飞行器的系统工程和设计(续完)

7.1 设计参数 确定设计参数的标准模型 前已指出,优选飞行器参数时,得到所谓“设计参数”。这些参数值与起飞质量m_0和有效载荷质量m_(п·н)一起单值决定飞行器的基本重量、推力和几何特性。对于液体火箭发动机和固体火箭发动机飞行器设计参数一     

温度循环条件下固体装药应力及累积损伤研究

为考察外界环境对固体火箭发动机的影响,基于热粘弹性模型,利用有限元方法对其装药进行了温度循环条件下的顺序热应力耦合模拟,给出了温度场和应力场,建立了基于应力的累积损伤模型,研究了其累积损伤及主要影响因素。结果表明,温度循环条件下,装药内部产生交变应力,导致损伤累积。温度转换期间累积损伤增长较快,特别是在高温向低温转换期间,影响最大,并且随着升降温速率的增加,累积损伤显著增加。这为准确评估外界环境对固体火箭发动机的影响提供了参考。     

固体火箭发动机任务可靠性预计

固体火箭发动机的任务可靠性预计是一项重要的可靠性工程内容。目前国内外对固体火箭发动机的任务可靠性预计尚无成熟的方法,因此在工程应用上存在着不少的困难。本文针对这一情况,结合发动机的可靠性工程实践,提出了任务可靠性预计模型,讨论了预计的数学方法和工程方法,结果较为满意。     

固体火箭发动机可靠性分配——随机枚举的Monte-Carlo法

本文应用系统工程的思想,结合可靠性在固体火箭发动机分配中的工程实际,采用随机枚举的Monte—Carlo法,以发动机研试费用最少为约束目标,对固体火箭发动机各组/部件进行可靠性分配,使发动机整机可靠性满足总体的指标要求。本文给出了Monte—Carlo法应用程序框图及发动机组/部件研试费用数学模型。     

氢氧发动机湍流两相燃烧三维全尺寸数值仿真

基于离散颗粒模型,采用单元内颗粒源法对某氢氧火箭发动机湍流两相燃烧流场进行了三雏全尺寸数值仿真。液氧雾化液滴采用Rosin-Rammler分布模型,其质量平均直径采用同轴直流喷嘴雾化模型计算;考虑液氧高压蒸发过程;燃烧速率采用湍流脉动机制和Arrhenius机制共同控制。所得液氧喷雾分布和其它流场参数与试车数据吻合,所提方法可应用于其它火箭发动机内流场的数值仿真,为发动机设计提供基础数据。     

基于FQFD的固体火箭发动机技术特性综合排序方法

针对固体火箭发动机指标体系复杂、评价困难,传统quality function deployment(QFD)方法处理不确定性和模糊性能力较弱的问题,引入α-截集模糊加权平均求解技术特性模糊数,建立了固体火箭发动机基于FQFD的综合排序方法.该方法以三角模糊数表征评价过程的不确定性,在模糊数隶属度函数未知的情况下,采用α加权修正水平截集去模糊方法计算技术特性重要度,获得技术特性综合评价,此方法可处理更为复杂的系统不确定性,较传统QFD方法具有更好的客观性和鲁棒性,可为固体火箭发动机设计决策提供参考依据.     

简讯

美准备在1983年1月 试射MX导弹 几家为MX洲际弹道导弹计划研制固体火箭发动机的承包商,将在8月到10月间开始移交准备在范登堡空军基地首次试飞用的一至三级发动机。 锡奥科耳公司、航空喷气公司和赫克利斯公司分别研制MX的第一、二、三级。他们共计完成了15次固体火箭的点火试验,其中包括4次在阿诺德工程研制中心进行的模拟高度点火。     

