带部分投资收益的风险模型的破产问题

研究了一类带部分投资收益的风险模型,得到了该模型的破产概率的一般表达式以及破产概率所满足的积分方程.同时定义出调节系数,得到该模型下破产概率的上界,最后应用鞅的方法,得到破产概率的另一个上界.     

带有随机保费的双险种风险模型

对现有的风险模型进行改进,建立一种所收保费均为随机变量的双险种风险模型.研究此模型的调节系数及其有关性质并且用鞅的方法得到此模型最终破产概率的一个上界.     

考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型

考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保单到达、退保及理赔发生均为Poisson流.对此模型的基本性质与破产概率及上界作了相应的解析分析,对与破产概率控制至关重要的调节系数与风险模型基本参数的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动特征为保险公司预防和控制破产风险提供了有益的启示.     

带常利率负风险模型的基本性质及破产概率

在基本负风险过程的基础上考虑了常利率因素的影响,建立了带常利率的负风险模型;运用矩母函数的定义及相关性质推导了模型的基本性质,得到了模型调节系数的上界;其次利用Che-byshev不等式证明了模型破产概率的一般表达式,得到了破产概率所满足的Lundberg上界;最后通过数值例子说明了利率因素以及初始本金对破产概率的影响.     

复合Poisson分布下m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值.     

复合Poisson分布的m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值...     

带部分风险资产的最优投资问题

研究了一类部分投资风险模型的最优投资问题,模型中保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到有风险的股票市场,一部分投入到无风险的证券市场,通过求解相应的HJB方程,找到使得生存概率最大的最优投资比例与初始盈余的关系.     

索赔为稀疏过程的n重风险模型

考虑保险公司经营险种的数量,保费收取方式及保费到达过程和索赔到达过程的关系,有必要考虑一种新的风险模型。引进一种新的n重风险模型,其中索赔过程为保费到达的p-稀疏过程,即发生一次保费时以概率p发生一次索赔。利用复合Poisson过程的相关性质和鞅论,得出了新模型下调节系数满足的方程,给出了调节系数上下界的证明方法,最后得到了最终破产概率的一般表达式和上界。     

基于改进人工蜂群算法的分布式电源规划

通过改进人工蜂群算法,建立了系统网损最小、电压质量最优的综合优化目标,应用判断矩阵法确定多目标的权重系数,进一步优化分布式电源的选址与定容.在改进的算法中,运用均匀设计-反向寻优的方法来优化初始群体,提高全局寻优率.同时,为了解决基于比例适应度选择不足的问题,用基于适应度排序的选择概率代替了基于比例适应度的选择概率,不仅使种群的多样性得到了保护,而且扩大了全局搜索的范围.最后采用IEEE33标准节点配电网仿真,通过算例分析来验证该算法的有效性和可靠性.     

具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率

考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.     

再保险环境下带干扰双Cox风险模型的鞅分析

讨论双险种Cox风险模型,在再保险环境下附加干扰项,形成比较符合买际的新模型,使用鞅方法给出了最终破产概率的一个上界.     

基于次近邻扩散聚集生长的复杂网络及其分析

提出了一种基于次近邻扩散聚集生长的复杂网络模型生成法则.用于刻画与扩散置限凝聚等复杂现象相关的实测对象.通过细致的计算机仿真模拟,初步研究了生成半随机复杂网络的一些典型数字特征:包括度分布、网络直径、平均路径长度、平均聚类系数等.研究结果表明,按照提出的方法产生的复杂网络具有短的平均路径长度、较高的平均聚类系数、具备明显的齐次网络特性.同时,在变动跳动概率之差时,生成网络直径、平均路径长度、网络平均聚类系数等呈现规律性变化;且生成网络直径、平均路径长度与网络平均聚类系数呈负相关关系.     

带概率层次分析法在多指标决策中的应用

传统风险型决策主要是单指标带概率型决策,常用的解决方法有：均值法、方差法、变异系数法和满意度法等。文中在传统风险型决策问题上同多指标风险型决策问题,提出采用带概率的层次分析法来解决,并给出一实例来说明带概率层次分析法在多指标风险决策中的应用。     

永磁同步电机调速控制系统的研究

以永磁同步电机为对象,采用矢量控制方案,研究了基于扩张状态观测器（ESO）前馈补偿和线性比例反馈控制的永磁同步电机速度环控制算法,在ESO加比例反馈方案基础上,提出了采用非光滑比例反馈替代线性比例反馈环节的改进方案,仿真结果表明该方案进一步提高了系统的快速性和抗扰动能力．     

一种求解比例延迟中立型泛函微分方程的数值方法

将一种有效的分析方法即同伦分析法应用到求解中立型延迟泛函微分方程中,由于辅助参数在变动,可以得到不同的近似解,比较这些结果可知同伦分析对解决中立型比例延迟微分方程是简单有效的方法.     

基于离散时间风险模型下的亏损破产概率的研究

新定义离散时间风险模型下的亏损破产概率为初始盈余u,亏损额度不大于y的破产概率。利用离散时间风险模型下的终时破产概率的计算规律,得到初始盈余水平在不同条件下的亏损破产概率的具体表达形式,并且数值模拟了一定条件下不同参数取值对亏损破产概率的影响情况,数据表明当亏损边界固定时,随着初始盈余水平的增加,亏损破产概率水平逐渐减小;当初始盈余水平固定时,随着亏损边界的增加,亏损破产概率水平逐渐增多。