商业银行流动性风险评级及实证研究

通过R型聚类分析筛选指标,设立商业银行流动性风险评价指标体系,运用熵值法确定指标权重及对商业银行流动性风险进行评级。以14家上市商业银行为对象进行流动性风险评级的实证分析和验证。本文的特色与创新一是通过采用可观测指标替代不可观测指标保证了银行流动性风险评级的可行。二是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标,避免了指标的无意义重复和累赘。三是通过熵值法反映出的指标差异程度大小来确定流动性风险评级的关键因素,保证了对重要指标进行流动性风险评价。四是研究结果表明该方法切实有效。     

人才资源管理危机预警系统研究

探讨人才资源管理危机预警系统涉及的预警分析和预控对策两大主要内容，结合当前评价国际人才高地的主要标准，归纳人才资源管理危机预警的评价指标体系，并运用多级模糊综合评判模型进行评判。以期借助本预警系统对当前人才资源管理现状有较为科学的评价。     

基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究

采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据,对银行客户贷款违约风险进行预警.从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度,建立了包含56个因素的客户贷款违约预警三级指标体系.基于这些指标,构建了银行客户贷款违约风险预警的面板Logit模型;并提出了基于模拟退火算法的面板Logit模型变量选取方法,最终选出24个预警指标.根据这些指标进行银行客户贷款违约预警,达到了较高的预警精度.最后,对我国银行客户风险管理提出了相应的政策建议.     

社会风险预警指标体系及其实证研究

根据社会风险的逻辑构成设计了一套社会风险预警指标体系,采用AHP与Delphi法相结合来进行权重分析,设计了社会风险预警的评估模型,通过社会风险评价值的大小来反映社会风险预警程度.并根据模型对我国1987～2007年的社会风险进行预警分析.实证表明,该模型具有一定的实用价值.     

中国进出口银行企业信贷风险模糊综合评判

中国进出口银行作为政策性银行,其信贷面临的风险既具有一般商业银行风险的一般性,又具有政策性银行特有的风险特性,其信贷风险的评判更具复杂性.由于需从多方面对信贷风险进行评价难免带有模糊性和主观性,采用模糊综合评判方法将使结果尽量客观,从而取得更好的实际效果.建立了针对中国进出口银行企业风险模糊综合评判的基本方法,并对中国进出口银行客户南京S企业的信贷风险进行了信贷风险实证分析.     

导弹武器系统方案评审指标体系研究

运用系统工程的方法和思想,研究了导弹武器系统方案评审指标体系的问题,提出用先进性、经济性和可行性作为方案评判准则,并建立了方案评判指标体系.最后,对各评审指标提出了求解方法.例如,综合应用模糊数学和层次分析法对总体性能进行评价;应用主成分分析法并提出了用蒙特卡洛方法估算系统全寿命周期费用;应用风险评估技术对系统研制风险进行估计.这些求解方法是方案评审的理论基础.     

跨文化冲突可拓预警模型及其应用

针对跨文化冲突危机防范问题,构建跨文化冲突可拓预警模型。首先,利用物元理论阐述跨文化冲突可拓预警模型构建方法、机理和预警等级评判方法;其次建立跨文化冲突预警评价指标体系,并对各指标进行等级分类,然后采用问卷调查和AHP方法确定预警指标的权重系数,在此基础上建立跨文化冲突预警等级物元模型;最后将该模型运用到我国某中加合资企业的跨文化冲突管理实践中,利用Matlab软件对数据进行分析,结果表明所建模型具有较强的实用性,为跨国企业科学防范跨文化冲突提供一种战略性的管理思路和可靠的决策支持。     

基于变量聚类和COX比例风险模型的企业财务预警研究北大核心CSSCI

以沪深两市A股上市的制造企业为样本,运用变量聚类方法,从32个财务与非财务指标中选取11个指标作为财务预警典型指标,在此基础上,建立COX比例风险模型。通过COX比例风险模型实证研究发现:速动比率、股东权益相对年初增长率、资产负债率为危险因素,增加了发生财务困境的危险性;总资产周转率、独立董事比例为保护因素,降低了发生财务困境的危险性。通过COX比例风险模型的判别能力检验,COX模型针对训练样本和测试样本的综合识别准确率均达到80%以上。研究结果证实,COX比例风险模型具有较好的财务预警判别能力。     

高速公路项目运营自然灾害风险模型及应用

分析自然风险与我国高速公路项目运营的相关性,建立高速公路项目运营自然风险预警系统.通过定量与定性分析相结合的方法对运营风险预警指标数据进行监测,构建了高速公路项目运营风险预警模型,并结合潭邵高速公路项目进行了实证分析.     

基于SV模型和KLR信号分析的期货逼仓风险预警模型

采用期货价格波动风险、持仓量波动风险和基差波动风险三大因素衡量期货交易中的逼仓风险。采用KLR信号分析法、SV随机波动模型、GARCH模型等构建了逼仓风险预警模型，为期货市场中的逼仓风险预警监控提供了理论依据和具体的方法。本研究最为关键的突破创新有以下两点：一是结合KLR信号分析法、SV模型等建立了期货交易中的逼仓风险预警模型。经1980～2006年的文献检索发现本研究是针对我国期货交易逼仓风险预警问题首次提出的定量分析模型，解决了我国期货界对逼仓风险至今没有预警方法的难题。二是在本研究中将现有KLR信号分析法与风险指标预测模型相结合，突破了以往使用KLR信号分析方法只能采用历史数据对未来情况进行预警而造成的预警误差。经实证分析，本研究的逼仓风险预警模型精度可达76．67％。