弹底引信燃气动力保险开关的启动特性

新型燃气动力保险开关用于弹底引信,该机构利用火箭弹发动机燃气压力实现电子延期保险的接电。首先建立了开关的气体动力学模型,用VisualBasic编写了数值仿真程序,计算得到火箭内弹道阶段开关内部气体状态变化和活塞的运动过程,并分析了关键结构参数的影响情况。该火箭弹的保险开关接电过程时间小于0.72ms,高低温条件下的差异小,不足以影响武器系统性能。该机构可作为火箭、导弹武器一种可靠的保险件。     

排污权价格不确定情境下企业生产决策的均值-方差模型

通过考察作为价格追随者的企业对排污权市场价格的最优反应，推导了排污权市场价格不确定情境下理性企业的随机利润函数及其均值与方差。遵循均值-方差模型的分析框架，以方差作为企业决策风险的基本测度，建立了基于不同典型决策偏好的优化模型，论证了排污权市场价格不确定情境下考虑风险的企业最优决策及其特征，以及外部情景要素变动对最优决策及其优化结果的影响。最后，通过数值模拟分析了不同参数对模型结果的影响，并较好地验证了所得结论。     

考虑投资者情绪的GARCH-改进神经网络期权定价模型

提出了一种考虑投资者情绪的基于改进粒子群算法优化的BP神经网络,并结合GARCH模型用于预测欧式期权价格。引入单点变异算子来提升传统粒子群算法的寻优能力,并通过改进后的算法来优化BP神经网络的结构与相应参数。利用GARCH模型估计权证股票价格的历史波动率,并将其作为改进神经网络模型的输入变量之一。最后,进一步考虑投资者情绪对期权价格的影响,通过构造剔除了基本因素的投资者情绪复合指标,并融入改进后的神经网络中。选取包括鞍钢JTC1在内的10支国内认购权证的收盘价格进行实证研究。结果表明,该模型的收敛速度与预测精度优于传统的BP神经网络以及B-S模型,考虑投资者情绪的影响后,预测结果更贴近实际情况。     

需求率依赖价格的新能源汽车租赁系统三方协调契约

考虑由新能源汽车制造商、租赁商和政府组成的三方系统，在市场需求率为随机且依赖租赁价格下研究了租赁商的车队配置和租赁价格的最优决策以及系统协调问题。为此，分别建立了分散决策模型、集中决策模型和基于成本共担、收益共享和两部收费的联合契约协调模型。研究结果表明：分散决策下无法实现系统协调，通过引入这种联合契约，当契约参数满足一定条件时，不仅能够实现系统协调且可以使各成员收益达到帕累托改进。最后，通过算例分析验证了模型的有效性。     

基于投资犹豫的欧式期权定价模型

文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行了数值分析,给出了欧式期权价格的区间值,并进行了参数敏感性分析.研究结果表明:基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型更能体现投资者的犹豫程度.     

OPTIMAL PRICING OF A PERSONALIZED PRODUCT

This paper deals with optimal pricing of a personalized product such as a personal portrait or photo. A new model of the pricing structure inspired by two real-life cases is introduced to the literature and solved to obtain optimal photo sitting fees and the final product price. A sensitivity analysis with respect to the problem parameters is performed.     

A quantitative model for intraday stock price changes based on order flows

This paper proposes a double Markov model of the double continuous auction for describing intra-day price changes. The model splits intra-day price changes as the repetition of one tick price moves and assumes order arrivals are independent Poisson random processes. The dynamic process of price formation is described by a birth-death process of the double M/M/1 server queue corresponding to the best bid/ask. The initial depths of the best bid and ask are defined as different constants depending on the last price change. Thus, the price changes in the model follow a first-order Markov process. As the initial depth of the best bid/ask is originally larger than that of the opposite side when the last price is down/up, the model may explain the negative autocorrelations of the price of the best bid/ask. The estimated parameters are based on the real tick-by-tick data of the Nikkei 225 futures listed in Osaka Stock Exchanges. The authors find the model accurately predicts the returns of Osaka Stock Exchange average.     

