随机环境下有最低收益保障的DC型养老金问题

对随机利率和随机波动率模型下带有最低收益保障的DC型养老金投资问题进行了研究,其中假设利率服从仿射利率模型,股票价格服从Heston随机波动率模型.养老金被允许投资于三种资产:一种无风险资产,一种可转换债券,一种风险资产.运用动态规划原理得到了指数效用函数下最优投资策略的显性解.给出数值算例分析了市场参数对最优投资策略的影响.     

双复合Poisson模型下的最优投资和再保险

利用随机控制理论和HJB方程,研究了投资回报瞬时利率为Vasieck模型下的短期利率和股票市场卖空限制时的最优投资和最优非比例再保险策略。通过求解HJB方程得到了带干扰的双复合Poisson风险模型下的最优策略以及值函数的闭式解。     

存贷款利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价

随着利率市场化改革的深入,商业银行在经营中将出现一种新的风险,即隐含期权所带来的利率风险,对这些隐含期权的忽略会给公司造成重大损失。本文研究了基于跳跃---扩散模型的利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价模型与原理,结合我国银行存、贷款的隐含期权的类型及投资者的最优执行策略理论,对我国商业银行五年期定期存款与十年期可提前偿还贷款中的隐含期权进行定价。     

增加风险规避程度对银行放款利率的影响

在充分考虑了商业银行贷款中非正常贷款的本息损失的基础上,根据商业银行的资产负债平衡表等式,重新构造了商业银行在信用风险随机变化和利率风险随机变化下利润效用的泛函,求导了商业银行利润效用最大时的放款利率函数,应用贝叶斯估计分析了商业银行增加风险规避程度时其放款利率的变化,将风险规避程度从比较弱而难以产生直觉上有吸引力的Arrow-Pratt风险规避程度提高到更强Ross风险规避程度,指出在充分考虑商业银行的风险损失和风险成本时,风险规避程度较高的商业银行将采用更高的放款利率.     

基于机会约束的均值—VaR投资组合模型再研究

在证券收益率服从正态分布的前提下，建立了允许无风险借贷并且借贷利率不同的机会约束下均值—VaR模型，讨论了最优解的存在性和惟一性.然后在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束，得到了该模型的有效边界及其最优解.     

模糊价格下的最优利润

探讨二次需求函数以及线性成本函数得到的模糊利润函数的最优情况:通过对商品的收益函数运用模糊数的理论讨论其最优模糊利润,考察在对称及不对称模糊教条件下解的情况.最终得到,在对称模糊数条件下,模糊利润模型与经典数学利润模型最优结果一致;而在不对称模糊数条件下,模糊利润模型在环境调整因子细微的差异下能推导出更多结果.可见,以模糊数学的方法来建立经济模型,进而研究商品价格和利润之问的关系,较经典数学方法研究更能反映需求量、价格各种动态因素所带来的利润问题.在影响因素不断变化的经济市场,应用模糊教学利润模型使企业尽可能做到利润最大化.     

考虑赠品促销影响的供应链协调模型研究

在考虑赠品促销对市场需求具有影响效应的前提下,构建了市场需求预测与赠品相关的供应链协调模型,证明了该模型能使供应链渠道得到有效协调;并建立了这类契约的最优决策模型,得出最优解存在的条件以及最优解的表达式;然后分析了模型中相关参数的变化对最优决策变量及供应链利润的影响.     

基于目标规划方法的陕北地区坡耕地种植结构研究

在对陕北地区坡耕地种植现状研究的基础上,采用目标规划方法,建立陕北地区坡耕地种植利润最大的目标规划模型,通过转化为线性规划模型,得出最优解.以横山县土地类型最具代表性的乡镇为例进行实证分析,生成研究范围内的最优种植方案.     

二层信用策略下存货影响需求的EOQ模型

研究了二层信用策略下存货影响需求率的变质物品库存问题,建立了极大化利润的库存模型,并证明了模型存在唯一的最优解,最后给出了最优订购策略算法与数值例子.     

考虑回收竞争和销售竞争的最优回收渠道设计

为了设计回收竞争和销售竞争交互作用下闭环供应链的最优回收渠道,基于1个制造商和2个零售商组成的闭环供应链,通过考虑不同的回收模式,建立了4个决策模型;运用最优化理论法求解模型的最优解,并给出数值例子对模型的最优解比较分析,研究了销售竞争和回收竞争的交互作用对闭环供应链整体的回收绩效、闭环供应链成员的最优决策和最大利润的影响.研究表明在回收竞争和销售竞争的交互作用下,制造商参与回收的模式会使闭环供应链整体获得更高的回收绩效和利润.     

基于最低价中标法的最优投标报价模型

为了使施工企业在投标报价时获得最大的中标概率和最高的利润率,结合评标采用最低价中标原则,建立了使中标概率最大、利润率最高的多目标决策模型,并将该模型转换为使期望利润率最大的投标报价模型.根据施工企业的资金问题,以及银行的存款利率和贷款利率,分别给出了在不考虑资金问题、考虑贷款利率和考虑存款利率这3种不同情况下的最优投标报价,以及与之相对应的中标概率和利润率,为具有不同经济实力的施工企业提供了投标依据.最后对模型的结果进行了合理的分析,得出了最优投标报价主要由施工企业的工程成本所决定.     

