多阶段多目标洗钱网络路径算法研究及反洗钱应对策略

针对多阶段非法资金转移的路径优化问题,基于多目标优化的思想,构建了以洗钱量最大化、风险最小化及时间最短化为决策目标的多阶段洗钱网络路径优化模型;并利用期望效用理论对不法公职人员的风险偏好进行研究,分析出不同时间压力下不同风险偏好的不法公职人员对洗钱目标的五种不同选择,运用多重动态规划法以及最大流理论针对每种洗钱目标选择基于模型提出相应的算法,并通过实例应用验证算法的可行性.最后,从裸官外逃、大额交易、洗钱犯罪的心理过程、交易时间等方面提出了防范不法公职人员洗钱犯罪的措施及建议.     

人机耦合反洗钱监测系统构建与机器学习算法优化

针对金融系统反洗钱监测过于依赖计算机筛查导致准确率和适应性较低的问题,将反洗钱监测系统的人机分离模式改进为人机耦合模式,并用真实交易数据训练机器学习算法以优化模型。经样本外验证和评估后发现,在人机耦合监测系统下,基于随机森林算法的机器学习模型具有更好的准确性和适用性。该监测系统对新型洗钱方式具有更强的适应能力,在保证监测准确率的同时,降低了可疑交易错误预警次数,提高了支付机构对可疑洗钱交易监测的效率。     

国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析

洗钱危害经济发展与社会稳定已成共识.以金融机构为主提供的可疑交易报告数据是国家反洗钱体系的核心.由于反洗钱正外部性和金融机构道德风险,国家反洗钱监管机构必须设计有效的反洗钱体系.本文构造一个由洗钱者、金融机构和国家反洗钱监管机构三方组成的博弈模型.利用该模型分析不同反洗钱政策组合下的洗钱和反洗钱造成的社会福利损失.结论:[1]国家对洗钱者的洗钱查处政策组合能降低洗钱数额,有效遏制洗钱活动;[2]应严厉打击严重洗钱犯罪;[3]为了促使金融机构参与反洗钱,国家应适度补偿金融机构反洗钱固定成本,制定注重处罚的举报奖惩制度.     

基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为的识别和监管

针对基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为研究识别方法和监管措施) 总结电子商务可疑交易行为的一般规律和特点；在此基础上构造洗钱%反洗钱模型，提出对此类洗钱行为进行识别的方法；根据模型进行计算机仿真，表明延缓洗钱者进入速度、增强识别算法筛选区间扩展性、提高监管者对舆论压力的敏感程度、加大对洗钱犯罪的处罚力度和反洗钱判决能力会对反洗钱监管效果产生积极影响。     

具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略北大核心CSSCI

通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论,给出求解该模型的算法,并通过实例验证了该算法的有效性。依据洗钱模型与算法,从资金来源、洗钱成本以及交易时间等方面,提出了遏制不法公职人员洗钱的措施。     

基于量化特征的价格操纵行为监测模型研究

价格操纵通常不包括明显的非法行为(诸如散布金融谣言和控制股权的供需),而是通过看似合法的报单、撤单等交易行为来实现.本文提出了一种基于隐马尔可夫模型的市场价格操纵监测模型系统:首先,基于三类典型的市场价格操纵实例,分析市场价格操纵行为模式的内在特性,利用小波变换和梯度分析作为特征抽取工具,抽取关键特征模式,量化操纵行为的特征模式,通过隐含状态转换机制完整描述市场操纵行为的各种情况组合,解决"异常检测"进行价格操纵监测时不能确定异常行为的具体类型及概率密度函数问题;其次,为提高模型对非平稳性金融数据的适应性,模型增加了一个自适应机制来进行校准,自动跟踪金融时间序列的统计特性的变化,提出基于隐马尔可夫模型的市场价格操纵行为监测模型;最后,模型利用纳斯达克和伦敦股票交易所的真实交易数据及模拟数据对模型的有效性、精确性和稳定性进行实验验证,结果显示无论是使用真实数据还是随机模拟的数据集,本文提出的基于隐马尔可夫模型的监测模型性能均显著高于市场中常见的三类基准模型,为理论研究和实际操作提供了一个完备的验证渠道.     

