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股价服从跳-扩散模型的可转换债券的定价
引用本文:朱丹.股价服从跳-扩散模型的可转换债券的定价[J].吉首大学学报(自然科学版),2008,29(1):34-38.
作者姓名:朱丹
作者单位:(湖南财经学院(筹),湖南 长沙 410081)
摘    要:研究了在股价服从跳-扩散模型下可转换债券的定价问题,并在随机利率下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.

关 键 词:跳-扩散模型  可转换债券  期权  风险中性定价  GIRSANOV定理
文章编号:1007-2985(2008)01-0034-05
修稿时间:2007年9月14日

Martingale Pricing for Convertible Bond with Risk in Jump-Diffusion Model
ZHU Dan.Martingale Pricing for Convertible Bond with Risk in Jump-Diffusion Model[J].Journal of Jishou University(Natural Science Edition),2008,29(1):34-38.
Authors:ZHU Dan
Affiliation:(Hunan  Financial  and  Economic  College,Changsha 410079,China)
Abstract:This paper studies the convertible bond with risk in jump-diffusion model.Under the hypothesis that the stock price is satisfied to geometic Brown motion,the pricing formulas of the convertible bond are obtained by means of Martingale approach (risk-neutral valuation).
Keywords:jump-diffusion model  convertible bond  options  risk-neutral valuation  Girsanov's theorem
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