CVM数据分析中的半参数模型及实证研究

条件价值评估法（CVM）是目前国际上评价景观价值最广泛的方法. 二分式选择问卷是最有效的CVM问卷格式,但二分式选择问卷数据不能提供支付意愿（WTP）的直接估计,其参数模型不能够充分拟合WTP,且不能充分挖掘样本数据信息. 针对上述问题,本文提出一种基于生存分析的CVM 数据分析方法,构建基于半参数比例风险模型的支付意愿影响因素分析模型,为CVM 数据分析提供新的路径. 以三江平原湿地景观价值评价为例进行实证分析,得到黑龙江省居民平均支付意愿为90.53元/人/年,个人收入、环保意识以及受访者所处地理位置是影响其支付意愿的主要危险因素. 研究证明了半参数分析方法在处理二分式CVM数据分析中的可行性及有效性.     

基于悲观偏差的定价订购报贩模型

研究报贩的悲观偏差对于其联合定价订购决策的影响。本文使用预期效用(Anticipated Utility)决策模型,预期效用理论最大优点是包含了决策者的概率相关的风险态度,从而可以很好地刻画决策者的悲观偏差。我们证明了随机需求具有加形式时,悲观偏差使得报贩设定的最优价格低于期望利润最大化报贩的最优价格,而悲观偏差和边际效用递减的联合作用使得报贩的最优定价进一步向下偏离于期望利润最大化报贩的最优价格。然而无法确定这两类心理偏差对于报贩最优订购量的影响。     

基于Weibull-Bayes协同物流网络资源规划进度偏差应急控制

协同物流网络资源规划进度偏差应急控制具有小样本、无先验信息的特点,采用多样本偏差数据统计方法或传统先验信息分析方法均无法解决其偏差出现概率分布构造与可靠性评估问题.为此,提出了Weibull-Bayes进度偏差应急控制模型,利用考虑信息差异的Bayes方法构造各阶段偏差出现概率的验前分布,利用挣值分析指数估计Weibull分布的形状参数.最后,算例分析结果表明该模型方法对应急控制资源规划进度偏差是有效的.     

交通补贴对城市居民效用的影响分析

本文考虑线性单中心城市中居民的个体差异,构建空间均衡模型,探讨了交通补贴对城市居民福利效用的影响.首先,从离散型的用户异质性角度,根据时间价值的差异,将用户分为若干异质群体.然后,将异质性用户从离散型拓展至连续型,分析两种不同的土地所有权情形.如果城市居民不具有土地所有权,在空间均衡下,交通使用者都会从其所得的交通补贴中获利,且时间价值越高者获益更多;而在交叉影响分析中,私家车用户的效用不受公交车补贴的影响,但私家车补贴却导致公交车用户的福利降低,时间价值越低者损失越大.如果城市居民就是土地所有者,在一定条件下,时间价值较高者受益于其交通补贴的提高,而时间价值较低者受损.     

部分信息实物投资的消费效用无差别定价

运用滤波理论,随机控制理论和消费效用无差别定价原理,建立基于部分信息的非完备市场有对冲机会的实物投资回报一次性支付的期权定价模型.通过求解具有自由边界条件的高维偏微分方程,推导出期权的隐含价值和投资最优执行边界,确定了投资,消费及资产分配的最优决策,并详细讨论了投资回报波动风险,平均回报率估计偏差风险以及资产相关系数对实物期权的隐含价值以及隐含信息价值的影响.模型和结论对实物投资项目的估值和资产管理具有一定参考价值.     

导弹落点精度评估的仿真分析

导弹的落点精度（以圆概率偏差表征）是一项重要的战术技术指标，论文给出了一种评估落点精度的方法，计算了犯两类错误的概率，并且指出这种方法还可以序贯进行，节省试验次数，同时，由于飞行试验往往是特殊弹道，讨论了弹道折合误差对评估方案的影响，如果要限制犯两类错误的概率（研制方风险和使用方风险），则必须对弹道折合误差提出较高的要求，仿真算例表明，论文提出的评估方法简单有效，在工程实践中具有应用价值。     

基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型

资产组合优化是使投资者期望效用最大化的决策.文中用风险价值(VaR)来控制风险,根据在贷款组合有效边界上银行效用最大化的目标分配各项贷款,建立了基于VaR约束的贷款组合效用最大化优化模型.主要创新与特色:①通过贷款组合效用最大配给贷款符合贷款优化的目的,解决了决策模型与决策目的相一致的问题;②当银行决策者或决策群体对风险的偏好在VaR允许范围内时,现有研究的效用最大化决策模型是本模型的特例;③在控制贷款组合VaR的前提下,实现贷款组合效用最大化.当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界内时,此组合即为最优组合.当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界外时,贷款组合有效边界上效用最大的组合就是最优组合.     

