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Black-Scholes方法的三次三角B-样条配点法
引用本文:吴蓓蓓,殷俊锋,金猛.Black-Scholes方法的三次三角B-样条配点法[J].四川大学学报(自然科学版),2017,54(6):1153-1158.
作者姓名:吴蓓蓓  殷俊锋  金猛
作者单位:上海电力学院,同济大学,同济大学
基金项目:国家自然科学基金,中央高校基本科研业务费专项资金
摘    要:研究Black-Scholes欧式期权定价模型的三次三角B-样条配点法. 对Black-Scholes方程空间离散采用三次三角B-样条配点法和时间离散采用向前有限差分,并引入参数θ,建立混合差分格式. 利用稳定性分析的Von Neumann (Fourier)方法,证明了该格式当1/2≤θ≤1时是无条件稳定的. 数值实验表明,所构造方法的有效性和准确性,其数值结果优于Crank-Nicolson有限差分法和三次B-样条方法.

关 键 词:期权定价  Black-Scholes方程  三次三角B-样条  有限差分  三次B-样条
收稿时间:2017/3/5 0:00:00
修稿时间:2017/5/18 0:00:00

Cubic Trigonometric B-spline Collocation Approach for Black-Scholes Method
WU Bei-Bei,YIN Jun-Feng and JIN Meng.Cubic Trigonometric B-spline Collocation Approach for Black-Scholes Method[J].Journal of Sichuan University (Natural Science Edition),2017,54(6):1153-1158.
Authors:WU Bei-Bei  YIN Jun-Feng and JIN Meng
Affiliation:Shanghai University of Electric Power,Tongji University,Tongji University
Abstract:
Keywords:
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