元分析,获得描述数据主要变化的非线性主元子空间,以此为基础构造故障模式分类器.考虑到核主元分析的计算复杂性,提出一种基于特征样本的非线性主元子空间算法,使用基于克隆选择原理的免疫算法提取特征样本用于故障模式识别.在Tennessee Easlxnan过程上的仿真结果说明,非线性子空间方法能够比线性子空间方法更有效的识别故障模式.     

基于PSO优化LS-SVM的小样本非线性协整检验与建模研究

针对小样本非线性时间序列，根据非线性协整的定义，利用基于粒子群优化最小二乘支持向量机的方法，对小样本非线性协整关系检验与非线性误差修正模型建模进行研究，设计了方法的 逻辑流程. 对舰船维修费指数与物价指数进行实证研究，在协整关系类型判断的基础上，实现了小样本非线性协整关系的检验，建立了预测舰船维修费指数的非线性误差修正模型，并与线 性向量自回归模型进行分析比较. 研究表明：基于粒子群优化最小二乘支持向量机的小样本非线性协整检验与建模方法，刻画了小样本系统的非线性协整关系，所建立的非线性误差修正模 型具有较好的预测效果，能够有效地预测小样本非线性系统.     

舰船维修工时费率与物价指数的阈值协整关系实证研究

基于不同时期舰船维修工时费率与物价指数的波动特征,提出采用非线性阈值协整理论,建立了工时费率与物价指数的阈值向量误差修正模型,并分析模型估计、检验方法。鉴于研究对象的小样本性质,设计了基于参数化残差的Bootstrap仿真实验,实现模型的检验及估计。根据模型结果,对不同机制下工时费率与物价指数因果关系进行检验,并与线性协整假设下的检验结果进行比较。实证结果表明：工时费率与物价指数属于两机制非线性阈值协整系统,当对均衡态的偏离超过阈值时,系统向均衡态调整,并且工时费率的调整速度大于物价指数调整的速度;否则,系统不进行调整。在不同机制下,工时费率与物价指数存在不同的单向因果关系。     

价格呈几何布朗运动规律的出口海陆仓质押率优化

针对质押物价格呈几何布朗运动规律、与需求呈线性下降关系下的出口海陆仓融资质押率优化问题,利用条件概率原理,分析获得了出口海陆仓融资各种情形发生概率,通过同时考虑质押物陆上仓储费用和海上运输费用,构建了船公司融资(期望)利润分段函数模型,并运用数值逼近法和解析法设计了最优质押率的求解算法步骤.算例验证了模型和算法的适用性和有效性.敏感性分析结果表明最优质押率与质押物价格呈负相关关系,与质押量呈正相关关系;船公司最大期望利润与质押物价格呈正相关关系,随着质押量的增加,船公司最大期望利润呈先上升后下降趋势.研究结论可为船公司制定融资优化决策提供科学的参考.     

采用非固定多段映射罚函数的非线性约束优化差分进化算法

采用非固定多段映射罚函数法处理问题的约束条件,提出了一种用改进差分进化算法求解非线性约束优化问题的新方法.结合差分进化算法两种不同变异方式的特点,引入模拟退火策略,使算法在搜索的初始阶段有较强的全局搜索能力,而在后阶段有较强的局部搜索能力,以提高算法的全局收敛性和收敛速率.用几个典型Benchmarks函数进行了测试,实验结果表明,该方法全局搜索能力强,鲁棒性好,精度高,收敛速度快,是一种求解非线性约束优化问题的有效方法.     

网上拍卖竞买方个人信用风险管理理论与评价模型

针对网上拍卖特点建立了保证金制度、网友担保制度和拍卖品底价披露制度等竞买人信用风险管理制度,提出了竞买方信用风险管理原理与流程,从制度层面上提出了信用风险管理方法。提出了可获取性和可验证性原则,建立了反映竞买方个人资产、担保和历史交易记录的3大类、9项指标构成的信用评价体系。运用层次分析法求解各层次评价指标的权重,通过模糊隶属度函数的建立求解竞买方个人信用分值,建立了网上拍卖竞买方个人信用评价模型,解决了竞买方个人信用等级的划分问题。根据信用评价方程合乎逻辑的特例得到了信用评分的阈值,解决了什么样的竞买人有权进行网上交易的判断标准问题。从信用制度、管理方法和评价模型上探索了控制网上拍卖竞买方个人信用风险的途径。     

基于RBF网络的UCAV战术机动轨迹快速生成方法

针对无人作战飞机(unmanned combat aerial vehicle, UCAV)战术机动动作数学表征困难,机动生成的计算实时性要求高的主要问题,分析了战术机动轨迹建模的基本原理;提出了战术机动轨迹建模的基本思路;设计了基于UCAV运动动力学模型的机动轨迹最优控制方案;建立了基于遗传算法的飞行操控量求解策略。针对操控量求解的实时性问题,基于径向基核函数神经网络,提出了以适应度函数为预测和评判标准的机动飞行操控量快速求解方法,从而建立了初始状态、性能指标与机动飞行操控量的非线性映射模型,实现了机动轨迹的快速生成和机动曲线的精度控制,并通过仿真验证了该方法的有效性。     

