一种计算动态投资效果系数的新方法

本文提出了一种计算动态投资效果系数的实用方法，论证了它的合理性以及有关性质和结论，还讨论了最大化动态投资效果系数问题和最小化总投资时滞问题以及它们之间的关系，得出在某种假设前提下，两者完全等价的结论。     

基于支持向量机的非线性动态系统辨识方法

讨论了辨识一类非线性系统模型的方法。先假设原非线性动态系统可由静态非线性子环节和动态线性子环节串联——H模型来表示。将H模型的非线性方程转换为类线性形式,从而建立线性过渡模型。对原始测量数据进行组合运算获得线性中间模型的训练样本集,并通过支持向量机线性回归算法求取过渡模型参数。最后再建立过渡模型与H模型系数之间的关系,从而反推出非线性模型参数,实现非线性动态系统辨识。仿真结果表明了该方法的有效性。     

求取弹道空气阻尼系数的最优化方法

空气阻尼系数是一种重要的气动力参数。本文探讨了如何应用最优化方法,从雷达测量的弹丸飞行速度值,求取空气阻尼系数的方法,并编制了相应的计算程序,处理了几组靶场数据,获得了满意效果。     

业绩-流动关系与预期收益率对基金动态投资策略的影响——基于损失厌恶型管理者的分析

在连续时间金融框架下,假设基金业绩与管理资金流动之间存在不对称凸关系,建立动态投资组合模型分析损失厌恶型管理者的投资策略.首先利用完全市场下的鞅方法求解模型,得到基金最优投资组合期末价值,分析业绩-流动关系与预期收益率对最优期末价值的影响.然后利用复制技术,求得基金动态最优投资组合策略的封闭解,发现资金流出系数对基金的动态投资策略无影响.数值分析发现,资金流入系数增加使得基金最优投资组合的风险暴露增加.预期收益率对管理者投资策略的影响与市场状态有关,在市场状态较好时,预期收益率的提高使管理者减少风险暴露,采取更保守的投资策略;而在市场状态较差时,预期收益率的提高使管理者增加风险暴露.     

基于阶跃跟踪响应的PID控制器性能评价与调节

对阶跃跟踪扰动下的PID控制器性能评价与调节方法进行了研究。首先给出一种由系统闭环阶跃响应数据辨识过程阶跃响应系数的方法。基于辨识得到的过程阶跃响应系数,给出了求取PID/PI控制系统最佳控制性能(SSE指标意义下)和最佳控制器参数的方法。最后给出了对PID/PI控制器阶跃跟踪性能进行评价和调节的流程。仿真实验验证了方法的有效性。     

应用区块链的生鲜农产品双渠道供应链最优决策

应用区块链可有效提高生鲜农产品流通时效性与消费者信任度，但也会带来投资成本的增加。在此背景下，本文构建了区块链应用前后双渠道供应链动态决策及成本分担模型，对比分析均衡解的变化，寻求区块链投资成本阈值，并进一步得到投资条件及利润峰值点。同时综合研究了双渠道关键参数与价格修正系数对供应商与零售商利润及总利润最优决策的影响。通过数值仿真与关键参数灵敏度分析可得：区块链投资有效性取决于变动投入成本和固定投入成本阈值及成本灵敏度阈值的多重影响，随渠道间占比差值与价格弹性系数增大对利润产生正向改善并动态影响区块链的投资条件；价格修正系数综合调控流通损耗影响下的成本分担及供销双方利润占比，在保证两方利润盈余的情况下实现系统总利润取优；故可得价格修正系数在核心区内为决策区域，同时匹配渠道间高占比差值，得到决策区域内驻点处为最优决策条件。     

火电机组免疫单神经元非线性控制方法仿真研究

针对火电单元机组控制系统,提出一种免疫单神经元非线性控制策略,并设计出一种新的非线性输出跟踪控制器.该控制器由稳定逆系统和免疫单神经元自适应PID反馈控制器组成.前者是根据逆系统方法求取的,用于提高系统的响应速度;而后者,则是利用生物免疫反馈规则,使神经元比例系数可以随工况的变化自动进行调整,用于提高系统的稳定性.通过不同负荷下的仿真结果表明,该控制策略具有较强的动态解耦能力,鲁棒洼,自适应能力以及快速稳定跟踪能力.     

复杂电磁环境下雷达探测能力分析及仿真

首先分析总结理想情况下雷达方程及其相应参数的求取,研究了有源干扰方程、无源干扰方程、接收机噪声方程及其参数的求取,详细推导了频谱系数.在此基础上,给出复杂电磁环境下综合信干比的计算公式,最后利用求出的综合信干比,计算单次扫描雷达的探测概率和自卫距离,并提出仿真中雷达捕获的判断方法.通过将该模型应用于某型仿真系统中的雷达实体探测模块中,证明该模型具有一定的通用性、准确性和简单实用性.     

