基于优化SVM的反渗透脱盐水故障诊断

针对反渗透脱盐水系统中的反渗透膜故障问题,提出了一种基于支持向量机(SVM)的故障诊断方法.为了解决SVM的参数优化问题,采用一种基于改进的混沌粒子群优化算法的支持向量机参数选择方法.将混沌理论引入粒子群优化算法中,提高种群的多样性和粒子搜索的遍历性,有效地提高了粒子群算法的收敛速度和精度,得到了优化的SVM模型.并将此模型应用于反渗透脱盐水系统的故障诊断中.仿真结果表明,改进的SVM分类器能有效地诊断出反渗透膜故障,并且取得了较高的准确率和诊断效率.     

基于市场微结构模型和进化算法的资产分配

研究了一种离散时间金融市场微结构模型的估计以及基于此模型的资产分配控制问题.提出用进化算法来估计这种市场微结构模型,以得到其最优的结构和市场背后隐含的过剩需求和市场流动性过程.进一步,用估计的过剩需求信息而非预测价格来指导资产分配.资产分配策略的门限参数用约束优化进化算法来估计.对深证综合指数时间序列的实证分析结果表明了提出方法的有效性.     

存款准备金率变动对股市影响的实证研究

运用VAR模型的G ranger因果检验和脉冲响应函数分析研究了中央银行存款准备金率变动对沪深300指数的影响,并通过方差分解分析前者对后者的贡献度。得出的结论是存款准备金率变动对股市波动在短期内存在一定负方向的影响,股市波动对存款准备金率则无影响。但在长期内,存款准备金率变动对股市影响很小。最后在此基础上提出相关的货币政策的建议。     

基于离散人工蜂群算法的认知无线电频谱分配

针对二进制粒子群优化算法在认知无线电频谱分配中容易陷入局部最优等问题,将人工蜂群算法引入到认知无线电频谱分配中,提出了基于离散人工蜂群算法的认知无线电频谱分配方法。针对一种认知无线电网络模型,将离散人工蜂群算法中的蜜源位置离散化,与模型中的可用频谱矩阵相结合产生分配矩阵,对目标函数进行优化,并且使用了一种新的比例公平性目标函数评价该算法的性能;通过仿真比较了本文算法与二进制粒子群优化算法的频谱分配方法的性能,同时在使用电视频段的认知无线电系统进行了验证,结果表明本文算法的高效性和优越性。     

一类多资源作业车间混合优化调度方法

针对多资源作业车间调度问题,结合启发式算法和遗传算法的特点,提出了混合优化调度方法,建立了多资源约束的车间优化调度模型.根据启发式算法中调度优先规则对调度目标的影响程度,设计了新的编码规则.采用正弦函数作为改进遗传算法中的自适应因子,使交叉概率和变异概率随群体的适应度自动改变,提高了运算的效率.通过实例仿真并与其他算法比较结果表明,该混合调度算法可以进行作业车间在机床、刀具等多种生产资源约束下的优化调度,并在评价指标上较其他算法更优.     

行人导向标识布设的多目标优化建模与IFD-NSGA-Ⅱ算法求解

基于中国的人口基数与公共环境特点,行人导向标识的布设问题本质上可以归纳为复杂系统决策问题.旨在建立该问题的优化模型,并提出求解算法,根据标识布设实情,提出“空间诱导水平最大化”与“引导距离最小化”2个目标进行建模优化,设计将不可行度(IFD)选择操作引入改进型非劣分类遗传算法(NSGA-Ⅱ),用此改进的IFD-NSGA-Ⅱ算法求解行人导向标识布设决策的多目标模型,并通过济南西站交通枢纽地下一层行人导向标识布设的实际问题验证模型与算法的有效性.实证结果表明,本文给出的模型和算法可以求得合适的Pareto最优解,为行人导向标识的布设提供有益的思路.     

