部分协整型协整变结构检验

提出了变结构协整的定义及分类．将变结构协整分为3种类型：参数变化型协整，部分变化型协整和机理变化型协整．对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法．给出长期方差为常数和长期方差存在漂移的情况，在最大Chow检验，平均Chow检验和指数Chow检验下统计量的渐近性质和极限分布．     

向量分整序列的协整研究

Ｇｒａｎｇｅｒ关于整数阶向量序列的协整研究是为了提示序列之间存在的长期均衡关系，但该协整定义只适用于向量序列单整阶数全部相同且为整数的情形。本文给出了│ｄ│〈０．５情形下单整序列的定义及向量分整序列的协整概念，文章还就分整序列的线性协整关系进行了初步的讨论，给出了包括多维向量分整序列线性协整关系的若干结果。     

变结构协整问题研究

提出了变结构协整的定义及分类，将变结构协整分为3种类型，参数变化型协整，部分变化型整和机理变化型协整，对于第一种类型提出了基于ADF检验统计量的变结构协整检验和建模方法，并对中国国民收入与社会总消费进行了协整分析，结果表明，中国改革开放以后中国国民收入与社会总消费的协整关系发生了变化。     

机理变化型协整变结构检验

将变结构协整分为参数变化型协整、部分变化型协整和机理变化型协整。对于机理变化型协整变结构,提出了基于Chow检验统计量的变结构协整检验和建模方法,证明了检验统计量的渐进性质。讨论了变结构点的估计方法与建模步骤。     

门限向量误差修正模型的门限同积bootstrap检验

对于门限向量误差修正模型给出原假设为线性非同积关系的门限同积bootstrap检验.给出上述模型中未识别参数的最大似然估计;提出检验门限同积关系的SupLM检验及相应的渐近分布;并给出了SupLM检验统计量P值的bootstrap模拟方法.模拟实验验证了该方法的有效性,进而应用该方法检验了几组美国国库券收益率间存在明显的门限同积关系.     

Caner & Hansen方法在协整检验中的应用研究

经济理论认为有些经济变量之间长期的均衡关系不是传统的线性协整关系,而是呈现出所谓的阈值协整关系.因此为解决传统EG两步法在检验协整(包括线性协整与阈值协整)中的低势问题,在协整检验中引入Caner & Hansen方法,且采用Monte-Carlo仿真分析该方法的检验Size性质和检验势,并与EG两步法进行了比较研究.仿真发现首先该法存在一定程度的检验Size扭曲,且在检验Two-Regime的阈值协整时具有比检验Three-Regime的阈值协整较小的Size扭曲;其次Sup - R1T统计量在"持久性(Persistence)"很强时,具有比EG法高的检验势.     

向量分整序列的非线性协整研究

研究了向量分整序列的非线性协整问题。文中就分整序列的非线性协整关系进行了讨论，给出了多维向量分整序列非线性协整关系的若干成果。     

小样本协整检验的神经网络方法

采用MonteCarlo模拟方法,给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面方程。结果表明,小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关,还依赖于协整检验中的滞后阶数。进一步,以样本容量、变量个数、滞后阶数为输入指标,检验临界值为输出指标建立了神经网络模型。神经网络模型比响应面模型具有更高的精度。     

协整系统的贝叶斯推断

讨论协整系统的检验问题．提出一种基于协整系统误差校正模型的贝叶斯协整检测方法，并通过模拟实验说明贝叶斯方法的有效性．     

季节协整系统的贝叶斯推断

讨论季节协整系统的检验问题．提出了一种基于季节协整系统误差校正模型的贝叶斯季节协整检测方法,并通过模拟实验说明贝叶斯方法的有效性．     

舰船维修工时费率与物价指数的阈值协整关系实证研究

基于不同时期舰船维修工时费率与物价指数的波动特征,提出采用非线性阈值协整理论,建立了工时费率与物价指数的阈值向量误差修正模型,并分析模型估计、检验方法。鉴于研究对象的小样本性质,设计了基于参数化残差的Bootstrap仿真实验,实现模型的检验及估计。根据模型结果,对不同机制下工时费率与物价指数因果关系进行检验,并与线性协整假设下的检验结果进行比较。实证结果表明：工时费率与物价指数属于两机制非线性阈值协整系统,当对均衡态的偏离超过阈值时,系统向均衡态调整,并且工时费率的调整速度大于物价指数调整的速度;否则,系统不进行调整。在不同机制下,工时费率与物价指数存在不同的单向因果关系。     

