随机利率下带干扰的双险种Poisson-Geometric过程的破产概率

建立了带随机利率和干扰项的双险种风险模型,对理赔次数服从Poisson-Geometric分布的情况,得到了破产概率的表达式.     

带干扰的双险种复合负二项风险模型

基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性，在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种复合负二项风险模型，给出了其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式.     

再保险环境下带干扰双Cox风险模型的鞅分析

讨论双险种Cox风险模型,在再保险环境下附加干扰项,形成比较符合买际的新模型,使用鞅方法给出了最终破产概率的一个上界.     

双险种复合二项风险模型的破产概率

运用鞅方法,讨论了受资金利率和通货膨胀率影响的广义双险种复合二项风险模型的破产概率,得出了一般公式,并证明了其满足Lundberg不等式.     

二元广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Pois-son过程.得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

带投资组合的风险模型

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单一投资项风险模型的局限性,研究了带投资组合的风险模型,并利用鞅论的方法得到了其最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界.     

考虑退保的带投资相依风险模型

讨论了一种考虑退保带投资和干扰项的相依风险模型,其中保单到达服从齐次泊松过程,而描述理赔及退保发生的计数过程分别为这一过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.对模型运用鞅的方法给出其最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.并通过数值模拟阐述破产概率上界分别随投资额、保费额、理赔额和退保给付额变化而变动的情况,获得了对保险公司实际运营有启发性意义的结论.     

带部分投资收益的风险模型的破产问题

研究了一类带部分投资收益的风险模型,得到了该模型的破产概率的一般表达式以及破产概率所满足的积分方程.同时定义出调节系数,得到该模型下破产概率的上界,最后应用鞅的方法,得到破产概率的另一个上界.     

考虑干扰的比例再保险风险问题分析

考虑再保险后建立了一个具有干扰的比例再保险风险模型.在索赔额分布为指数分布的情形下,应用已有的生存概率,得到与比例系数有关原保公司的破产概率以及调节系数的精确表达式,对保险公司降低风险具有一定的参考价值.     

带有随机保费的双险种风险模型

对现有的风险模型进行改进,建立一种所收保费均为随机变量的双险种风险模型.研究此模型的调节系数及其有关性质并且用鞅的方法得到此模型最终破产概率的一个上界.