基于双重比较的差异化准备金率政策效果研究

大、中小商业银行差异化准备金率政策在我国实施多年,然而鲜有看到对该政策实施效果的定量研究工作。本文从明晰差异化的政策目标出发,运用13家上市商业银行2005~2014年中报数据,通过双重差分模型,实证对比了差异化政策实施前后,法定准备金率的上调对大、中小银行关键性指标——流动性比例、资本充足率、平均资产收益率的影响,意在从流动性、资本充足性和盈利性三个方面反映差异化政策是否对中小银行更有利;通过回归分析,揭示准备金率差异化的力度对大小银行流动性差距的影响。结果表明:与大银行相比,差异化政策对缓解小银行的流动性压力和提高盈利水平更有利,而对资本充足状况不利;准备金率的差异化程度与小银行流动性二者呈正相关关系。     

宏观经济波动下央行调控对银行稳定性的影响

2008年的全球性金融危机给银行业带来的深刻影响,使我们意识到仅仅依靠银行间拆借市场的作用不足以保障银行系统的稳定,因此,本文聚焦于中央银行的调控,并且提出三种动态的宏观经济冲击情景,通过构建不同宏观经济趋势冲击下的具有中央银行调控的银行网络模型,进行系统仿真,探讨影响银行系统稳定性的中央银行调控措施。研究表明:首先,央行援助力度与银行间连接度两种力量由于冲击情景不同而作用不同;当面临宏观经济呈下降趋势的冲击时,增强银行间的连接度基本无效,只有央行给予较大的援助才能较大的提高银行系统的稳定性;而在上升趋势以及随机情况下,既可以仅依靠银行间连接度也可以这两种力量结合使用来提升稳定性;其次,在面临宏观经济的各动态冲击情景时央行调整贷款利率对稳定性提升的作用不明显;最后,央行存款准备金率的调整在不同的宏观经济冲击情景下对稳定性的作用不同,下降趋势下银行系统的稳定性随着存款准备金率的增加而提高;上升趋势和随机情况下都存在存款准备金率的临界值将系统划分为稳定性区与非稳定性区。     

基于偏t分布的Shibor隔夜拆借利率影响因素分析

由于隔夜拆借利率更能有效反映货币市场短期资金供求关系,本文通过建立Garch模型分析影响Shibor隔夜拆借利率波动性的各种因素,发现新股发行对其影响显著远大于存款准备金制度;随着央行不断提高法定存款准备金率,准备金制度对波动性的影响有增强趋势.这一结论可以为央行把握存款准备金制度改革进程,准确估计Shibor隔夜利率的走势提供参考;也有利于央行更好地制定金融市场政策,实现货币政策既定目标.     

基于混合粒子群算法的装运机械组合优化方法

针对堆石坝工程物料装运机械组合优化问题的复杂性, 建立了装运机械的多目标非线性组合优化模型(MOOM). 进一步地, 把加权法和惩罚函数引入到带收缩因子的粒子群算法中, 提出了一种新的求解多目标非线性组合优化问题的混合粒子群算法(MI-HPSO). 该算法具有概念简单、参数设置少、收敛速度快及全局搜索能力强的特点. 实证研究表明, MI-HPSO为解决物料装运机械MOOM优化模型提供了有效的决策方案.     

复杂金融网络中的系统性风险与流动性救助:基于不同网络拓扑结构的研究

以支付结算网络为例,通过构建复杂网络中的流动性循环模型,基于仿真模拟研究了不同网络拓扑结构和不同风险场景下的系统性风险与流动性救助问题.研究发现:1)网络拓扑结构对系统稳健性有显著影响,系统呈现出"稳健而脆弱"的特点,即网络节点间差异越小、相互连接越紧密,系统性风险发生的概率越小,但风险一旦形成,则后果更为严重;2)由于系统性风险的程度与系统流动性正缺口规模呈现线性正相关关系,在进行流动性救助时,基于节点流动性正缺口的救助资金配置方案均不劣于平均分配或基于冲击规模分配的方案,但在不同网络拓扑结构下,方案间的差异程度存在显著差异;3)在基于节点流动性正缺口的配置方案下,网络拓扑结构对不同救助顺序的效果也存在影响,但仅在网络节点间差异较大且中等救助规模下,影响才是显著的.     

股市特质风险因子与噪声交易

本文从套利风险和非对称套利角度,通过构造可用于多因子资产定价模型的股市特质风险因子,实证分析了不同股票特质波动率组合之间的收益率差异.接着,本文基于理性套利者进行套利活动时面临的噪声交易者风险这一研究视角,分别分析了股票是否发放现金股利、股票流动性和投资者情绪对股市特质风险因子的影响.研究结果表明,股票特质波动率与投资组合形成期的收益率正相关,即股市特质风险因子显著为正.此外,发放现金股利的公司,信息透明度较高,噪声交易者风险较低,股市特质风险因子相对较小;投资者情绪越乐观,股市非预期流动性越高,股市特质风险因子越大.     

