论我国区域煤炭市场及其价格特征

根据我国煤炭产运销市场总格局,对我国煤炭市场的区域性特征及各不同区域煤炭市场的价格特征进行了研究,建立了区域煤炭市场均衡价格模型及煤炭产品销售价格模型。     

我国煤炭企业市场营销工作分析

煤炭市场是我国能源市场的重要组成部分,在促进经济建设和保障能源市场稳定供应方面起着主导作用.近两年来,国家金面推进煤炭市场化改革,但由于配套政策和调控措施缺位,我国煤炭市场发展形势不容乐观.为提高企业经济效益,搞好煤炭营销管理工作势在必行.     

非均衡蛛网模型价格调节的稳定性分析（Ⅱ）

利用非均衡经济学与控制论的有关思想和理论,从４种供求均衡条件下的蛛网模型出发,遵循微观市场固有价格调节规律,分别设定出种不同价格调节方程,建立４种改进后的离散控制系统的经济模型,讨论相应的改进非均衡微观经济蛛网模型价格调节的稳定性问题,并就均衡条件下的对应价格波动的稳定性结果进行比较。     

区域煤炭价格的控制过程研究

根据区域煤炭市场供需的动态关系,用控制理论建立了区域煤炭价格的控制过程模型,并通过实例探讨了煤炭价格的控制策略。     

关于构建现代煤炭交易市场体系的思考

分析了我国煤炭市场的现状,阐述了构建现代煤炭交易市场体系的路径,提出了构建现代煤炭市场体系应注意的问题.     

具时滞微分方程形式的蛛网模型

在连续时间情形下蛛网模型的微分方程形式具有一定收敛性,但实际生活中蛛网模型中的市场价格和商品数量随时间的变化是具有时间滞后的.本文建立了商品数量函数和商品价格函数为具时滞的微分方程蛛网模型,讨论了解的收敛性条件,并运用该模型分析了房地产市场,提出了稳定房地产市场的对策.     

浩吉铁路在鄂湘赣地区煤炭运量的需求分析

浩吉铁路是我国目前最长的重载运煤专线,填补了我国北煤南运、陆路直达、大能力运输通道的空白,将改变华中地区煤炭市场供需格局。鄂湘赣地区是浩吉铁路主要服务区和煤炭消费缺口区,从煤炭市场消费源头分析浩吉铁路煤炭运输类型,并在此基础上重点分析区域煤炭运输需求量。     

未来十五年中国煤炭需求预测与总供给战略

以中国煤炭市场供求特征分析所得结论和我国经济社会发展“九五”计划及2010年远景目标规划,对我国未来15年内的煤炭市场需求和煤炭产量进行了预测,并提出了一个既能保证国民经济稳步发展又能使煤炭工业获取一定效益的煤炭总供给战略.     

中国煤炭市场供求特征分析

用经济学的方法对煤炭市场的总供给、煤炭市场需求以及煤炭市场的总体特征进行了分析，指出建立真正意义上的煤炭市场经济，需要在放开价格的同时，还必须施以强有力的政府宏观调控     

关于市场集中度的中国煤炭产业结构研究

尽管中国煤炭资源丰富,煤炭工业取得较大成绩,但同时作为煤炭消费大国仍面临以下几方面的问题亟待解决:1、资源破坏、浪费严重;2、行业整体生产技术水平相对落后;3安全基础薄弱,安全生产形势依然严峻;4、资源综合利用程度不够,矿区生态环境亟须改善;5、煤炭行业供需平衡不稳定。作为煤炭产业政策的"十二五"规划,其制定的出发点就是解决煤炭工业发展中存在的上述问题,使行业更健康发展。煤炭产业结构调整和产业振兴作为整个规划中重要的一部分,前期对整个煤炭市场进行深入的分析是不可或缺的。     

恢复石油期货的必要性和可行性及难点

国际油价的动荡给中国经济的发展带来巨大的消极影响，恢复石油期货势在必行。文章在分析恢复石油期货的必要行和可行性的基础上，指出了恢复石油期货的难点所在，并给出了相关的政策性建议。     

股指期货期现套利方法研究

股指期货期现套利在复制指数时,使用ETF基金作为复制工具,运用两种策略来得到ETF的配置比重.第一种是控制组合跟踪收益下偏差得到ETF配置比重;第二种是控制上下偏差得到ETF的配置比重,从而判断哪一种发放的套利收益更好并且能够取得收益.     

