加强信贷经营管理 提高银行资产质量

目前我国商业银行资产质量较低，必须在贷款全过程加强信贷经营管理，提高资产质量。     

浅谈我国信贷资产转让业务中的债权让与风险

信贷资产转让业务是我国银行业的新兴业务,特别是08年金融危机之后,随着国家救市计划的出台,各大商业银行积极开展信贷资产转让业务,借此改善商业银行资产质量、缓解资本充足率压力。但是,由于我国国内银行信贷资产转让业务起步相对较晚,加之我国金融监管体系不足、银行业天生的趋利性等因素,信贷资产转让业务存在诸多风险,银监会办公厅也在2014年发布通知,要求加强银行业金融机构信贷管理,确保信贷资产安全。信贷资产转让业务风险中,首当其冲的就是债权让与风险,本文在界定相关概念的基础上,明晰信贷资产转让中的债权让与风险,并为我国相关立法提供参考建议。     

商业银行信贷风险的计算机技术防范

随着市场竞争的日趋激烈,我国商业银行的改革也进一步深入.商业银行在经营和管理中更加注重风险管理,尤其是把信贷资产的风险管理和不良资产的防范与处置作为首要工作来抓.信贷资产质量的好坏直接决定了商业银行经营效益的高低,信贷业务处理人员的操作风险直接关系到信贷风险.信贷风险的防范对我国商业银行防范风险有着十分重要的现实意义,如何有效地防范信贷风险是我国商业银行长期面对的现实问题,需要引起高度重视,也是经济学家和银行家们研究的重要课题.     

面板数据模型在信贷资产证券化中的应用

根据信贷资产证券化试点实况的面板数据及时间序列数据,采用固定效应模型,实证分析了信贷资产证券化对商业银行的Z分数、加权资产资本充足率及贷款损失准备的影响.结果表明,信贷资产证券化规模的扩张会显著提高银行的Z分数和资本充足率,而对贷款损失准备具有显著的负效应,即信贷资产证券化业务可以减小银行面临的风险.     

神经网络在信贷资产风险映射中的应用

综合研究了商业银行信贷资产风险因素和风险水平之间映射与其中的经验贝叶斯决策,将神经网络应用于这个不确定性和强非线性的动态映射,应用超线性收敛方法加快了神经网络的收敛速度,神经网络的训练样本函盖除农业和外贸外的大部分行业,具有比较普遍的代表地训练样本的学习精度已达到中国国有商业银行在实际风险管理中的精度要求,应用风险映射神经网络更接近实时分析,使商业银行能够对信贷资产的风险水平进行连续动态分析,并可根据商业银行信贷资产风险发展和变化的规律性实施风险的主要管理和全面管理。     

商业银行流动性过剩的成因分析及政策参考

在美国次级信贷危机发生后,我国商业银行的流动性过剩问题仍然存在.我国流动性过剩主要体现在商业银行体系中,表现为巨额的存贷差、强烈的贷款扩张意愿、高涨的资产价格和与存款利率倒挂的货币市场利率.商业银行的流动性过剩对宏观经济、银行自身将带来负面影响.本文将从商业银行流动性过剩出发,分析次级信贷危机过后的我国商业银行流动性过剩的成因及其政策参考.     

论加息周期商业银行经营策略

利率是市场经济国家宏观调控的三大手段之一。我国当前宏观经济的通货膨胀压力逐步集聚,固定资产投资快速扩张,流动性过剩局面进一步发展。相对过热的经济促使我国步入新的加息周期,央行自2006年4月28日已7次上调存贷款基准利率。在以抑制投资扩张、调控信贷投放、稳定通货膨胀为主要目的新一轮加息周期中,商业银行信贷规模受到控制和利率非对称性调整等特征对商业银行经营成本、资产质量、客户基础、盈利模式提出严峻挑战。商业银行应立足当前宏观经济,推进业务战略转型,调整资产负债结构,培育优质客户群体,加快盈利模式由传统利差依赖型向多元化服务型盈利模式的转变。     

商业银行不良资产客户管理系统的设计与实现

商业银行的不良资产,不仅降低了资产的盈利性、安全性和流动性,成为横亘在重组上市之路上的巨大屏障,还是银行破产和银行危机的主导性原因之一.因此,如何快速、有效地管理和处置商业银行的不良资产,是我国金融改革和发展面临的一个紧迫问题,也是各家商业银行一直研究的一个难题.结合工作实践,笔者认为,从长远看,商业银行需要建立一套专门针对不良资产和不良客户的管理系统,加强监控,加大贷后检查力度,完善贷后管理,增强商业银行各部门对信贷资产管理的责任意识,防范信贷风险,提高资产质量.     

