停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论

利用效用理论讨论了确定停止损失再保险中的最优自留额的数学模型及由模型所确定的最优自留额的存在性问题,给出了最优自留额存在且唯一的充要条件.     

超额赔款再保险中最优自留额的确定

本文以超额赔款再保险中原保险公司最优自留额的确定问题为研究对象。采用最优化算法,根据期望值原则和效用理论,对超额赔款再保险的保单进行分析,考虑到原保险公司的目标是以最少的再保险费换取其利润最大,建立了一个确定最优自留额的模型,然后对模型进行求解,得出了确定最优自留额的计算公式,并以一个具体的数值例子加以说明。     

经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究

随着再保险行业的迅速发展，保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式，本文利用均值方差原则建立Lagrange函数，研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再保险策略，得到最优比例系数和最优自留额满足的方程，并通过数值例子分析了模型中相关参数对最优再保险策略的影响。     

再保险对时间盈余风险模型破产概率的影响

研究时间盈余风险模型中再保险对调节系数或破产概率的影响，分别讨论了理赔分布为均匀分布和指数分布时。调节系数或破产概率与自留水平的关系，并得到相应的表达式。     

成数再保险和超额赔款再保险策略

针对比例再保险和非比例再保险,在分出公司最小盈余或利润目标确定和已知赔款额分布的情况下,把保持财务稳定性作为确定自留额的目标,根据VaR原理提出具有最优自留额的成数再保险与超额赔款再保险的策略.     

再保险对时间盈余多元风险模型的影响

文章提出了一种研究风险模型的新思路,构造了一个再保险条件下多险种风险模型的时间盈余过程,从一个新的方面给出了破产概率的定义;研究了时间盈余多险种风险模型中再保险对调节系数的影响;讨论了理赔分布为均匀和指数分布时,调节系数与自留水平的关系,并得到相应的表达式.     

叉熵原理在停止—损失再保费上下界中的研究

针对停止—损失再保险,运用最小叉熵原理,建立了寻求停止—损失再保费上下界的优化模型。该模型不仅给出了一个很紧的界,而且还给风险管理者提供了决策自留额的一种方法。     

多重超额损失—比例混合分保情形下破产理论的若干结论

受Borch的启发,将再保险推广到具有三重超额损失—比例混合分保合同情形下的破产理论问题.在个体索赔额服从指数分布情形下,针对直接保险人、第一层和第二层的再保险人分别得到了破产概率的渐进表达式及调节系数,同时用Monte-Carlo模拟了所得的结果,精确值与模拟值吻合的相当好。该结果可以推广至多重的分保情形,并验证了指数分布的无记忆性的性质。     

关于最大化调节系数问题的一个注记

在指数保费原理下考虑最大化调节系数和最优再保险问题,给出最大化调节系数问题的解所满足的一个等价条件,并由此得到该最优问题的解的显式表达式.     

基于方差原理最小支付额的确定

本文把再保险的思想用于医疗保险确定医疗费用的最小支付额,用方差原理计算索赔额为对数正态分布时最小支付额的解。通过对参数的变化,能更深刻地解释实际中保费、损失额与支付额之间的关系;对解决医疗费用的支付问题有所帮助。