具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略

通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论,给出求解该模型的算法,并通过实例验证了该算法的有效性。依据洗钱模型与算法,从资金来源、洗钱成本以及交易时间等方面,提出了遏制不法公职人员洗钱的措施。     

排污权交易条件下厂商污染治理技术投资最优控制策略

排污权交易制度可使厂商为自身的利益提高治污的积极性,使污染总量控制目标真正得以实现。在文献[8]的研究基础上,建立了一个基于排污权交易的厂商污染治理技术投资模型,并运用最优控制理论和方法研究了在不同情况下厂商污染治理技术投资的最优控制策略问题;此外,对理论分析的结果进行了数据模拟。     

基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究

采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据,对银行客户贷款违约风险进行预警.从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度,建立了包含56个因素的客户贷款违约预警三级指标体系.基于这些指标,构建了银行客户贷款违约风险预警的面板Logit模型;并提出了基于模拟退火算法的面板Logit模型变量选取方法,最终选出24个预警指标.根据这些指标进行银行客户贷款违约预警,达到了较高的预警精度.最后,对我国银行客户风险管理提出了相应的政策建议.     

基于大数据样本的银行异常账户监测方法

银行贷款客户的账户交易流水反映了客户的资金往来情况。正常账户的交易流水呈现一定的规律性,而异常账户的交易流水在交易金额、频率等方面与正常账户之间存在一定的差异,主要缘于洗钱、热钱、民间借贷以及经营不善等导致的资金流水异常变化。为了甄别与监测异常账户,利用国内某银行交易流水构建2个大数据样本集,分别有51 770笔和34 535笔流水数据,依据银行不同行业客户交易流水特征,构建了正常账户、异常账户的识别规则,并采用支持向量机(SVM)模型,建立了不同行业正常账户和异常账户的分类器。实证结果表明,分类准确率达到85%以上,因而该分类器可用于辅助提升银行贷款客户的快速甄别与监测管理效率。     

复杂社会经济系统研究的一个新模型——市场交易与政府关系的三角结构模型

分析了市场交易的基础地位和单个交易的过程模型,建立了交易与政府的三角结构模型,描述了市场交易中政府的基本作用,从方法论角度区分了市场经济体制中方法论个人主义、博弈论与三角结构模型的适用范围,探讨了市场交易与政府共同推动社会经济协同发展的关系问题.     

扩展Petri网在实时数据库并发控制中的应用

提出了初始化弧的概念,并将这一概念引入高级时间Petri网中,从而给出了扩展的高级时间Petri网(Extended High-Level Time Petri Nets-EHLTPN).此外,在EHLTPN模型中,变迁所附加的常量时间区间扩展为变量时间区间.用EHLTPN对实时数据库系统的并发事务进行了建模,所建模型不仅可以描述并发事务在数据存取中所出现的各种现象,而且还可以实现2PL-LW协议所具有的可避免并发事务的无用重启、无用等待、无死锁的等功能.     

供应链大系统广义算子模型

探讨广义算子模型在供应链系统研究中的应用.分析典型的供应链大系统信息传递流程,按照分解综合的方法,先建立外部模型(粗粒度广义算子模型),再逐层深入分解,针对每个决策点或控制环节再建立更细粒度的广义算子模型,如此层层深入,组成多粒度的供应链大系统广义算子模型.广义算子模型为供应链的研究提供了一个新思路.     

基于功能/结构相似的复杂系统相似准则研究

相似理论是一种研究试验模型与真实模型之间相似关系的方法,目前以相似三定理为基础的经典相似理论主要针对元件,对实际中大型化与复杂化的真实系统而言,相似理论的应用就受到了极大的限制.对此,本文将经典相似理论与系统论相结合,从功能与结构的角度建立了针对复杂系统的相似准则,该准则的核心是结合了功能相似与结构相似的复杂系统相似矩阵,只要原型系统与模型系统对应矩阵相等,则原型系统与模型系统相似.该准则填补了相似三定理不适用与复杂系统的理论不足,实现了将相似理论拓展并应用于大型复杂系统的目的.最后通过算例分析验证了该理论的可行性与优越性.     

