先验与后验相结合的汽车保险索赔模型

在传统的汽车定价中,建立索赔模型通常使用后验经验估费法,这种后验方法因为忽略重要的先验信息而存在缺陷。本文提出了先验与后验方法相结合的新索赔模型,并使用信度理论对新老模型进行比较分析,最后给出了具体计算方法和实例。研究表明,新索赔模型不仅使车险定价更公平合理,降低定价风险;而且易于运用。     

基于分组数据的对数正态分布的参数估计

介绍了一种对基于分组数据的对数正态分布进行参数估计的方法。所得估计具有良好的收敛性,同时模拟结果也表明该方法的可行性。     

对数正态分布下的模糊维修性指标验证方法

基于维修性指标验证在提高武器系统费效比中的重要性,针对常用的对数正态分布,提出了一种模糊维修性指标验证方法。在样本数据精确,统计假设模糊的情形,以控制出现两类错误的概率为目的,研究了对数正态分布下的模糊假设检验问题。实例表明该方法能有效处理维修时间服从对数正态分布时,具有模糊背景的平均修复时间的模糊假设检验问题,对装备试验靶场进行维修性试验与鉴定具有借鉴意义。     

对数正态分布下未来区间内故障次数的单样预测

基于产品寿命评估与预测理论, 研究了对数正态分布下未来区间内故障次数的单样预测问题. 引入胜算比, 给出了对数正态分布下未来故障次数的预测子及预测区间, 分析了预测精度的影响因素. 结合风电场对风电机组关键部件合理储备的工程背景, 利用工程实例验证了该方法的有效性. 据此, 对多台同时运行的设备合理规划关键部件的储备、优化维修保障策略具有明显的指导意义.     

对数正态分布环境因子的统计推断

为了对不同环境下的试验数据进行折算与综合，本文在失效机理不变的前提下，系统地讨论了对数正态分布环境因子的定义；给出了判别两种环境下产品失效机理是否发生了显著变化的统计检验方法；并推导了对数正态分布环境因子的极大似然估计（ＭＬＥ）以及经典的Ｂａｙｅｓｉａｎ与Ｆｉｄｕｃｉａｌ区间估计。最后用数值例说明了这些方法。结果表明该定义及这些方法是恰当的。     

基于改进混合对数正态分布模型的隐身飞机动态RCS统计特性分析

针对经典模型描述复杂航迹情况下的隐身飞机动态雷达散射截面(radar cross section,RCS)统计分布特性精度不足的问题,提出一种精度更高、拟合效果更好的改进混合对数正态分布模型.首先,基于目标电磁散射数据建立隐身飞机静态RCS数据库.其次,结合实战过程中隐身飞机的运动规律,对其进行复杂机动航迹建模,解算得...     

基于合同满意度的工程设备索赔额确定模型

结合工程设备索赔的特点，提出了工程设备价值、工程设备合同贬值和工程设备合同满意度的概念；系统地分析了影响工程设备价值和导致工程设备合同贬值的因素，为工程设备索赔事件的发现提供了系统的思路和分析方法；提出了考虑评估人员心理因素的工程设备多层次满意度分析模型，为定量分析工程设备索赔提供了行之有效的数学方法；最后用示例说明了该方法的应用。     

广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型

假设风险资产的收益率服从广义椭圆分布,在证券市场经济的假设条件下,采用均衡分析的方法证明了广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型. 因为广义椭圆分布能够比正态分布更好的描述风险资产收益率的概率分布,所以广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型将能够更好的描述风险资产的价格行为.     

模型不确定性条件下的一般均衡定价

在CIR模型基础上, 通过引入折现熵, 研究了模型不确定性条件下的一般均衡定价问题; 并导出了模型不确定性条件下的无风险利率定价方程、跨期资本资产定价模型、基于消费的资本资产定价模型、 金融资产定价公式及包含不确定性成分的随机折现因子. 研究发现, 随着投资者的不确定性规避偏好的提高, 均衡时的无风险利率随之降低, 风险资产的溢价水平却随之提高, 因此文章结论可以同时解释无风险利率之谜与风险溢价之谜.     