基于代表性偏差的行为投资组合模型及实证

代表性偏差这一心理特征分为横向代表性偏差和纵向代表性偏差,将其分别引入投资组合模型, 研究了它们对投资者投资组合决策的影响. 提出了代表性收益概念, 从期望效用最大化的原则出发,把投资者的效用表示为期末收益和超额代表性收益的函数,建立了基于纵向代表性偏差的最优投资组合模型(横向类似), 实证分析表明这一模型能够得到投资组合的有效前沿.     

基于Salop模型的商品价值敏感性及其效用评估

商品的用户效用分析对生产者和消费者越来越重要,有效的用户效用评估将有助于商品生产者和销售者合理配置资源,也有助于用户合理选购商品。在传统的用户效用分析基础上综合考虑了用户对商品价值属性的敏感性和商品价值受用户偏好影响的敏感性,研究了商品价值属性和用户偏好对用户选择行为的影响程度,构建了基于敏感性分析的用户和商品的排序模型。在Salop环形城市价值效用模型的基础上,结合排序模型提出了用户效用评估的方法,最后用实例对上述模型和方法进行了说明和验证。     

基于粗糙集和证据理论的设备状态评估方法

为准确判定复杂设备健康状态，提出一种基于粗糙集理论和证据理论的健康状态评估方法。鉴于粗糙集只能处理离散指标，首先提出一种基于动态模糊C-均值聚类算法的连续型评估指标的离散化方法；再通过基于互信息的属性约简算法对复杂设备健康状态评估指标进行约简；然后对约简的评估决策表进行处理，构建基本信度分配函数；最后利用D-S合成规则进行多指标合成得到健康状态，进一步挖掘评估指标与健康状态间的关系。实例研究及对比分析表明该方法能有效提高决策可信度，减少评估的不确定性。     

基于FMCW雷达的旋转目标微动参数提取方法

针对旋转目标微多普勒频率相互交叠、重合难以提取的问题, 提出了一种基于调频连续波(frequency modulated continuous wave, FMCW)雷达的微动参数提取方法。考虑到旋转目标微多普勒频率具有正弦形式的特征, 利用多普勒信号构造了矩阵并进行奇异值分解, 使得奇异值比谱在旋转频率处的比值达到最大。为了估计旋转半径和初始相位, 对多普勒信号时频分析结果进行逆Radon变换, 将正弦曲线的参数估计问题转化成了参数空间中的峰值检测问题。仿真和实验数据结果表明, 结合奇异值分解、时频分析技术和逆Radon变换的旋转目标微动参数提取方法具有在低信噪比条件下提取高精度参数值的能力, 有效解决了相互交叉的微多普勒频率参数提取问题。     

属性权重未知的连续风险型多属性决策研究

针对属性权重未知、属性值为有限区间上的连续随机变量的风险型多属性决策问题,提出了一种灰色关联度排序方法。首先,通过密度函数的变换,对风险决策矩阵进行规范化处理,并通过期望值定义了两个随机变量之间的偏差,利用离差最大化原则确定了属性指标权重。然后定义了正负理想解,计算每个方案与正负理想解的灰色关联度及相对贴近度,根据每个方案的相对贴近度确定方案排序。最后,给出了以属性值为区间数的多属性决策问题的决策步骤,证明了该方法的有效性。     

带有节点编码能力感知的DTN数据转发机制

网络编码方法能够有效地改善延迟容忍网络的数据传输效率,其关键问题在于合理地选择编码节点。提出了一种带有节点编码能力感知的延迟容忍网络数据转发机制。根据网络中节点运行的历史相遇信息,建立时间图模型以感知节点之间的连接态势,并根据平均相遇时间间隔、最短路径长度及可达率等3方面因素综合确定节点转发能力,进而以动态的方式选择编码节点。结果表明,所提出的策略能够有效地提高网络资源利用率,改善网络的性能。     

基于支持向量机的典型宽带电磁干扰源识别

由于民航周围电磁环境复杂, 一旦产生电磁干扰(electromagnetic interference,EMI), 就不易被排查, 特别是随机性较强的宽带干扰。对此, 提出一种基于支持向量机(support vector machine, SVM)的干扰源识别方法。通过实时测量干扰信号的频谱数据, 并分析其特点, 选择包络因子、频谱能量、频谱峰值、均值和方差5个特征向量, 用主成分分析法降低数据冗余程度, 最后采用SVM来判断干扰源类型。仿真结果证明, 所提算法能有效识别6类典型机场宽带干扰源, 识别精度可达98.33%。     