现货市场存在下的副产品合约交易策略优化

副产品交易是组成副产品交换网络的基本单元, 对循环利用具有重要意义.该文选取“单一产生企业—单一利用企业”废弃利用链, 在存在原生材料合约市场和现货市场、消费者对再生品和新品无需求偏好的条件下, 利用期望-方差效用函数, 对副产品交易双方的最优合约供应量和采购量进行了决策优化;然后利用合约量和现货量间的关系建立了一个合约和现货双市场的副产品交易决策模型, 并对副产品合约交易条件进行了经济性分析;最后通过案例, 对模型进行了应用, 为相关企业的决策提供理论依据.     

家族控制、企业规模与成长性——对沪深中小上市公司的经验分析

家族控制企业越来越成为中小上市公司的重要组成部分，金字塔型家族控制模式又是中国中小上市家族所普遍采用的形式。本文对金字塔型家族控制模式的进行了理论研究．并以2005年中国132家中小上市公司中的61家家族企业为样本进行实证研究。结果显示金字塔型控股模式所导致的企业价值降低并导致企业成长性下降在中国中小上市公司中体现并不明显，但是家族控股比例过大和关联交易的增多都会造成中国中小上市公司的低成长性。     

大股东控制下的内部资本转移与利益冲突

构建了大股东控制下的企业集团内部资本转移优化模型,定量地推导了三种情景下的均衡结果、参与各方福利和影响因素,以此对大股东控制下的内部资本交易行为进行研究.研究发现,理想型内部资本交易实现了资本配置的最优化和社会福利的最大化,形成参与各方"共赢"的局面,实现了集团公司财务目标;附加冲突成本的内部资本交易存在资本转移不足行为,资本交易仍可以持续维持,基本实现集团公司财务目标;侵害型内部资本交易存在过度转移资本行为,资本交易不可持续,实现的财务目标只能是在损害利益相关者的前提下,追求控股股东财富最大化.     

建立智能控制系统的结构模型

智能系统是人类与技术发展至今所形成的一类最复杂和最具挑战性的控制系统。其建模是其直接法中其它一切问题的基础，但却是用常规的手段难以解决的。本文先对智能控制系统建立语言文字描述。然后，通过直接钭之直观地符号化，为智能控制系统提出并建造成一种结，命名为环递阶模型。     

基于讨价还价模型的分享型合同节水管理利益分配

针对分享型合同节水管理的利益分配问题，提出了基于讨价还价模型的动态博弈利益分配方案.考虑到出价顺序对博弈均衡结果有着显著影响，以双方分别先出价时的均衡出价作为各自的分配额，对比分配额之和与总"蛋糕"的大小，构建了分情况讨论的利益分配博弈模型.其次，为使分配结果收敛，引入分配差额及消耗因子，在利益分配博弈的基础上，进一步构建了差额分摊博弈模型，使得研究结果更为完善.结果表明：1）参与者的利益分配额与贴现因子、固定成本及消耗因子密切相关；2）当分配额之和不大于总"蛋糕"时，利益分配方案可在利益分配博弈中求解，否则，利益分配方案的求解需要结合利益分配博弈和差额分摊博弈；3）分享型合同节水管理模式下，节水服务公司享有较多节水收益.     

软计算求解并行多机成组工件调度问题

自从Zade将模糊理论引入求解组合优化问题以来，出现了很多基于模糊规则与智能优化算法相结合的软计算方法，文章尝试将这种方法用于解决并行多机成组工件flow-time问题，本问题中，设有n个工件计划在M台并行一致的机器上加工，这n个工作根据相似性分为b组，开始加工时，需要一个准备时间，当工件接续在同组工件之后加工时，不需要准备时间，反之，接续在不同组工件之后加工时，需要一个准备时间，本问题的目标是找到一个工件加工的调度顺序序列，使M台机器总的流水时间最小，在文章中，作者首次利用模糊规则量化结合遗传算法的软计算方法求解这类复杂的组合优化问题，最后给出计算实例及仿真结果。