一种改进的基于优化的PID参数整定方法

提出了一种改进的鲁棒PID整定方法,该方法通过使开环传递函数的奈奎斯特曲线与实轴交点的绝对值最小化,来求取各个PID参数。由于该方法的稳定裕量是通过取明确依赖于频率的模型来获得,从而避免了陷入保守性。仿真结果表明,使用提出的控制器整定方法,在命令输入和负载干扰发生阶跃变化时,控制系统都有很好的动态响应,同时在系统参数发生变化或存在未建模动态时,也能保证系统的稳定鲁棒性。     

基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略

考虑证券市场股票期望收益和协方差矩阵的不确定性,研究了基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略问题.在跟踪误差投资组合模型和鲁棒优化方法的基础上,提出了一种动态投资组合鲁棒策略和求解算法,采用上海证券市场交易数据,运用线性矩阵不等式进行了实证分析.结果表明,基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略是有效、可行的.     

基于动态分摊系数法的城镇供水投资控制仿真模型

对于资金密集型的城镇供水工业,有必要制定相对长期内的动态最优供水投资决策.为此,将静态的计算城镇供水效益的传统分摊系数法和计算供水费用的幂函数法分别动态化,并改进水管理系统的传统状态方程,建立城镇供水投资管理的最优控制模型.利用修正的最大值原理求出最优解.模型克服了静态的传统分摊系数法得出的供水工程投资越大,效益也越大的不合理结论.仿真结果显示了城镇供水工业与整体工业协调发展的重要性.     

违约赔偿机制下的互联网金融投资理财产品质量均衡模型

本文构建违约赔偿机制下的互联网金融投资理财产品质量均衡模型,描述产品提供方,产品购买方,保险公司等市场参与主体的基本行为和效用.通过数理分析研究互联网金融投资理财产品质量,质量控制成本系数,产品提供方先行赔付金额和保险公司担保补偿金额等参数之间的动态关系.对国内典型互联网金融投资理财产品进行比较,并提出相应的客户保护政策建议.     

Risk Measure and Control Strategy of Investment Portfolio of Real Estate based on Dynamic CVaR Model

This article studies risk measure and control strategy of investment portfolio of real estate based on the dynamic condition value-at-risk (CVaR) model. A dynamic CVaR model is defined, which is a dynamic programming problem. It is shown that the dynamic CVaR problem is equal to another nonlinear programming problem. On the basis of dynamic CVaR model, a model of investment portfolio of real estate is built. The model is applied to compute investment proportion and risk losses of portfolio by using data of real estate of 10 cities in China. Numerical results show that the multistage investment has less risk of loss than the single-stage investment. The control strategy of risk is to choose investment proportion of portfolio according to low risk.     

一种概率意义下收益最大化的动态资金管理方法

提出基于概率意义上收益最大化的一种动态资金管理方法,得到单变量多期模型下的显式解,以及多变量时求解的方法.从而能在各种投资活动,尤其是高杠杆的投资活动中,发挥重要的作用.     

排污约束下企业的投资与定价

考察了在政府对企业污染排放进行限制的条件下,当企业资本存在随机波动时企业如何进行动态投资和价值评估.运用随机动态最优控制方法,得到了企业价值的自由边界常微分方程以及相应的最优投资策略和治污策略.数值计算表明, 在企业资本规模较小时, 企业无排污支出,且排污约束对企业的投资和定价影响较弱, 而当企业资本规模较大时,企业必须支付一定的治污费用以降低自身的污染排放量; 同时,排污约束不仅显著降低了企业的总价值以及资本的平均和边际价值,还减小了企业的投资动机.     

基于动态CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与控制策略

研究了基于动态条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题.定义一种动态CVaR模型,它是一个动态规划问题,证明了它可以等价一个非线性规划问题求解.据此,建立了一个基于动态CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对全国10个城市的房屋价格数据进行了多阶段的风险值和投资比例数值计算,结果表明多阶段组合投资的风险值要比单个阶段更小.控制风险的主要策略是选择低风险的CVaR值的投资组合.     

开放式证券投资基金预留现金比例的确定

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式．作为投资基金的最先进形式，开放式基金的设立将对我国证券市场的发展和完善有着极其重要的推动作用．文章针对开放式证券投资基金的申购、赎回机制，给出了一种确定基金预留现金比例系数的方法，为开放式基金公司的良性运作提供了一个参考．     

多阶段投资决策问题的一种智能化求解方法

对多阶段投资决策问题进行研究，建立一种极小化跟踪投资回报率与目标回报率偏差的多阶段投资决策模型，并将随机模拟、遗体算法和神经网络集成在动态规划之中，设计给出一种智能化的求解方法，能求得反馈形式的最优投资策略。本文给出的方法克服了传统求解方法的局限性，具有现实意义，经算例仿真验证了算法的可行性。     

企业技术改造项目综合效益后评价

进行项目后评价，有助于加强投资管理，提高投资效益和管理决策水平。本文采用ＡＨＰ法、模糊综合评判和动态权数分配相结合的方法，对工业企业技术改造项目进行后评价，其结果与实际情况基本相符。文中提出的指标体系和评价方法，对企业技改项目的后评价，具有一定的参考价值.     

Ｅ—Ｓh风险下的证券组合投资多目标决策模型

从Ｅ－Ｓh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下的证券组合投资多目标决策模型，同时给出了计算最优投资比例系统的方法。