ANALYSIS OF INCOMPLETE STOCK MARKET WITH JUMP-DIFFUSION UNCERTAINTY

This paper studies incomplete stock market that includes discontinuous price processes. The discontinuity is modeled by very general point processes admitting only stochastic intensities. Prices are driven by jump-diffusion uncertainty and have random but predictable jumps. The space of risk-neutral measures that are associated with the market is identified and related to fictitious completions. The construction of replicating portfolios is discussed, and convex duality methods are used to prove existence of optimal consumption and investment policies for a problem of utility maximization.     

基于空谱信息协同与Gram-Schmidt变换的多源遥感图像融合方法

多光谱和合成孔径雷达图像的融合可以保留每个数据的优势, 有利于提高土地覆盖分类精度。然而, 当前的一些图像融合方法不能完全利用原始数据的光谱信息与纹理细节。为了克服上述问题, 提出一种基于空谱信息协同和Gram-Schmidt变换的融合方法。在所提方法中, Sentinel-2A图像和高分三号(GaoFen-3, GF-3)图像分别经过不同的预处理操作。由于灰度共生矩阵能有效提取图像的纹理信息, 因此将其应用于Sentinel-2A图像以提取结构特征, 并将空谱信息协同的多光谱图像与GF-3图像通过Gram-Schmidt变换进行融合。实验采用主成分分析法和传统的Gram-Schmidt变换作为比较方法。为了确定融合算法的有效性, 采用5项评价指标(包括平均梯度、空间频率、均值、标准差和相关系数)来衡量融合图像的质量。此外, 由于随机森林具有优秀的训练速度和出色的分类性能, 将其用于土地覆盖分类。随机森林的分类精度、Kappa系数和分类结果图作为融合方法的评价标准。实验结果表明, 与单独使用原始Sentinel-2A相比, 所提方法可以将整体精度提高多达5%, 具有提高遥感卫星图像土地覆盖分类精度的潜力。     

一种用迭代方法计算的人为价格

一 迭代数学模型 传统的投入产出价格体系需要用对应的变换矩阵的极大特征值来求解。长期以来,人们对这个特征值的倒数就是相应价格体系的平均利润率,其经济学机理有些困惑;而且高阶矩阵的求逆和求特征根的计算较为复杂,给大规模价格体系的测算带来困难。本文依据马克思主义价格理论,利用投入产出、劳动消耗和资本占用系数,运用数值逼近思想,提出一种用迭代方法计算的价格体系。模型把利润率直接表述为社会总剩余对各种分配因素的比率,使这个重要的经济学概念及其经     

Real-Time Pricing of Smart Grid Based on Piece-Wise Linear Functions

In a power grid system, utility is a measure of the satisfaction of users' electricity consumption; cost is a monetary value of electricity generated by the supplier. The utility and cost functions represent the satisfaction of different users and the supplier. Quadratic utility, logarithmic utility,and quadratic cost functions are widely used in social welfare maximization models of real-time pricing. These functions are not universal; they have to be discussed in detail for individual models. To overcome this problem, a piece-wise linear utility function and a piece-wise linear cost function with general properties are proposed in this paper. By smoothing the piece-wise linear utility and cost functions, a social welfare maximization model can be transformed into a differentiable convex optimization problem. A dual optimization method is used to solve the smoothed model. Through mathematical deduction and numerical simulations, the rationality of the model and the validity of the algorithm are verified as long as the elastic and cost coefficients take appropriate values. Thus, different user types and the supplier can be determined by selecting different elastic and cost coefficients.     

技术和价格不确定下企业研发投资决策研究

随着科学技术的迅速发展,研发(RD)活动对企业的生存与发展日益重要.本文将企业研发投资项目所承受的风险分为两种:研发前期不可对冲的技术风险,以及研发产品投入市场时因价格和需求的不确定性所承受的价格风险,而后者是可以部分对冲的.本文考虑一个以创新研发投资为主的企业,如何进行相应的投资消费问题.通过建立效用最大化模型,运用随机最优控制理论与方法得到关于指数效用函数的最优策略,同时阐述了研发投资价值及其投资/中止阈值.数值结果表明:较大的技术风险,会产生更大的信息生成价值,使得研发的总价值不减反增;风险厌恶态度对企业的研发价值以及研发/中止阈值都有较明显的影响;因研发信息生成价值的存在,使得研发/中止阈值不同于传统净现值(NPV)降为零的阈值.