基于PSO优化LS-SVM的小样本非线性协整检验与建模研究

针对小样本非线性时间序列，根据非线性协整的定义，利用基于粒子群优化最小二乘支持向量机的方法，对小样本非线性协整关系检验与非线性误差修正模型建模进行研究，设计了方法的 逻辑流程. 对舰船维修费指数与物价指数进行实证研究，在协整关系类型判断的基础上，实现了小样本非线性协整关系的检验，建立了预测舰船维修费指数的非线性误差修正模型，并与线 性向量自回归模型进行分析比较. 研究表明：基于粒子群优化最小二乘支持向量机的小样本非线性协整检验与建模方法，刻画了小样本系统的非线性协整关系，所建立的非线性误差修正模 型具有较好的预测效果，能够有效地预测小样本非线性系统.     

Adjusted Empirical Likelihood Estimation of Distribution Function and Quantile with Nonignorable Missing Data

This paper considers the estimation problem of distribution functions and quantiles with nonignorable missing response data. Three approaches are developed to estimate distribution functions and quantiles, i.e., the Horvtiz-Thompson-type method, regression imputation method and augmented inverse probability weighted approach. The propensity score is specified by a semiparametric exponential tilting model. To estimate the tilting parameter in the propensity score, the authors propose an adjusted empirical likelihood method to deal with the over-identified system. Under some regular conditions, the authors investigate the asymptotic properties of the proposed three estimators for distribution functions and quantiles, and find that these estimators have the same asymptotic variance. The jackknife method is employed to consistently estimate the asymptotic variances. Simulation studies are conducted to investigate the finite sample performance of the proposed methodologies.     

重尾分布二阶参数的半参数估计

重尾分布二阶参数在极值理论中扮演着重要的角色，尤其是重尾指数估计中门限的最优选取，以及重尾指数降偏差估计的渐近偏差都取决于二阶参数ρ.基于统计量M_n^(α)(k)，提出了重尾分布二阶参数的半参数估计，在极值理论的二阶正则条件下，得到二阶参数半参数估计的相合性，在三阶正则条件下得到其渐近正态性.通过Monte-Carlo模拟，从大样本性质与小样本性质这两方面，对提出的半参数估计进行比较.结果表明，本文的估计，在大样本性质方面，表现较优；在小样本性质方面，一定范围内表现得更好.     

分形市场中的资本资产定价

简要介绍有效市场理论的局限性及其与分形市场理论的关系,并指出有效市场理论是资本资产定价模型的基础。在分形市场中单个资产收益与市场收益之间的线性关系很难成立。针对于此,提出运用非线性协整理论进行分形市场中的资本资产定价,并给出运用小波神经网络进行非线性协整建模的方法。最后给出上海股市的实证研究。     

基于协整理论的协同持续研究

首先介绍了持续性与协同持续概念,对于文献中已给出的两个协同持续定义,证明了它们之间存在内在联系,进一步建立了协整与协同持续的关系,给出了向量GARCH过程具有协同持续的条件,在矩意义下将协整与协同持续统一起来,并给出了估计和检验方法.初步将时间序列一阶矩的理论和方法在二阶矩中得以应用,有助于研究经济领域中的波动过程的协同持续性问题.     

基于前后向协方差矩阵投影的信源数估计算法

针对均匀线阵的信源数估计问题,提出了一种基于前向-后向采样协方差矩阵正交投影的多目标信源数快速估计算法。该算法将经过酉变换后的前向-后向采样协方差矩阵的列矢量做Gram-Schmidt (GS)正交化,并将正交化后矢量的模值与一个自适应判决门限做比较来估计信源个数。该判决门限根据阵列采样协方差矩阵估计误差的渐近分布特性推导得到。计算机仿真证明了该算法的正确性和有效性。