商业银行流动性风险评级及实证研究

通过R型聚类分析筛选指标,设立商业银行流动性风险评价指标体系,运用熵值法确定指标权重及对商业银行流动性风险进行评级。以14家上市商业银行为对象进行流动性风险评级的实证分析和验证。本文的特色与创新一是通过采用可观测指标替代不可观测指标保证了银行流动性风险评级的可行。二是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标,避免了指标的无意义重复和累赘。三是通过熵值法反映出的指标差异程度大小来确定流动性风险评级的关键因素,保证了对重要指标进行流动性风险评价。四是研究结果表明该方法切实有效。     

基于结构突变的存货质押融资流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例

引入非参数ICSS结构变点检测算法,以中国东方丝绸坯布市场为例,研究了存货质物商品市场的结构突变和流动性风险模型,并分析了结构突变、不同持有期、不同风险模型对存货质物的质押率的影响。研究发现:(1)对存货质物进行风险度量时加入流动性风险可以更准确刻画商品市场的总风险,且流动性风险占总风险的比重与持有期限呈反比。(2)存货商品市场的波动性、流动性风险有着显著区制转换特征,且不能忽略。考虑结构突变可以更准确地刻画市场风险、流动性风险,也能更准确地确定合理的动产质物的质押率。     

从系统的视角看我国教育法制建设的复杂性

我国教育法制建设是一项长期、复杂的系统工程。本文从系统的视角，浅析我国教育系统的复杂性；教育法制系统是一个开放的复杂系统，其复杂性与教育系统的复杂性密切相关；从系统的视角认识我国教育法制建设的复杂性是社会发展和现实生活的需要，也是完善我国教育法制建设的需要。     

系统性金融风险指标的比较分析——基于实体经济风险预测的视角

本文归纳总结了常见的四大类系统性金融风险指标，从实体经济风险预测的视角，使用分位数回归模型和自助式（Bootstrap）分位数t检验方法，结合样本外分位数拟合优度，以"是否对未来实体经济风险具有放大效应"和"是否对实体经济风险具有预测能力"两个方面对上述指标进行了比较分析.研究结果发现：首先，反映机构个体风险，波动性和不稳定性，以及流动性和信贷情况的指标均对未来实体经济下行风险具有放大效应，即系统性金融风险的升高会显著增加未来实体经济的下行风险；其次，在短期，反映机构个体风险和流动性的指标能够很好地预测未来实体经济风险，而代表金融市场波动率水平的指标则在中期和长期有着较好的预测效果.最后，结合中国具体国情，本文也对进一步完善我国宏观经济风险防范体系提出了若干建议.     

电子商务中在线信誉管理系统设计的若干问题研究

随着电子商务的快速发展，在线信誉管理系统的作用越来越重要，它既是一种风险管理机制，又是一种建立信任的工具。首先分析在线信誉管理系统的作用，重点探讨在线信誉管理系统设计中的信誉评定模式和信誉集结方法，最后讨论信誉评定的真实性及合理性问题。     

曙光作业管理系统的可用性评价

针对持续发展的高性能计算带来的新需求,我们设计与实现了DCJM机群作业管理系统,并使用了多种高可用保障措施。为了验证其有效性,综合使用可靠性框图、故障树和随机Petri网等工具对DCJM建模,然后基于实际测量的参数,使用统一的模型求解,对系统可用性进行了完整的评价。分析结果显示DCJM系统达到了高可用性。     

金融业系统性风险度量——基于尾部依赖视角

根据系统性风险定义,从时间和空间两个维度出发,利用尾部依赖来对系统性风险进行度量. 实证分析结果表明,银行业、证券业以及保险业存在系统性风险,且银行业、证券业以及保险业系统性风险呈现出了共性：经济下行时期系统性风险大于经济上行时期系统性风险. 进一步,本文分别对银行业、证券业以及保险业系统性风险存在的原因展开分析,并从系统流动性、杠杆率和公允价值计量对经济下行系统性风险增强提供了解释,认为流动性风险传导是引发系统性风险的重要原因. 基于此,对金融业体系建立动态拨备制度提供了佐证.     

中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率方法的研究

传统的VaR方法忽略了流动性风险,而现有的文献大都采用将流动性风险与传统的市场风险直接相加的方式来度量总的风险,忽略了市场风险与流动性风险带来的损失之间的相关性.本文采用经流动性风险调整过的收益率结合GARCH-VaR方法来度量包含了市场风险与流动性风险的总体风险,并运用沪深300股指期货市场的5分钟高频数据进行实证分析,结果表明,传统的VaR会明显低估风险,而将流动性风险与市场风险相加的方式计算的VaR会高估风险.