中国科技投入与经济增长的Granger因果关系分析

传统的Granger因果关系检验只适用于平稳变量。中国经济的快速增长使得多数宏观经济变量表现出非平稳特征。协整以及建立在协整关系基础上的误差修正模型为研究非平稳变量之间的因果关系指明了新的途径。本文利用1953～2003年中国科技投入和经济增长的年度数据，建立了一个反映二者动态关系的误差修正模型。通过基于误差修正模型的Granger因果检验，发现中国科技投入和经济增长之间存在双向因果关系。     

上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析

对上证指数的收益率、波动性与成交量的动态关系进行了实证分析.采用EGARCH(1,1) M模型和ARMA(4,3) ARCH(1)模型分别测度上证指数收益率的波动性以及成交量的波动性,使用逐步回归法建立了收益率与成交量(R-V),收益率的波动性与成交量(hR-V)以及收益率的波动性与成交量的波动性(hR-hV)等的二维动力学模型,并用动力学方法研究以上诸二维系统的动力学行为.研究结果表明,虽然大量研究结果表明股市收益率时间序列存在混沌现象,但由收益率与成交量、波动性与成交量等构成的二维动力系统并不存在混沌现象.     

时间序列模型辨识的非线性规划方法

本文利用有关优化理论,把ARMA模型辩识问题转化为带约束条件的非线性规划问题,并通过降维处理把n阶的ARMA模型辨识问题简化为3n维的无约束非线性规划问题,从而为一般的ARMA模型辨识提供了一条新的途径。文中还给出了仿真例子,以证明该方法的有效性。     

非等间隔GM(1,1)幂模型及应用

GM(1,1)幂模型是灰色Verhulst模型的推广.在灰色Verhulst模型和等间隔GM(1,1)幂模型基础上提出了非等间隔GM(1,1)幂模型,并对模型进行求解.同时讨论了GM(1,1)幂模型曲线形状和幂指数以及发展系数之间的关系,研究了非等间隔GM(1,1)幂模型的参数空间.将平均相对误差看成幂指数的函数,根据序列形状判断幂指数的范围,利用粒子群算法求解幂指数,克服了灰色Verhulst模型的缺陷.最后实例表明:GM(1,1)幂模型建模精度高于灰色Verhulst模型,该方法具有重要的理论意义.     

非等间距GM(1 ,1) 模型建模研究

基于灰色模型的指数特性和积分定义,提出了一种重构非等间距序列的GM(1,1)模型背景值的方法,用该方法重构的背景值更加精确,可以提高GM(1,1)模型的拟合精度和预测精度,进一步拓广GM(1,1)模型的应用范围.     

基于VAR-Copula模型的股价、交易量的相依结构

基于向量自回归(vector autoregression, VAR)误差修正模型, 结合Copula理论建立VAR-Copula模型研究股市指数与交易量之间的Granger因果关系和相依结构. 通过对三个股票市场的实证分析, 发现各市场的指数与交易量之间存在长期的协整关系和由指数到交易量的单向因果关系; 指数对数收益率与交易量对数差分的相依关系复杂, 既有正的相依成分也包含负的相依结构, 且都表现为上尾高的非对称的相依特征.     

近似非齐次指数数据的灰色建模方法与模型

传统GM(1,1)建模是用齐次的指数序列来拟合原始数据,对近似非齐次指数序列进行建模时会有较大的偏差,而现实中存在大量的近似非齐次指数的数据序列.根据传统灰色GM(1,1)建模机制,提出了一个用非齐次指数序列来拟合原始数据的灰色模型,给出了模型参数的最小二乘解,并给出了模型时间响应函数的表达式. 最后,通过实验验证了新模型的拟合和预测精度实验结果显示,新模型比传统GM(1,1)模型具有更好的拟合和预测精度.     