信息冲击对聚乙烯期货市场波动的影响

为了更好地刻画聚乙烯期货市场,基于APARCH和ST-GARCH模型,提出一种新的GARCH族模型:ST-APARCH模型。与APARCH模型相比,该模型对信息的处理更加平滑,而且概括了更多的GARCH族模型;与ST-GARCH模型相比,该模型考虑了不同市场收益率波动的次幂特征.使用聚乙烯期货市场的收益数据进行实证研究的结果表明,与GARCH,GJR-GARCH,APARCH模型相比,ST-APARCH模型能够更好地刻画聚乙烯期货市场收益率的波动特征,尤其是信息冲击所引起的复杂的杠杆效应.     

金属期货价格的时间序列分析

提出了把交易量这个价格先行指标直接引入价格以形成较有效的加权成交价格，然后采用上海金属交易所铜１＃的样本数据，通过Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换来构造新的对数时间序列，最后通过非线性回归处理获得价格趋势及不同振荡周期，并作了简单的讨论和分析．     

期货市场投机者粘性预期的尖点突变模型

传统投机决策模式研究往往偏重于两个极端：完全理性（基于完全概率信息）和完全非理性（忽略基本面信息）,这显然与真实投机者有限理性的事实不符。本文通过对期货市场多逻辑不确定性的分析,对期货投机者典型的预期模式进行了研究,并将其纳入到突变理论的模型框架中,从而为基于有限理性的期货投机决策模式的研究探索出一条可行的路径。     

基于分形非相关互相关分析的期货市场研究

采用一种称之为"分形非相关互相关分析"的方法,进行实证研究,对中国金属期货市场价格之间的长期记忆进行了实证检验。在价格之间相关性中存在一定时期的长期记忆特征,并通过分析多重分形给出进一步的证明。实证结果表明,金属期货和棉花、玻璃等之间的相关性在0.4~0.5左右波动,相关性偏小,即后期的期货的价格对前期的期货的价格影响不大。这与中国期货的发展起步较晚,发展不成熟有关。发现期货市场中价格相关性的幂律互相关和多重分形特征具有重要意义,同时将分形市场理论等非线性理论纳入期货市场行为的分析与解释具有重要的现实意义。     

期货套期保值的最优套头比分析

主要讨论了期货套期保值的最优套头比的计算．在约翰逊和司坦因将债券组合理论引入套期保值分析后,我们计算出了最优的套头比,并用此分析了早期“幼稚的方法”、JSE方法和HKM方法,指出了他们各自的特征和优越之出．在此基础上我们提出,完全的套期保值套头比还应考虑对期货市场本身因素的准确度量．     

基于灰色关联分析的 BP 算法预测沪铜期货价格

采用灰色系统理论中的关联分析方法,对2012年影响沪铜期货价格的因素进行分析,挑选出主要的影响因素。以主要影响因素为输入向量,以参考价格为输出向量,建立了沪铜期货价格与主要影响因子之间的BP神经网络预测模型,并对沪铜期货价格进行了实证研究。实证研究结果表明：该方法预测精度较高、实用性强。     

论推出股指期货对我国股票市场的影响

文章从我国即将推出的沪深300股指入手,介绍了股指期货的发展历史及股指期货的主要功能,详细分析了股指期货推出对股价、股市资金规模、股市结构及股市的监管机构造成的影响。     

股指期货套期保值比率浅析

保期保值比率的确定决定了套期保值功能的发挥。本文分析了OLS,B-VAR,ECM,ECM-BGARCH四种模型,并在其基础上研究了最小风险套期保值比率的计算方法,通过沪深300股指期货套期保值进行深入的实证分析,检验三种方法的优劣。