一参数Ornstein－Uhlenbeck过程的不可微模

设是一参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程，它是布朗运动粒子的速度的数学模型，是齐次马尔夫过程。本文将建立这类过程的不可微模。     

n—参数d—维Ornstein—Uhlenbeck过程

王梓坤[1]首次引出了多参数Ornstein-Uhlenbeck过程(简称OUP),并对二参数的情况作了较系统的讨论.廖昭懋[2]将[1]中部分结果推广到了n-参数1-维的情形.本文试讨论n-参数d-维OUP,推广了[1]与[2]的结果.设(Ω,F,P)为完备的概率空间,Rn为n维欧氏空间,Rn+={(t1,…tn):t1≥0,…,tn≥0}.Rn+中的全体Borel集记为Bn+,Rn+中Lebesgue测度有限的Borel可测集全体记为Bnb,设x,y∈Rn,x=(x1,…,xn),y=(y1,…,yn),用x≤y表示x1≤y1,…,xn≤yn,若T∈Rn+,用T≥0表示t1≥0,,tn≥0;用T→∞表示t1→∞,…,tn→∞;在不误解时将(0,…,0)记为0.称X(T)为n-…     

一类非平稳Gauss过程的连续模

是均值为０，增量独立的非平稳Ｇａｕｓｓ过程，这里常数α＞０，ｗ（ｘ）是一参数标准Ｗｉｅｎｅｒ过程．我们将建立这类过程的连续模．     

关于Wiener过程连续模定理证明的注记

在Csorgo和Revesz关于Wiener过程连续模定理的证明中,有一处漏洞,本文指出并补上了这一漏洞.     

超Ornstein-Uhlenbeck过程局部灭绝时的概率分布

本文研究了超Ornstein－Uhlenbeck过程其分支特征为（z）=z1β（0＜β≤1）时局部灭绝时的概率分布,并与它的全局灭绝时的分布做了比较．同时给出了与之联系的一类初值表示为无界函数的发展方程解的一个上界估计及其关于区域的一个极限结果．     

一类两参数 Wiener 过程

本文讨论一类形为 W(x,n)的两参数 Wiener 过程,及其与单参数Wiener 过程相类似的连续模的几种形式.对于[2]中关于增量的与[4]中关于增量的的讨论,分别给出关于增量的与的相应结果。     

多参数Wiener过程的泛函Lévy连续模

讨论多参数Ｗｉｅｎｅｒ过程的连续模，利用大偏差估计得到多参数Ｗｉｅｎｅｒ过程的泛函Ｌéｖｙ连续模定理．     

不可微D.C.规划问题的全局最优性充要条件

本给出了一类不可微D．C．规划问题的全局最优性充分必要条件及ε-最优解的若干结果。     

退化约束不可微规划的一个次梯度算法

文[1]给出了求线性等式与变量非负约束不可微凸规划近似解的一个算法。该算法不论是近代过程还是收敛性证明都强烈地依赖约束集非退化这个条件，本文放弃非退化假设，设计了一个近似解的迭代算法，并证明了算法有限次迭代后终止于所考虑问题的一个近似解点。     

有关Wiener过程局部时增量的一个结果

设L(x, t)是Wiener过程的局部时,本文推广中的一个结果得:如果0相似文献   

K泛函与光滑模(Ⅰ)

为了研究不满足Ln(t,x)=x的算子[2],该文定义了新的K泛函,并研究了它与光滑模的关系.     

股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价

讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ORNstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式.     

基于O-U过程的幂函数族期权定价

为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付的幂函数族期权的定价公式。     

指数O-U过程及其数字特征

在期权定价中,标的资产的价格变化模型的选择是非常重要的.其选择既要与现实逼近,又要易于模拟.研究了[1]中所使用一类指数O-U过程的推广,给出了其解析解并具体算出了其数字特征,最后指出其极限情形就是我们熟悉的几何布朗运动.     

带有Ornstein-Uhlenbeck 过程的随机logistic种群模型

研究带有均值回复Ornstein-Uhlenbeck过程的随机logistic种群模型的动力学行为。证明收获努力E＊可以控制随机微分方程模型的随机灭绝和持续:若E≥E＊并且满足一些其他条件,则种群灭绝;若E     

级配碎石弹性模量的动三轴试验研究

通过室内动三轴试验，提出了级配碎石弹性模量随应力状态而变化的非线性模型，分析了含水量和密实度对弹性模量的影响，最后提出常应力状态下级配碎石弹性模量建议值。