基于成交量的股价序列分析

不管是基于交易时间进程，还是基于日历时间进程，股价的时间序列分析都是基于固定的时间进程来研究价格变化规律。本文认为基于固定时间推进的股价时间序列分析缺少考虑成交量的重要影响，提出基于成交量过程推进的股价变化模型。从交易的时间、股价和成交量的三维空间出发，提出维度转换的思想，把从时间维度转换到成交量维度，重新构造基于成交量的股价序列的研究方法。这种方法把成交量融入到价格序列中，体现了量价配合的思想。这种模型不同于以往的时间序列分析只是对原来的序列从模型上或参数上改进，而是对序列本身进行重新构建。通过对重新构造的基于成交量的股价序列和原来的收盘价和平均成交价时间序列进行误差自回归——GARCH模型的实证比较分析表明，维度转换的思想和重新构造序列的方法是可行的，也是有效的。     

基于贝叶斯CAViaR模型的油价风险研究

CAViaR模型是常用的VaR估计方法之一, 但通常面临参数估计和模型检验的困难. 本文发展了贝叶斯CAViaR模型用于分析油价风险, 并考察该模型在参数估计、模型选择、VaR预测等方面的作用. 采用布伦特原油价格日数据, 研究显示贝叶斯CAViaR模型有效控制了估计风险和模型风险, 且具有较好的VaR预测绩效, 优于传统CAViaR模型. 本文同时指出, 油价VaR存在自回归特征并受前期正负收益率的不对称影响. 不对称斜率CAViaR模型有效刻画了油价VaR的动态变化模式.     

航空公司动态价格竞争复杂性及混沌控制——基于不同竞争战略与不同理性的分析

为深入分析竞争战略与决策理性对航空公司价格竞争的影响, 运用非线性动力学的分支理论, 构建了基于不同竞争战略与不同理性的航空公司动态价格竞争模型, 讨论了竞争模型均衡点的存在性与稳定性, 并数值仿真了不同条件下模型复杂的动力学行为. 研究结果表明: 针对具有现实意义的经济系统, 在现有均衡点稳定性判定定理的基础上, 结合参与主体的个体理性, 提出了新的稳定性判定条件;航空公司的竞争战略对其市场竞争行为复杂性及竞争绩效有着显著影响; 运用延迟反馈控制法可使竞争模型从混沌状态重新回到稳定状态.     

Palepu假设的Nash均衡检验

本文将系统的数理建模方法引入竞争战略领域,并首次与财务分析结合进行竞争战略识别博弈建模.开发基于不对称效用函数并含有DuPont体系财务参数的Nash均衡模型,提出等绩效约束条件,以Porter的差异化战略定义和溢价条件为前提,发现通过Nash均衡解和该约束条件导出从业战略的基本性质的路径,应用于检验Palepu识别假设.初次从数理模型导出几个从业战略的性质定理和Porter-DuPont-Nash战略识别准则.理论推演显示:成本领先战略是内生的;纯成本领先战略的基本特性是具有对纯差异化战略的成本优势,生产率优势和价格优势;纯差异化战略具有单位产品利润优势;而混合战略则具有除价格以外的全部优势.通过数理推演首次给出了Palepu假设与Porter溢价条件不一致的证明.     

房屋价格与收入基本面关系研究

利用面板平滑转换模型对我国35个大中城市的房屋价格和收入基本面的关系进行研究，结果发现：房屋价格与工资收入之间存在显著非线性关系；房屋价格对工资收入的线性弹性系数约为0.602，即：平均工资上涨1个单位，房屋价格上涨0.602个单位，而非线性部分则每个城市各不相同；深圳、北京、上海、杭州等城市的房屋价格存在相对较大的非线性，与支撑房价的收入基本面背离较多，可能存在泡沫成分；在房屋改革初期我国房屋价格经历了一段房屋价格向收入基本面回归的过程，金融危机前房价出现了偏离收入基本面的现象，金融危机促进房屋价格向收入基本面靠近，但是金融危机后的救市措施和宽松的货币环境等因素再度导致房价偏离收入基本面.