Copula在可靠性理论中的运用

本文从Copula所具有的特性出发,探讨了系统在部件不独立的时候,其寿命以及它的可靠度函数所发生的变化,并且本文从部件之间的所具有的Copula入手,结合序的概念给出判定系统的各指标发生何种变化的一种方法．     

中美股票市场相依性研究——基于Copula的非参数估计和检验

以金融危机发生前后上海综合指数和s&p指数为样本分析中美股市的相依结构,通过样本秩相关系数估计Copula函数中的参数,并利用卡方统计量对估计出来的Copula函数进行非参数拟合优度检验。结果表明,上海综合指数与s&p指数存在较弱的对称相依结构,协同运动并不明显,股票市场受美国次贷危机的影响较小;尾部相依性显示二者之间渐近对称性独立,但并不存在明显的传递依赖关系,投资者可以选择资产组合分散化风险投资。     

基于Copula理论的金融风险分析

本文将Copula理论应用于投资组合的风险管理之中。对几种常用的Copula函数进行对比分析,概括出了不同Copula函数的特点。最后对于Copula函数在实际金融风险分析中的应用问题进行了深入的探讨。     

基于Copula理论和非参数极值估计在上下游水位的相关性分析应用

基于Copula函数的理论对非参数极值Copula进行改进,使其满足顶点约束;结合时变Copula理论,给出时变Copula函数的非参数极值估计;最后采用新的方法,对径流上游夹河滩水位和下游高村水位的相关性进行分析验证,体现了时变Copula的非参数极值估计在刻画随机变量相关性方面更优越、合理,具有一定的实际参考价值。     

基于Pair Copula函数的空间预测模型及其应用

对于空间数据的插值预测,大多采用传统的空间插值方法如反距离加权插值法和克里金插值法,这2种方法在边缘分布或存在异常值的情况下会导致预测精度相对较低;采用基于Copula理论的方法克服了这一问题。通过Pair-Copula函数描述了空间相依结构并利用MCMC方法(贝叶斯估计法)估计参数,讨论基于空间数据对未观测位置相关数据进行了空间插值预测;结合重庆市雾霾数据对该方法与反距离加权插值法、普通克里金和泛克里金插值法进行比较,结果发现基于Pair-Copula函数的空间预测模型具有更高的精度。     

一种确定最优Copula的方法及应用

对于给定的三种Copula模型,通过Genest ＆ Rivest非参数法和极大似然方法进行了参数估计,并加以图形分析,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的copuda,应用于上证指数和深证指数,很好地描述了其相依结构．     

Copula在构造联合分布函数中的应用

利用copula构造了具有相同边缘分布的分布函数,讨论了在给定的联合分布和边缘分布的基础上如何构造新的copula的方法,并用构造的copula得到一个二维分布函数。     

Kuratowski非紧性测度在微分包含理论中的应用

研究微分包含单调轨道的存在性,应用Kuratowski非紧性测度证明了在无限维空间中一个解的存在性定理,其特殊情形包含了已有的若干个可行性定理.     

Copula函数的参数估计

Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。在利用Copula理论对多元分布函数进行建模时,其中一个关键问题是如何估计Copula函数中的参数。文章通过例子对Copula函数中的参数估计问题进行了探讨。     

蒙特卡罗计算机模拟方法及其在流体理论研究中的应用

概述了蒙特卡罗计算机模拟方法在现代科学研究中的地位，介绍了该方法的基本原理。该方法在流体理论研究和石油勘探开发中已经得到广泛应用，计算机模拟的使用范围和预测精度都有了较大提高。蒙特卡罗计算机模拟方法作为了解自然规律的重要手段有较好的发展前景     

信息理论及其在分类学中的应用

主要讨论信息理论的有关知识 ,及其在分类学中的应用 .我们首先给出了信息的概念、性质 ,以及信息与相关、χ2 分布、信息比等之间的关系 ,利用这些理论定义了交互信息的概念 ,并利用交互信息分析了两种分类之间的相依性问题 .     

基于核方法的Copula函数的估计

介绍了Copula函数的基本定义和性质以及非参数统计中的核估计方法,运用核估计方法来估计Copula函数,应用核估计的性质证明了估计出的Copula函数是真实Copula函数的一致强相合。     

突变理论及其在安全工程中的应用

简要介绍了突变理论的基本思想.结合具体的应用实例,探讨了其在事故过程突变分析中的两种分析方法,即基于流形的突变分析方法和基于势函数的分析方法,并研究了系统安全动态模糊突变分析与评价法及其在罐区安全动态分析评价中的应用.     

现代粉碎理论及其应用

本文以物料粉碎的基本形式为基础,简要介绍了粉碎理论的演变和近年来辊压机的诞生和发展状况,从粉碎机械发展的角度简述了“料层粉碎学说”的基本内容,该学说对提高粉碎机械的产量和节能降耗很有实际意义。     

基于动态R-Vine Copula的银行股指投资组合及风险度量研究

金融资产价格之间的波动往往具有结构相依性。为了研究银行股指数据间这种复杂关系,能够进一步准确度量金融风险,本文以我国六大银行股指数据为研究对象,利用ARMA-GJR-SkT模型作为单一资产序列的边缘分布,以灵活的R-Vine Copula模型为基础,联合构建投资组合模型。通过滚动时间窗口的Monte Carlo技术及MST-PRIM算法确定各类模型的RVM结构,在此基础上结合逆变换法仿真模拟收益率序列,并利用模拟收益率进一步计算VaR与CVaR,最后经返回值检验法对模型进行验证。结果表明：建立最优的投资组合模型是精准度量金融风险的关键;在风险度量时,相同的置信水平下,CVaR模型比VaR模型更可靠。置信水平不等时,其值增大的同时,失败天数会减小。     

析取克立格理论及其在品位估计中的应用

非线性现象普遍存在于许多自然科学的研究之中,而线性地质统计局限于对有效数据的线性组合,无法解决很多非线性问题;但是,一些非线性方法不容易处理,如条件期望的前提条件苛刻,计算复杂耗费大.析取克立格法(DK)介于两者之间,它利用二元概率分布函数进行估计,不仅有效、准确、易实现,更能很好地估计Z(x)的任意函数,解决可回采储量估计等现实问题.本文介绍了DK方法的基本理论和方法,对Z(x)的正态变换,厄米特多项式展开的过程进行详细讨论,并给出了计算实例,最后利用指示克立格对转换函数计算析取克立格估值,很容易解决可回采储量等非线性问题.     

RBF神经网络理论及其在控制中的应用

对RBF神经网络的结构和函数逼近理论进行了综述，最后提出了RBF网络在控制中的研究及应用。