基于条件信息的因子定价模型及其实证研究

本文构建了基于条件信息的因子定价模型,并运用基于GMM(generalized method ofmoments)估计的实证框架对此模型进行实证研究.实证结果显示:1.条件定价模型确实在定价中确实加工了条件信息;2.预测性越强的条件信息变量对定价越起到决定性作用;3.各国代表性投资者对条件信息的理解存在差异,但整体来说跨期对冲原理和动态策略原理两种条件信息使用方法在定价中的重要性持平;4.与其他西方发达国家相比,中国条件信息变量对债券回报率的预测能力和方向存在较大偏差,且经济体系受到全球经济衰退的影响较小.在定价模型中合理使用条件信息有助于更好地解释债券回报率中的风险溢价补偿关系,而对条件定价研究也是金融经济学中极具前途的一个发展方向.     

一个具有保底投资收益的投资连接寿险定价模型

针对某些投资连接寿险产品既存在最低死亡赔付又存在最低投资回报的情形,提出了一个具有保底投资收益的投资连接寿险产品(即具有双重担保收益)的定价模型,并给出了数值算例.研究结果表明,这类产品在定价时可以看作由一个具有保底收益的投资基金与一个基于死亡赔付的欧式熊市价差期权组合(EBSOP)构成,该期权组合的价值通常不容忽视;当最低死亡赔付额小于保底投资收益时,欧式熊市价差期权组合为虚值,保单可视为一个可提前执行的有保底收益的投资基金.     

保险公司在二项风险模型下破产概率的渐进估计

主要研究完全离散二项风险模型．在条件系数存在的情况下，得到在破产发生的情况下罚金期望所满足的瑕疵离散更新方程度其渐进解，由此得到了保险公司当初始资本为0时破产概率的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解和破产时刺所发生的赤字分布当初始资本为0时的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解，并在当陪付服从几何分布和赌徒分布的情形下得到了上述特征量的具体结果。     

易腐商品最优订货批量与定价及其粒子群优化解

对易腐商品的订货批量与定价问题进行了研究.基于一种负二项分布的离散需求函数,推导了易腐品利润最大化模型.由于模型中涉及多个随机变量的概率分布,常规函数极值法对此具有极大局限性,故首次将粒子群优化算法引入该领域,并提出两种不同的求解思路:1)枚举法.利用粒子群算法依次计算不同订货批量下的最大化利润,然后根据边际分析法确定最优订货批量及相应定价;2)二维寻优法.将利润视为订货量与定价的二维函数,利用粒子群算法对其进行二维演化寻优.算例分析表明:两种方法均可有效获得问题的满意解,当订货量波动范围较小时,枚举法效果更优.     

弹性需求下铁路票价和提速策略的优化模型

对于铁路客票定价和提速问题．传统的研究一般都只是考虑票价或者速度一个因素．很少考虑两者之间的影响，以及它们对旅客流量的影响。本文在分析了铁路旅客票价和列车运行速度的经济效益的基础上．给出了一个双层规划模型来描述弹性需求下城市间多种交通运输方式竞争条件下旅客票价和线路提速策略的优化模型，同时给出了该模型的具体算法。通过对算例结果的分析，用该算法求解双层规划模型是可行性，这为合理制定铁路客票价格问题提供了一种方法。     

基于时间约束的多源多品种配送系统模型及一种启发式算法

配送系统设计时,除了使系统的总费用最小外,还要满足各需求点对配送时间的要求。在说明了建模的假设条件后,建立了考虑时间约束的多源多品种配送系统模型,并根据模型的特殊结构开发了相应的启发式算法,最后用实际调研的数据作为算例对模型进行了数值演算。