基于广义成本的公共交通最优发车频率分析

公共交通的发车频率是体现公共交通供给和服务水平的重要指标.在考虑容积率对广义成本影响的基础上,建立了一个新的基于广义成本的公共交通模型.分别以"社会福利最大化"和"企业利润最大化"为目标,从最优定价的角度构造了2种公共交通最优发车频率模型.研究表明,在不考虑外部性效应的情况下,该2种公共交通最优发车频率是相同的.最后根据某市的广义成本参数估计值,利用该模型对发车频率进行了模拟,表明此模型可行.     

均值-方差结构下考虑缺货成本的收益共享契约机制研究

缺货成本在供应链实际管理过程中发挥重要作用,然而在供应链模型分析中缺货成本却经常被忽略,基于此种情况,研究包含一个制造商和一个零售商的两级供应链收益共享契约机制,分析了缺货成本对风险规避的零售商最优订购量的影响,在收益共享系数提前确定的前提下,建立了集中决策下的均值-方差收益共享契约模型,结论表明：制造商作为零售商的协调者,可以通过选择最优批发价格,诱使零售商选择可以使整条供应链利润最大化的订购量,实现供应链协调,并且得出风险规避的零售商最优订购量不一定小于风险中性情况下的最优订购量,最后通过数值算例验证了这一结论并给出了结论成立满足的条件。     

动态联盟合作伙伴的博弈分析与选择

供应链管理是企业新管理模式的典型代表,是企业价值链的一部分,现今被称为企业第三利润的源泉。动态联盟是现代企业合作的重要形式之一,它可以有效地降低企业交易成本,同时联盟内的成员企业能够共同分担风险。文中论述了企业动态联盟产生的背景和影响其合作的因素,应用博弈论的思维对企业结盟行为分析,得出在不同条件下企业最优行为决策,同时提出评价和选择最优合作伙伴方法。     

商业银行效率测度:研究综述与展望

从测度方法、研究对象(X效率、综合效率、成本效率和利润效率)以及股权结构对效率的影响等方面分析国内外有关商业银行效率的研究文献,并比较其研究成果的异同点。在此基础上,发现商业银行效率未来研究的新趋势:改进传统前沿分析方法,运用如三阶段DEA模型、RAM模型以及方向距离函数模型等来测算银行效率水平;测度银行效率的过程中重视风险和环境因素对银行效率的影响;重视股权结构对银行效率的影响,尤其关注上市银行的市场效率以及利润效率与股票价格、收益之间的关系。     

投资银行在承销方式下的最优决策分析

模型引入潜在购买量作为推销费的函数,将随机需求量的概率分布与推销费联系起来,确定了投资银行的平均利润和发行量、推销费之间的关系·给出了证券发行市场中投资银行在承销方式下推销费和股票发行量的最优值,从而为投资银行在证券发行市场中如何制定发行及推销策略提供了一种决策工具     

非对称信息条件下销售商的采购策略

研究了关于制造商的单位生产成本信息不对称时,销售商和制造商之间的采购策略问题。在对称信息条件下,通过极大值原理得到最优订货量与转移支付;非对称信息下,由于制造商单位生产成本信息隐匿,运用揭示原理,建立了销售商采购策略的最优控制模型并得到了解析解。最后对所建模型进行了数值计算和分析,数值结果显示非对称信息情况下,最优订货量变少且制造商利润增加,销售商利润减少。     

可重构制造系统预防维护策略与EPQ整合模型

以生产单一品种的可重构制系统为研究对象,采用设备维护策略和重构策略确定经济生产批量（EPQ）并建立EPQ整合模型.在维护策略中,采取周期性预防保养策略对生产周期内的故障进行小修处理;在重构策略中,当系统内设备状态发生改变时,通过判断最优作业模式及系统可靠度阈值而进行重构,建立了包含生产准备、库存、重构、可变小修、预防维护和生产等成本的利润函数模型,并基于数值方法和遗传算法对模型进行求解,得出使单位时间利润最大的最佳预防维护周期、系统可靠度阈值及EPQ值.同时,通过仿真分析算例,验证了模型的有效性.     

基于核心企业的三级库存优化控制模型

研究了基于核心企业的三级库存优化控制问题．假设一种产成品由多种原材料制成，市场需求在一定条件范围内与产品价格成线性关系，综合考虑各级的订购费、存贮费、缺货损失费，并适当考虑批量运输费用，以总费用最小为目标，建立三级库存优化模型来确定最佳订购时点和最优订货批量，并用穷举法来调整价格，让需求在适当范围内变动，找出最佳价格条件下的需求量，使供应链上总的库存费用最低、利润最高．     

基于遗传算法多目标优化的工程项目调度

在建设工程项目管理中,施工周期和项目成本的综合均衡管控是项目调度管理的最重要内容之一。然而,实际中两者的关系即相互关联又矛盾对立,任一目标的优化必然以弱化另一目标为代价。因此,工程项目调度管理问题是一类组合优化问题。为此本文提出了一种基于遗传算法的多目标优化建设项目调度模型。模型为项目管理者制定和评估工程完成最佳时间和成本最小化的的工程施工进度计划。计算模型主要分为三个模块：开发实用的建设项目进程调度模块;计算项目成本的管控模块;多目标搜索和识别项目时间和成本之间最优或接近最优解的权衡模块。最后,应用该模型分析了一个应用实例,并证明了模型的有效性,为项目管理者提供理论参考。