一种内涵式参数辨识的GM(1,1)新模型

针对普通GM(1,1)模型应用于非平缓变化序列预测时误差较大甚至失效的缺陷,提出了一种内涵式参数辨识的GM(1,1)新模型。推导了模型边值、背景值权重系数、发展系数以及灰作用量与预测值之间的非线性内涵表达式,并采用粒子群算法(particle swarm optimization, PSO)对内涵式参数进行辨识,建立了PSOGM(1,1)预测新模型。典型算例表明,PSOGM(1,1)模型收敛速度快,较普通GM(1,1)模型具有更高的预测精度,可应用于平缓变化及非平缓变化序列预测。     

基于CAD模型的边界离散元法仿真算法研究

为实现由边界的二维CAD模型(二维CAD软件设计图)建立边界的二维离散元法分析模型,提出一种基于图元的二维边界离散元法仿真算法。该算法采用Bresenham方法设置边界图元信息以进行邻居搜索,采用几何和数值方法进行颗粒与边界图元的接触检测、接触点求解和接触叠合量的计算。实例验证证明了该算法的正确性和有效性,为实现由机械部件的CAD模型进行机械部件工作过程的离散元法仿真分析奠定了基础。     

基于全极化GTD模型的雷达目标二维散射中心提取

针对全极化二维GTD散射中心模型,首先提出一种二维极化线性变化(polarization linear variation PL)的ESPRIT算法(2D-PL-ESPRIT)用于提取雷达目标散射中心参数;其次,就2D-PL-ESPRIT算法提取目标散射中心的可行性进行了理论分析。相比通过多个单极化通道方法提取散射中心,2D-PL-ESPRIT算法可以有效提高参数估计精度,降低计算复杂度;相比二维极化并行(parallel polarization, PP)的全极化MUSIC方法(2D-PP-MUSIC),2D-PL-ESPRIT算法避免了复杂的二维谱峰搜索以及通过子空间正交方法判断散射类型的步骤,有效降低了运算量。之后,对三种算法进行了复乘计算量的比较以说明2D-PL-ESPRIT算法具有较高的运算效率。最后,通过仿真实验验证了2D-PL-ESPRIT方法用于全极化2D-GTD模型散射中心提取的有效性。     

一种用迭代方法计算的人为价格

<正> 一 迭代数学模型 传统的投入产出价格体系需要用对应的变换矩阵的极大特征值来求解。长期以来,人们对这个特征值的倒数就是相应价格体系的平均利润率,其经济学机理有些困惑;而且高阶矩阵的求逆和求特征根的计算较为复杂,给大规模价格体系的测算带来困难。本文依据马克思主     

BA模型的三种扩展

无标度网络的发现，使人类对于复杂网络的认识进入了一个新的天地．BA模型是对于这种新认识的第1个抽象模型．由于考虑了系统的成长性和连接的择优性，BA模型给人们带来了很多启发．但是BA模型的两个基本假定，对于解释许多现实中的现象来说过于简单，与现实的网络还有较大的距离．所以，作者试图对BA模型进行扩展，即根据现实中的网络，增添某些假定，并通过计算机模拟进行观察，以便进一步探索复杂网络系统的规律．对BA模型的扩充考虑了3个因素：择优选择的成本；边的重新连接；网络的初始状态．实验结果表明，在考虑了这些因素之后，BA模型的基本结论并没有变化，它们的影响在于演化过程的某些方面，例如在某些极端条件下的演变趋势等．     

开放经济:汇率的非均衡宏观模型及其稳定性

在著名的Ｄｏｒｎｂｕｓｃｈ模型基础上将产品的总供给、货币供应量、工资率等变量内生化,最终建立了含汇率、物价水平、国外资产、工资率等变量的非均衡模型。最后给出了模型的稳定性条件     

