带不确定退出时间的投资组合模型研究

以Markowitz的经典均值-方差模型为基础,现代投资组合理论在20世纪的研究基本把投资期限当成不变的,即不会提前更改预设好的资金退出时间.然而,在实际投资中,有很多因素会导致投资者提前退出.为了使模型更好地贴近现实并刻画这种现象,研究了带不确定退出时间的投资组合模型,并根据不确定退出时间的2种分类方式,即在随机或模糊环境下退出时间独立于资产在各期的收益或与之相关,构建了4种带不确定退出时间的投资组合模型.4种模型可对应于不同投资环境中的投资行为,使关于带不确定退出时间的投资组合模型的研究更加客观、合理.     

几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险

研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.     

基于信息熵和细节方差均值与背景方差均值比的无参考图像锐化结果评价

提出细节方差均值与背景方差均值比的无参考图像锐化结果评价方法,结合图像信息熵,通过MATLAB软件对常用的8种空间域锐化算法和2种频率域锐算法进行锐化效果评价.结果表明:空域锐化算子中,梯度锐化、二值化、Canny锐化和Roberts锐化结果的信息熵较低,马尔锐化、Sobel锐化、Prewitt锐化和拉普拉斯锐化结果的信息熵较高.频域的高通滤波处理时,截止频率与频域中心的距离D_0值的变换对会有较大的影响.canny锐化算法和Roberts锐化算法的细节方差均值与背景方差均值比相对较小,在参数绝对值取大于50、大于100时分别为205.1000、122.6250和25.7388和18.6903,其余空域内的算法的细节方差均值与背景方差均值比较大,数值由几千到几万不等.在频率域下细节方差均值与背景方差均值比所得的值都为个位数,空域和频域由于锐化的方向不同,使其处理图像后的数据有明显的差别.     

最佳均值-VAR投资组合问题的研究

（Value at Risk)是一个在当前的金融市场条件下，各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法，近年来，套利研究被用来开发这种风险的可行方法，文中提出VAR估计并提出新问题，假设给定一个可接受的VaR，如何确定一组给定证券的组合投资撮大收益，并且同时满足VaR的约束条件，假设市场条件是变化的，如何在保证的投资组合下，在给定的VaR范围内，获得一个投资重组（重新平衡）策略，使其在一系列投资组合中相应的收益最大，为了解决这些问题，采用并进一步开发了一种算法来进行这些投资组合的优化问题。     

最优投资组合的风险补偿分析

在Markowitz均值—方差模型的基础上,利用期望效用函数,对理性投资者因承担高风险而获得的超额收益作了定量分析,给出了风险补偿及风险补偿系数的定义和有关解析式,并由此得到效用函数的负指数形式.     

基于非正态稳定分布的均值-尺度参数多期投资组合模型

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合．与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率-风险占优框架下的最优投资组合的均值一尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析．     

轧钢中精轧钢耗的优化建模

针对轧钢精轧时存在的切割浪费问题,分析了切割浪费的主要构成,建立了使浪费最小的随机优化模型,通过模型求解,在成品材的规定长度和粗轧时钢材长度的均方差已知的条件下,确定了粗轧钢材的长度均值,使得当轧机调整到所求均值时进行粗轧,再通过精轧得到成品材时的浪费是最小的,从而为实现轧钢降耗提供了新的实用途径.     

组合受"矩形"约束下的Black-Scholes定价公式

Broadie,Civitanic and Soner[2]研究了投资组合受凸约束下的Black-Scholes期权定价模型,获得了期权超价格的显式刻画结果,并且证明在一些技术性条件下期权超价格与相应的偏微分方程的解相对应.研究了投资组合受"矩形"约束的Black-Scholes期权定价模型,利用Broadie,Civitanic and Soner[2]期权超价格的显式刻画结果和风险中性定价方法获得了投资组合受"矩形"约束下Black-Scholes期权超价格的解析解.     

异方差的检验比较和修正

异方差是计量经济工作中线性回归模型经常遇到的问题,异方差的存在对线性回归分析有很强的破坏作用.通过对异方差产生的原因和后果进行分析,利用异方差的戈德菲尔特-夸特检验、拉格朗日乘数(LM)检验、怀特检验方法,判断线性回归模型异方差的存在性.通过加权最小二乘法或可行广义最小二乘法进行修正,建立能够真正反映经济规律的经济模型,实现对经济的正确指导作用.     

阈值分红策略影响下的最优投资和再保险

针对跳扩散风险模型,研究使保险公司期望红利最大的最优投资和最优再保险问题。在期望值保费原理以及阈值分红策略下,运用随机最优控制理论和扩散逼近理论得到了满足该模型的HJB方程,最后获得了最优策略、值函数以及分红策略的显示解,并用数值模拟分析了一些参数对最优策略的影响。     

基于RBF神经网络重构模糊PID控制器的研究

尽管模糊PID控制器具有良好的控制品质,但存在计算复杂和实时性差的问题,为了解决这个问题.利用1LBF神经网络逼近能力重构模糊PID控制器,由于重构的RBF神经网络的并行计算能力,这简化了计算复杂性并提高实时性.通过选择不同的给定信号,比较模糊PID控制器和重构的RBF神经网络的控制性能.得到两者的控制效果是相当的.说明重构的RBF神经网络可以取代模糊PID控制器,从而减少了计算复杂性.避免维度灾难并改善控制实时性.     

RNAi机制的研究进展

RNA干涉广泛存在于各种真核生物中,而且其基本的作用机制也具有高度的保守性．最近,研究发现RNAi在许多重要的生物学过程中发挥调节作用,具有重要的生物学功能．而且RNAi技术已经成为研究功能基因组学的一种有力工具．     

适可而止的“栖息”

当今的设计将重点探讨物品、过程、服务中的方式创新,亦即谋事,其研究具有广泛性和纵深性。设计承载的是人类的理想、道德的重任,设计是一种生产关系,是科学与艺术发展的动力,是人类生存智慧的源泉。     

论诸种电影元素在塔尔柯夫斯基作品中的运用

对诸种电影元素的极其严谨而和谐的运用并使其完美地服务于作品整体的精神内涵,这是塔尔柯夫斯基高度的电影艺术成就的一个重要方面。从作品的人物、表演、摄影、剪辑、色彩与声音诸要素来看,它们都能很好的实现作者的表意目的。     

网络通读系统技术的实现

通过对网络通讯系统的分析，进而得出如何实现网络通讯系统的设计思想及表现方法。     

自补图半度序列和的界

自补图是图论中对称性极好的一类图,并在网络理论和设计中有一定的应用。本文论述了自补图前,后半度序列和的上、下确界。     

漂泊者“真心真血的流露”——浅谈杨骚二十年代漂泊南洋的创作

闽籍现代作家杨骚于1925年夏至1927年秋漂泊南洋时的创作,是一个漂泊者"真心真血的流露".这些作品描绘了南洋人民的苦难生活,抒写了他的思乡恋国之情,也抒发了他的爱情吟唱,虽说其中弥漫着矛盾、痛苦、感伤,甚至还有颓废的气息,但却透露出他的倔强、坦诚与率真.     

从近代科学技术发展历史辨析科学与技术的关系

通过对近代科学技术发展历史分析 ,认为科学与技术关系是由相互独立到相互作用 ,形成“技术科学化”和“科学技术化”的历史过程 ,并对科学与技术的关系做逻辑的分析、概括、总结     

多项式除法中商与余式的显式表达

利用矩阵方法,给出多项式除法中商与余式的显式表达式。