试论中小企业与中小银行的可持续发展

针对我国商业银行资产业务经营中出现的存贷差持续扩大，信贷投放过于向大企业、大集团集中的现象，论述了我国中小银行的市场定位问题，指出展开错位竞争、立足中小企业是中小银行的必然选择。     

“双碳”目标下绿色信贷对商业银行效益的影响——基于10家上市银行的面板数据

在国家“双碳”目标的大背景下，绿色发展成为经济社会高质量发展的重要主题。绿色信贷是绿色金融体系中的主要构成部分，其实施有助于推动“双碳”目标的实现。选取10家上市银行2012—2021年的数据，使用净资产收益率作为衡量商业银行收益水平的指标，通过固定效应模型分析我国现阶段商业银行绿色信贷对其效益的影响，结果发现：我国商业银行的绿色信贷规模与其效益之间存在一定的负相关，反映出当前绿色信贷会在一定程度上对商业银行的效益造成不利影响。基于此，提出相关对策：商业银行需要完善绿色信贷产品体系，加快低碳转型金融产品创新，并注意防范“洗绿”风险；在商业银行保质保量发展绿色信贷的同时，政府及相关监管部门也要加大对绿色信贷的扶持力度，推动我国经济社会绿色低碳发展。     

个人信贷风险分析及对策

个人信贷风险是银行面临的传统风险,是金融机构负债业务与资产业务之间无法调和的矛盾。根据个人信贷风险的类型及成因,应对个人信贷风险要采取有效对策,完善个人信贷制度机制,商业银行才能切实做好个人信贷工作。     

商业银行视角的企业财务报表分析改进研究

商业银行传统的信贷决策，主要是根据企业的资产负债表和利润表计算出财务指标，依此做出相应的信贷决策。但是，这种传统的财务报表分析方法随着市场经济的不断发展，其局限性日益显露。为了弥补传统财务报表分析方法的局限性，提高商业银行信贷决策的质量，本文从商业银行的视角出发，提出了提高借款企业财务报表分析结论准确性的改进措施。将现金流量分析方法引入商业银行的信贷决策工作中，设计了满足商业银行信贷需求的部分现金流量分析指标。     

对信贷资产质量评估方法的探析

商业银行信贷资产质量评估有赖于一整套科学合理的风险判断分类系统。人民银行借鉴国际通行做法,引进信贷资产五级分类管理方法,并于2002年开始全面推行。本文对贷款质量五级分类的理论基础、操作流程及误区等方面进行阐述,并结合实际工作经验,提出实施贷款质量五级分类的操作性建议。     

浅议银行信贷资产质量

信贷资产质量的优劣关系到商业银行的生存和发展,如何尽快建立与市场经济相适应的商业银行运作机制,增强抵御风险的能力,已成为金融界和经济界普遍关注的焦点。     

商业银行信贷风险管理

信贷风险的产生是由于商业银行的贷款业务,信贷风险的定义:一方面是指借款人是否如约对贷款进行还本付息的不确定性;另一方面是指由于大量不良贷款的形成从而导致银行危机的可能性。商业银行是一种以追求最大利润为最终经营目标的企业,信贷业务是商业银行的核心业务,信贷资产占总资产的绝对比重,因此,信贷风险的大小直接关系着商业银行是否能够正常经营。     

一种基于样本配比的违约概率估计方法及其应用

商业银行估计信贷资产的违约概率,是商业银行信用风险管理的基础性、本质性的工作,各种数量模型被广泛应用于这一领域的研究。然而相比于正常贷款,违约贷款在整个信贷资产中占据的比例非常小,如果直接对全样本进行数量建模,往往会低估违约的风险。本文提出一种对"好"、"坏"样本合理配比,然后进行逻辑(Logistic)建模的思路。实证表明,将这一思路应用于估计某大型商业银行省分行的中小型制造业的违约概率,预测"好"、"坏"样本的平衡性好,精度较高,并且有很好的区分性。     

基于SOA的商业银行信贷审批系统设计与实现

信贷业务作为银行的主要业务之一,是银行电子化建设的主要组成部分.讨论了商业银行信贷审批系统设计中的业务需求、系统框架、信贷审批算法、安全性设计等一些关键技术,并设计了信贷审批系统框架,实现信贷业务的集约化经营、科学化管理,增强信贷资产的安全性,提高信贷审批管理水平,规范业务流程,加强信贷审批预决策的科学性.     

规避信贷风险的几点建议

信贷风险是指银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性,也是银行信贷资产经营的核心。当前,信贷业务仍然是我国各商业银行的主要利润来源,并且该种状况仍将持续下去。在社会主义现阶段信贷风险管理仍是国内各商业银行风险管理的主要部分。     

农村商业银行信贷系统设计与实现

本文通过具体的实际调研分析,设计实现浙江省农村商业银行信贷管理信息系统,旨在结合本单位的实际信贷管理情况,用科学、先进的信息网络技术和软件开发方法基于C#语言和C4.5决策树算法为基础的银行信贷管理信息系统设计方案。系统研究目标,以提高浙江省农村商业银行信贷资产的质量和效率,建立一个全方位、多层次的风险防范体系,提供基于局域网的桐乡市农村商业银行信贷管理信息系统,为领导者提供决策支持。     

信用风险分散效应及其计量

对风险进行计量是现代商业银行进行风险管理的重要方向，国外的商业银行已在风险计量方面已得很多的成果，国内商业银行的风险计量技术正处于开发和引进阶段，但在巴塞尔新资本协议及监管当局的压力下，这一进程已有加快的趋势。鉴于目前国内商业银行所面临的风险主要是信用风险，本文将从理论角度阐述信贷组合的信用风险分散效应及其分散后的风险计量方法，但其基本原理和方法也同样适用于诸如市场风险等其它类型风险。