SEMIPARAMETRIC MODEL SELECTION IN LARGE SAMPLES

1 IntroductionThere are obvious reasons for the popularity of linear regression among which are illter-pretation and simplicity in computation. But this does not mean that a llnear relationship isalways sufficient. In some aPpllcations, the mean is linearly related to some variables but therelation to additiona1 variables are not easily parameterized. Partly linear models become thenatural choices in such aPplicationst the linear model is drinimally altered to allow one or a fewof the indepen…     

层次分析法AHP和属性层次模型AHM

研究属性层次模型ＡＨＭ。文章指出，层次分析法ＡＨＰ和属性层次模型ＡＨＭ是两种不同的、分别基于重量模型和球赛模型的决策方法。通过例子说明了属性层次模型是简单而有效的。     

A price-setting newsvendor model under CVaR decision criterion with emergency procurement

<正>In this paper,we consider a newsvendor model in which a risk-averse manager faces a stochastic price-dependent demand in either an additive or a multiplicative form.An emergency purchase option is allowed after the realization of demand to satisfy the units that are short.By adopting conditional value-at-risk(CVaR) as the decision criterion,we aim to investigate the optimal pricing and ordering decisions,and the effects of parameter changes in such a setting.We provide sufficient conditions for the uniqueness of the optimal policy for both demand models.We perform comparative statics analysis to show how the optimal pricing and ordering decision behaves when changing parameters.We also compare our results with those of the newsvendor with a general utility function and with CVaR criterion under lost sales assumption.Our key results include:(i) For both demand models,the optimal selling price is decreasing in risk aversion.Hence,the optimal price of a risk-averse newsvendor is not greater than the optimal price of a risk-neutral newsvendor.(ii) In contrary to the lost sales case,for the multiplicative demand model,the optimal order quantity may not be monotonic in risk aversion. Consequently,the optimal risk-averse order quantity may be lower or higher than the optimal risk-neutral counterpart.(iii) For the additive model,the optimal order quantity is strictly increasing in the emergency purchase price,while for the multiplicative model the optimal order quantity has no such a monotonic property.Some numerical examples are conducted to verify our claims and gain more insights about the risk-averse decision-making behaviors.     

MODEL SELECTION FOR LOG-LINEAR MODELS OF CONTINGENCY TABLES

In this paper, we propose an information-theoretic-criterion-based model selection procedure for log-linear model of contingency tables under multinomial sampling, and establish the strong consistency of the method under some mild conditions. An exponential bound of miss detection probability is also obtained. The .selection procedure is modified so that it can be used in practice. Simulation shows that the modified method is valid. To avoid selecting the penalty coefficient in the information criteria, an alteruative selection procedure is given.     

灰色Verhulst预测模型的病态特性

为揭示灰色Verhulst模型的建模精度在原始序列存在微小扰动下的变化规律,采用矩阵谱条件数作为研究工具对该模型系数矩阵谱条件数的取值进行分类讨论. 研究结果表明,当且仅当系统原始数据序列第一项为大于零的常数,其他所有项数据皆为0时,建立灰色Verhulst模型才会呈现严重病态性,而采用已呈现特定规律的数据序列构建灰色Verhulst预测模型毫无实际意义. 研究结论认为,灰色Verhulst模型并不存在严重病态性.     

股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响:以KOSPI200股指期权为例

股指期权是以股票指数为标的期权类衍生产品,对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能,以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究,研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.     

反临与反导预警探测特征比较

为厘清防御方对来袭临近空间高超声速目标性能的认识,进而改进现有导弹防御策略,对此类目标与弹道导弹之间的预警探测特征进行比较分析。通过建立颗粒度适中的目标运动模型、红外探测模型和雷达探测模型,采用同等仿真条件,详细、定量对比分析两类目标飞行高度和横向机动能力对地基预警体系的影响及红外辐射可探测性性能。比较分析结果表明,纵向射程相同时,高超声速目标更低的飞行高度和更强的机动能力导致雷达对目标搜索捕获难度更大,但其红外辐射强度大使得对目标稳定预警探测的时间更长。