对保险公司破产问题的初探

给出了一个保险公司破产的数学模型，并求出了保险公司破产的概率．     

关于经典风险理论破产概率统一表述的一个注记

保险公司发生的索赔量分布是离散型或者是连续型的,在不同的分布类型下,保险公司破产的表述形式未必相同.本文在经典风险理论下,给出了有限时间内保险公司不破产的统一表述.     

破产后恢复能力的两个指标

考虑了破产以后可以借入资金继续经营的情况,研究了经典复合Possion模型的破产深度和破产时间长度,这也是银行(借给保险公司资金)所关心的保险公司破产后恢复能力的两个重要指标.在这种结构下,给出了具体体现这两个指标的破产后期望折现恢复函数,以及期望折现恢复函数.     

重尾分布情形下一类破产概率的研究

讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.     

破产时刻和破产赤字对保险公司破产概率的影响研究——基于Erlang风险模型

【目的】保险公司作为市场经济中重要活动主体,优胜劣汰是自由经济运行的必然结果,为了了解保险公司的生存现状,研究了当初始盈余值大于0时,个人索赔额服从Erlang(3)分布,索赔时间间隔服从Erlang(2)分布的Sparre Andersen风险模型。【方法】通过期望折现罚金函数,运用拉格朗日隐函数定理和拉普拉斯变换的技巧进行求解。【结果】得到破产时间和破产赤字的联合概率密度函数。【结论】根据中国上市保险公司的实际数据,对中国保险公司破产概率进行了实证研究,并证明该模型是有效的。     

干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。     

带干扰两险种风险模型的破产概率

经典破产理论假设保险公司的盈余过程是时齐的独立平稳增量过程．但是,由于保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已经不能很好地描述现实过程．随着研究的深入,人们对经典风险模型进行了各种推广,建立了更符合实际的破产模型．假设理赔额到达过程和保单的到达过程为Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了一类带干扰的两险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界．     

再保险的COX风险模型

论述了保险公司再保险险种的破产概率情况,指出了随着保险业务的扩大与发展,保险公司为了规避风险进行再投保的风险情况,建立了再保险的COX风险模型,得到了破产概率明确的表达式及Lundberg不等式。     

相对模糊利率下的带投资的风险模型

考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.     

多险种风险模型调节系数的新证法

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,建立了多险种风险模型。对其调节系数的存在及上下界给出了新的证明方法。保险公司破产概率的表达式中有调节系数存在,根据对调节系数的新证明方法可以估算出保险公司的破产概率。     

险种间的相关性对调节系数的影响

在两个险种的模型下,针对险种之间的保费到达过程、索赔到达过程与干扰项3者之间的相关性对调节系数的影响进行了研究.并根据相关因素的多少分出4种情形,利用函数之间作差的方法得到4种情形下调节系数的大小关系.通过Lundberg不等式,得出相关性对Lundberg指数的影响.最后得出对于保险公司而言,经营的险种越多,若险种之间相关因素越多就越容易破产.     

复合二项模型的一个推广

本文假设在复合二项模型中保险公司的保费收入流为一个随机变量序列,将模型进行推广.新的模型下保险公司的盈余资本可用一个随机游动过程描述,利用停时理论和鞅论证明了保险公司的破产概率的一个上界.     

险种创新是培育中资保险公司核心竞争力的关键

中资保险公司要想“作大做强”就必须培育核心竞争能力，但保险产品结构单一、缺乏竞争力是制约其发展的瓶颈，严重阻碍中资保险公司核心竞争力的提高。险种创新是中资保险公司保持领先地位的重要策略，也是建立名牌效应的根本方式和占领新市场的主要手段。为此，中资保险公司应从险种创新入手，设计开发与我国社会经济发展相适应的、满足多层次、多样化保险需求的险种。应注重在农村、体育等领域进行保险产品的创新。同时，大力开发责任保险产品，以及能够补充我国现行社会保障制度的保险产品。在险种创新的同时，提高中资保险公司的管理与服务水平，培养其保险客户对产品的依赖性和信任性，培育其核心竞争力。     

保险公司财务稳定性的影响因素分析

探讨了保险公司业务稳定性的衡量标准，分析了承保数量、纯费率、保险金额等因素对财务稳定性的影响，并就提高保险公司财务稳定性的措施提出了看法。     

保险公司最优有界分红和融资控制策略

文章研究了保险公司的最优分红策略问题,主要通过比例再保险策略、有界分红策略和融资策略来控制公司盈余过程,以达到降低公司风险和使得期望折现效益最大化的目的.首先给出一个随机控制问题,用漂移Brown运动描述公司的盈余过程,把公司破产前最大化分红现值的期望值与融资现值的期望值之差设定为优化目标.然后通过随机控制定理得到相应的HJB方程.最后解出相应方程的解并证明这个解与最优的值函数相等,在求解的过程中找出了最优的分红和再保险策略,并且给出了值函数以及最优策略的解析表达式.     

离散时间风险模型下有限时间破产概率的近似

本文研究离散时间风险模型且个体净风险是重尾的有限时间内破产概率。在考虑利率的个体净风险的分布函数满足一些合理的假设条件下,利用随机变量加权和的概率方法,得到保险公司的有限时间破产概率近似表达式。     

稀疏过程在一类带干扰多险种风险模型中应用

随着社会的进步和发展,保险公司经营的业务也随之多元化,不断增加新的险种业务以满足社会需求。同时在经营活动中,保费☆寺收取、索赔到达过程也是复杂多变的,保单持有者也有可能退保。因此,研究具有一定实际背景的风险模型是一件有意义的工作。建立一类带干扰扩散扰动项的多险种风险模型,其保单到达过程、索赔到达过程为平稳无后效流,保单的退保过程是一个p—稀疏过程。利用鞅论方法分析模型盈余过程的性质、破产概率的解析式及其上界估计。     

一类重尾风险模型的有限时破产概率

考虑一类随机收取保费的重尾风险模型.与经典的风险模型相比,该模型考虑了保费收取过程的随机性,因而能够更好地刻画保险公司的运营风险.在索赔额服从强次指数分布的条件下,得到了当保险公司的初始资本x趋近于无穷大时,保险公司在时刻t之前破产的有限时破产概率的渐近估计.该渐近结果对于时间t具有一致性.     

复合二项风险模型下的生存概率

用分析论证的方法得到了在复合二项风险模型下 ,保险公司生存到固定时刻n ,在n恰好发生第k次赔付 ,而且在n的盈余为某数x(x 0 )的概率公式 .由此得到了 :保险公司生存到固定时刻n而且在n的盈余为某数x(x 0 )的概率公式 参 9     

关于我国开展银保合作的几点思考

随着我国市场经济和金融业的发展，银保合作得到了加强，并显示出强大的发展后劲。银保合作是双方有效拓展市场的良好选择。我国的银保合作具有多种形式，以中国民生银行为代表的多家银行、保险企业，已通过银保合作业务取得了令人瞩目的成绩。