计算机在信托投资公司股票投资审计中的应用

信托投资公司的资产负债业务中，股票投资占了很大一部分比例，对股票交易数据进行统计分析，是了解其资产状况的重要手段。在吉林省信托投资公司审计中，审计组运用计算机审计技术，利用C#结合SQL Server编写股票投资审计程序，可计算出任意时点的股票投资浮盈浮亏情况，极大地提高了审计效率和审计质量。     

基于GA-SVM的股票投资价值评价研究

针对股票投资价值评价问题,依据模式识别的思想,采用GA-SVM方法建立股票投资价值评价模型。首先,综合考虑影响股票投资价值的多方面因素,采用主成分分析方法完成对股票投资价值特征的提取,然后将遗传算法与支持向量机相结合,通过实证方法建立股票投资价值评价模型。结果证明该模型具有良好的选股能力。     

基于模糊聚类技术的股票投资价值评价指标选择

从实证角度为价值投资理论在中国股市的应用建立了股票投资价值评价指标集.首先深入分析股票投资价值的诸多影响因素,然后以全部上市公司为样本,采用模糊聚类技术对股票投资价值的各影响因素进行聚类,并依据相关指数对同类指标进行筛选,最终得到一个科学的和有操作性的股票投资价值评价指标集.该股票投资价值评价指标集基本涵盖了股票投资价值所包含的有效信息,因此可以用多维数组来刻画一支股票的价值信息,从而为人工智能方法在股票价值投资方面的应用提供了实证依据.     

在校大学生股票投资的利与弊

随着社会经济的发展,股票投资已成为一种普遍现象,越来越多的在校大学生也加入了股票投资的行列.本论述基于对大学生股票投资行为利与弊的分析,并尝试性提出如何能扬长避短,解决在校大学生股票投资的弊端.     

会计信息在股票投资决策中应用的SWOT分析

本文将从股票投资者做出投资决策的角度,运用SWOT分析法研究会计信息在股票投资决策中应用的优势、劣势、面临的机会和威胁,进而为股票投资者有效运用会计信息做出投资决策提出可行性建议。     

基于AHP的股票投资价值测评模型研究

基于AHP的理论基础，介绍了如何构建股票投资价值评测模型，并对八只股票投资价值进行实例评测，给出比较结果，以考证实用性。     

基于数学模型的居民家庭股票投资研究

本文在均值-方差框架下分析了居民家庭如何进行股票投资选择,以及如何在现金,债券和股票之间作出最优投资分配.并且,通过微观数据实证分析了北京市居民家庭股票投资选择的状况.     

论股票投资风险及其控制措施

投资者在追求投资收益的同时,也必然同时面对投资风险。本文就股票投资风险的表现形式作了较详细的分析,并提出了控制措施的方法。     

股票投资利润的一种分析模型

分析股票价格的运动趋势,预测投资利润的高低程度,是参与股票投资的投资者首先必须考虑的问题,本文以Ｅｌｌｉｏｔｔ的“波动原理”为基础;将Ｍａｒｋｏｖ过程理论和矩阵的有关理论,应用于深圳证券交易所上市股票“深南光”在１９９８年的股价变动数据资料上,给出了一种分析股价运行周期和预测股票投资利润的方法,得到了与实际情况相符合的若干结论;具有较高的实际应用价值。     

证券投资的不确定性

探讨了债券投资、股票投资的不确定性。     

聚类分析在证券投资中的应用

聚类分析在证券投资方面的研究有很大的发掘空间。笔者将聚类分析方法引入到证券投资分析中，对股票的行业因素，公司因素，收益性，成长性等基本层面进行考察，建立了较为全面的综合评价指标体系，衡量样本股票的“相似程度”，然后通过聚类分析模型来确定投资范围和投资价值。结果表明该方法能帮助投资者准确地了解和把握股票的总体特性，预测股票的发展潜力，并通过类的总体价格水平来预测股票价格的变动趋势，选择有利的投资时机，实证研究表明该方法对指导证券投资具有有效性和实用性。     

