基于模糊线性规划的证券组合投资优化研究
DOI:
作者:
作者单位:

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

F224.9

基金项目:


Optimization of the Portfolio Investment Based on Fuzzy Linear Programming
Author:
Affiliation:

Fund Project:

  • 摘要
  • |
  • 图/表
  • |
  • 访问统计
  • |
  • 参考文献
  • |
  • 相似文献
  • |
  • 引证文献
  • |
  • 资源附件
  • |
  • 文章评论
    摘要:

    怎样选择一个比较满意的证券投资组合,在一定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配,是证券组合投资优化问题的关键。文中利用L-R模糊数来描述了某证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型,并给出了模型的求解方法,试图优化证券的投资组合,最后给出了一个算例。

    Abstract:

    The key to the portfolio investment optimization is how to select a type of the more satisfying investment portfolio,and then to achieve it with the most efficient collocation between risk and return. L-R uzzy number is used to depict one stockg expected rate of the return and the risk rate, and builds up a fuzzy linear programming model on the portfolio investment ,trying to optimizate the portfolio investment. Finally, an applied example is given.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

周建平 徐辉 颜七笙. 基于模糊线性规划的证券组合投资优化研究[J]. 科学技术与工程, 2007, (6): 1123-1127.
ZHOU Jian-ping, XU Hui, YAN Qi-sheng. Optimization of the Portfolio Investment Based on Fuzzy Linear Programming[J]. Science Technology and Engineering,2007,(6):1123-1127.

复制
分享
文章指标
  • 点击次数:
  • 下载次数:
  • HTML阅读次数:
  • 引用次数:
历史
  • 收稿日期:2006-10-23
  • 最后修改日期:2006-10-23
  • 录用日期:
  • 在线发布日期:
  • 出版日期:
×
律回春渐,新元肇启|《科学技术与工程》编辑部恭祝新岁!
亟待确认版面费归属稿件,敬请作者关注