海面角反射器的极化旋转域特性研究

海面角反射器是反舰导弹的主要诱骗干扰手段之一。研究海面角反射器的极化散射特性具有重要的军事应用价值。极化旋转域解译方法能够有效挖掘目标散射多样性中蕴含的丰富散射信息。本文利用极化相关方向图解译工具分析了典型三面角和二面角结构的极化旋转域特性差异。在此基础上以八面体角反射器和二十面体角反射器为研究对象, 分析了角反射器极化旋转域特征随方位角、频率以及海况等级的变化情况, 揭示了海面角反射器极化旋转域特性演化规律。通过特征提取, 研究发现极化相关度、极化相关起伏度、极化相关特征最小值、极化相关对比度和极化相关特征反熵敏感于舰船目标和角反射器干扰的极化散射差异。研究工作为角反射器干扰的抑制和鉴别提供了关键技术支撑。     

基于遗传模拟退火算法的判断矩阵一致性修正

分析了判断矩阵一致性修正中存在的问题.把专家判断矩阵的不一致性看成在其特征矩阵受到扰动后形成的,在达到满意一致性阈值的前提下使扰动量修改最小,最终建立了专家判断矩阵一致性修正的一个非线性规划模型.设计了相应的遗传模拟退火算法用于求解这个非线性规划,并和已有的方法进行比较,数值计算证明模型是更有效的方法.     

基于改进d-Xdraw算法的起伏地形下异构多传感器分簇部署方法

为解决起伏地形环境下异构多传感器网络表面覆盖问题,提出了多传感器多阶段分簇部署方法。首先,考虑地形遮挡效应,给出了起伏地形环境下的传感器侦察与通信模型。其次,为快速获取传感器覆盖范围,构建了基于视线交点相似性判断的改进型d-Xdraw可视域求解算法。然后,为增强覆盖率,采用分簇部署策略,将传感器部署过程分为多个阶段,并结合各阶段特点分别采用微粒群和改进虚拟力算法进行求解。实验表明,改进d-Xdraw算法能够在牺牲少量精度的同时,有效提升可视域的求解速度;相较于传统的直接优化部署方法,多阶段分簇部署方法可节省最多26.7%的运算时间,覆盖率可提升10.9%。     

分配问题的一种新的迭代算法

针对解决分配问题的匈牙利法运算步骤复杂的问题,提出一种新的迭代算法。该算法通过引入有向检测矩阵,利用Floyd算法进行迭代,求解出可行解即为最优解。与经典的匈牙利法相比,该算法更加简便,易于编制成计算机程序,适合于大规模分配问题的计算。     

基于图像信息的微小型飞行器飞行测高方法

微小型飞行器飞行高度的实时测量是实现其自主飞行的关键技术之一。为了准确快速地获取微小型飞行器的飞行高度参数,提出了一种新的稳健的利用图像信息获取微小型飞行器飞行高度的方法。此算法首先使用光学理论和几何学理论推导出了飞行高度的计算公式,综合运用Harris角点检测算法和区域灰度算法得到图像间的匹配角点,并使用分割区域法得到图像之间的关键点。最后通过计算关键点在图像中的位移情况,计算出飞行器当前的高度值。飞行实验表明,这种测量算法可以实时获得飞行器的高度,精度满足飞行器平稳飞行的需要。

Abstract：

Flight height is one of key technologies for micro aerial vehicle （MAV） flight autonomy.In order to get the MAV flight height accurately and quickly,a new robust flight height measurement algorithm was proposed.In the algorithm,the height was deduced from optical theory and geometry theory,and a matching corner points set was obtained by Harris corner detector and regional gray method.And then,the key points were got using the segmentation area method.In the end,the current flight height was obtained by computing the displacement of the key points in the images.The flight experiment shows that flight height measurement is real-time,and it meets the stable flight control requirements for the MAVs.     

Optimization-based particle filter for state and parameter estimation

In recent years, the theory of particle filter has been developed and widely used for state and parameter estimation in nonlinear/non-Gaussian systems. Choosing good importance density is a critical issue in particle filter design. In order to improve the approximation of posterior distribution, this paper provides an optimization-based algorithm (the steepest descent method) to generate the proposal distribution and then sample particles from the distribution. This algorithm is applied in 1-D case, and the simulation results show that the proposed particle filter performs better than the extended Kalman filter (EKF), the standard particle filter (PF), the extended Kalman particle filter (PF-EKF) and the unscented particle filter (UPF) both in efficiency and in estimation precision.     

湿润地区的人工增雨实施条件

为了在既保证水库蓄满水量、又不产生暴雨洪水灾害条件下的人工增雨作业,提出了水库实时蓄水标准的新概念,分析了人工增雨的实施条件,得到了义乌市降水4个方面的变化特征.在水库实时蓄水标准的具体实施过程中,可根据义乌市降水的长期变化特征,结合中期和短期的天气预报,判断是否需要对近期的天气条件实施人工增雨作业.表5,参9.