基于多元统计分析的股票最优投资模型

随机选取了国内40家房地产上市公司,并在专家评价法的基础上构造财务指标体系,采用多元统计法对数据进行因子分析得出决定指标优劣的四个主成分,再次对由主成分计算得到的综合得分进行聚类,最后通过差异性讨论及对比,得出股票最优投资策略,为不同偏好投资者提供参考．     

股票的投资价值、投资理念与投资分析方法

在时股票的投资价值和投资理念进行讨论的基础上，时股票投资的基本分析方法和行为分析方法进行了较深入的探讨，时证券市场风险预警指标体系进行了设计，介绍了股市风险顸警信号界限的确定方法，建立了基于市场风险信号顸警的投资决策模型。     

人力资本对外商R＆D投资区位选择的影响——基于省际面板数据的分析

基于1999--2005年中国省际面板数据,文章对人力资本与外商R＆D投资之间的关系进行了实证检验。经验估计结果显示：东部地区的人力资本显著地正向影响了外商R＆D投资,而中西部地区这一关系缺乏统计上的显著性。因此,加强教育投入、积累人力资本存量并优化总体投资环境,是刺激外商在华R＆D投资的内在要求与必然选择。     

基于证据理论的证券投资分析方法

文章基于证券市场的多变性和存在诸多不确定性的客观事实,分析了单一证券投资技术方法的弊端,建议用多种分析方法预测证券未来的走势;引入证据理论来处理不同投资分析方法结论存在的差异;将不同的技术分析方法作为独立的证据源,用Dempster-Shafer合成法则对各种方法的结果予以融合,提高了投资分析结果的可靠性和科学性。     

The Experimental Study on.the Risk Convergence of the Entrusted Portfolios of NSSF

This paper makes use of statistical tools of parameter correlation, multi-parameter regression, and does experimental analysis on issues of risk diversification of portfolios entrusted by National Social Security Fund （NSSF）. The issues are industry related investment fields distribution, the trend of capitalization movement, and investment style factors in stock selection. The results show that there are risk problems with portfolios entrusted by NSSF, which include similar investment fields distribution trend, little difference among portfolios, and high risk preference degree.     

减小指数投资组合跟踪误差的研究

在有效股票市场中，投资者一般按照股票指数来构造投资组合，目的是为了获得与股票相同的业绩。但是，由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金，市场冲击成本及持有股票保管费等成本，复制性投资组合的业绩一般要比股票指数业绩差。本文就此问题，采用三种方法，来减少投资组合跟踪误差。     

IPO新股询价制对电力行业股票收益率的影响

应用数理统计并结合金融数学的方法,研究不同的新股发行方式对电力行业上市公司的影响,实证研究IPO询价制度实行前后电力行业的股票市盈率及股票收益率的变化趋势和特点,研究市盈率和收益率的统计分布及相关模型.首次尝试采用稳健的R估计法建立电力行业股票收益率与经营业绩指标的数学模型.     

股票投资中的人因失误分析

文章将人因分析引入股票投资系统 ,从心理学和行为学方面系统地分析了在股票投资中由于投资者自身的心理、性格、价值观、技术经济分析水平、对收益的敏感性程度、决策水平等因素所造成失误的原因 .并提出了相应的建议 .     

基于股票价格波动问题的消除系统风险的投资组合模型研究

本文以中小企业板为研究对象,在探索结合投资组合理论与股票价格波动理论的基础上,对股票价格波动过程中低点、高点出现的规律进行分析,通过统计检验,建立阶段周期低点和高点回归预测模型,最后应用该模型进行股票投资的实证分析.研究结果表明,基于阶段周期回归预测模型的投资操作可以有效规避系统风险,提高中小投资者的收益率,对中小投资者进行投资选择具有很好的指导意义.